Торгую примерно полтора года, за это время успел выучить почти все, включая опционы, поторговал акциями, фьючами, погонял на форексе, прочел два десятка книг и пересмотрел курсы Герчика на 15 дисках.

Так как я всегда был чисто интуитивным трейдером, очень часто из-за тильта попадал на крупных лосей. Хотя торгую я достаточно стабильно, именно эта стабильность толкнула меня к использованию больших плечей (захотелось больше денег). Надо отметить, что профит иногда был достачно существенный (трехмесячная ЗП за день). Такие профиты кружат голову и отрывают от суровой действительности. Я стал зависим от риска. 10% в неделю меня уже не устраивало, мне казалось, что я могу брать гораздо больше, ну все как обычно вообщем. 

После того, как я в очередной раз быстро отдавал в рынок быстро заработанное (примерно 30-40% от депо по спекулятивному счету), я понял, что пора что-то  менять. Я знал в чем моя проблема, мне надо было:

( Читать дальше )

В связи с обсуждением приобретения майтрейдом 145х путов почитал топики и убедился, что грамотность в деле опционов у населения смартлаба чуть более, чем нулевая. Это неправильно, граждане. Вы упускаете кучу возможностей! Причём я говорю не о построении хитрозадых стратегий, всяких там спредлстренглов, а о самой банальной направленной покупке. Страшно? Тут надо кое-чего для себя уяснить.
Когда говорят об использовании капитала, очень любят говорить о рисках. Самое распространенное утверждение — «не рискуйте более чем 2% вашего капитала». На самом деле, если посмотреть, откуда растут ноги у этого совета, в чём его сермяга, то выясняется что? Что предполагается совершение большого количества сделок, при этом предполагается что большинство из них будут мимо кассы. Это не тот случай.
Поймите ещё одну вещь, что для достижения прибыли недостаточно просто ограничить риск. Надо ещё максимально эффективно использовать капитал. В чём тут разница у опционов и у базового актива, скажем фьючерса на иртс? Если фьючерс пошёл не в вашу сторону, то во всех случаях использования плеча наступает такой момент, когда ваше го исчерпано. Называется он маржинкол. В случае с маржируемым опционом тоже есть го, но оно составляет не 1/10, как на фьючерсе, а примерно равно стоимости (премии). Например, 150й декабрьский колл на закрытии стоит 9000 пунктов (1 пункт — 2 цента сша) т. е. Где-то 5580 рэ, а го по нему составляет 5537 рэ. Вы ни в коем случае (и в случае маржируемого опциона тоже) не можете потерять больше, чем уплаченная премия. т. е. Когда ваша отрицательная маржа дошла до значения премии, списание маржи просто напросто прекращается. Поэтому вы точно знаете, что никакой гэп и никакая статистика и никакой техсбой не вгонят вас в маржинкол. Когда опцион входит в деньги, премия изменяется почти в паритете с базовым активом, а когда он отдаляется от денег, степень этой корреляции уменьшается (это то, что называется дельтой. Если она равна 1 для колов или -1 для путов, опцион ходит один в один с базовым активом — на каждый пункт движения пункт премии). т. е. Мы имеем ассиметричное мощное плечо. Убытки (с определенного момента) сами себя режут, а прибыль сама себя умножает. Ессно, вносит поправки волатильность, но не столь они и критичны. Просто когда волатильность растёт, опцион дорожает и наоборот. Волатильность более важна для продавцов опционов и конструкторов хитрозадых комбинаций.


( Читать дальше )

Нашел интересный трейдерский журнал в жж, в нем нашел еще парочку, решил поделиться, может кому будет интересно почитать.
 
Собственно интересный журнал — это вот: http://1-stuff-only-1.livejournal.com/
 
Остальные:
 
blogstocks-ru.livejournal.com/
isavitsky.livejournal.com/
jc-trader.livejournal.com/
prince-ux.livejournal.com/
sasha-trade.livejournal.com/
serguntrader.livejournal.com/

Когда знакомые меня спрашивают, что я думаю, по поводу доллара или евро и куда по-моему мнение они пойдут, я всегда пожимаю плечами.

Конечно, это вводит их в недоумение, и они начинают говорить: «ты же трейдер! Это твоя работа! Ты не можешь не знать, значит, ты вообще не в «теме», а вот у меня есть друг, так он сказал…» ну и дальше пересказ «кухонного аналитика» и взгляд его на мировую экономику.

Я не выкладываю «своё вью» на рынок, с картинками, на которых разноцветными стрелочками изображен «сценарий» который почему-то должен исполнится. Рынку наплевать на наше мнение, мысли и прочую фигню, он живет своей жизнью. И чем раньше вы это поймете, тем раньше ваш счет будет расти.

Я действительно не знаю, что будет завтра, даже больше скажу: не знаю, что будет через минуту, мне это совсем не интересно. Но я точно знаю, что буду делать, когда рынок пойдет в ту или иную сторону, у меня есть четкий план действий.

( Читать дальше )

Вы знакомитесь с девушкой. Вы редко видитесь, но знаете что она настоящий и надежный друг. Вы не рассказываете о ней друзьям. Через год вашего знакомства она робко разрешает поцеловать себя в щечку. Это рынок облигаций.

Вы знакомитесь с девушкой. Она интересна, она вас волнует. Вы часто видетесь. Вы рассказываете о ней друзьям, а  некоторых вы с ней познакомили. С ней вы узнаете много нового и приобретаете опыт. Вам с ней никогда не скучно. Похоже, что это серьез и надолго. Это рынок акций.

Вы ищете чего-то нового и знакомитесь с девушкой. Она становится вашей любовницей и с ней вы узнаете много, много нового… Вы водите ее по дорогим ресторанам и клубам, тратите на нее все свободное время. Ваши друзья в курсе ваших переживаний. Некоторые завидуют вам, другие не одобряют. Но у девушки сложный характер и после очередной ссоры вы замечаете, что она порезала ваш любимый галстук и разбила смартфон. Это маржинальная торговля. 


Вы снова знакомитесь с девушкой. Похоже, это уже привычка. Вы уверены в себе, но осторожны. Все идет замечательно, отношения развиваются и вот вы уже живете вместе. Но девушка немного не в себе, а вы об этом не подозреваете. В один день она забывает закрыть кран в ванной, выключить плиту и утюг. В итоге, все что не успело утонуть — просто сгорело. Это срочный рынок.

Однажды, окрыленный, вы побежали на свидание с новой девушкой, которую не знали раньше, но очень спешили увидеть. На полпути вас ограбили на улице, даже шнурки от ботинок забрали. Это форекс. 

мне тут  вчера сказали, что я дескать не созидаю на сайте
но  это не так, я все время говорю одно и то же в каментах к постам
собрал основные свои мысли:
 
1)  Никогда не переносите лосевые позиции через ночь и никогда не переносите лосевые позиции через выхи.
Я прекрасно понимаю как тяжело закрыть их на вечерке и как велика внутренняя надежда на то, что утром «что то» в мире измениться в твою сторону.
Для это используем хитрость --> закрыть один контракт. Да-да я начинаю закрывать по одному контракту. Хлоп и еще один. если не получается психологически резать всю позу необходимо закрыть хотя бы треть! Но сделать это нужно ровно до удара гонга в 23:50
очень часто я крою в последние секунды, судорожно фтыкая заявки принимая их как неизбежность
 

( Читать дальше )

• Нет единственно правильного подхода к торговле на рынке. Надо найти метод, который соответствует вашему характеру, вашему мировоззрению.

• Что бы я рекомендовал начинающему трейдеру? – Поройтесь в себе. Найдите то, что для вас работает.

• Нельзя управлять средствами, если вы не имеете преимущества. Нужна методология. Я не видел ни одного успешного трейдера, без конкретного подхода, системы.

• Успешные трейдеры – трудоголики. Главная ирония рынка в том, что на рынок приходят за легкими деньгами, но зарабатывают на рынке только те, кто много трудится. Трейдинг, это нелегко.

• Трейдинг необычная профессия. В отличии от других видов деятельности, где нужно иметь умение и опыт, здесь с самого начала можно быть либо правым, либо нет. То есть, если повезет, могут заработать и дураки. Это дурманит людей.

• Трейдинг не так легок, как кажется. Упорный труд и подготовка всегда за занавесом.

• Ели вы торгуете не комфортно, с усилием – нужно переосмыслить себя. Грамотный трейдинг – должен быть эмоционально комфортен.

• Риск менеджмент самый важный аспект.

• Всякий раз, до того как вы входите в позицию, вы должны знать, как из нее выйдите.

• Объективным можно быть только до торгов. Стратегические решения принимайте до открытия торгов.

• Риск менеджмент важен. Еще больше важна привычка риск менеджмента.

• Рынок = Дисциплина. Только расслабился – рынок тебя накажет.

• Чтобы быть успешным, нужно быть независимым.

• Надо слушать себя. Когда слушаешь других – получается не хорошо.

• Потери это часть игры. Ели я буду следовать системе, я выиграю со временем.

• Нельзя всегда торговать, нужно ждать правильного трейда.

• Многие разоряются оттого, что они очень много (часто) торгуют.

• Проявляйте терпение. Ждите правильной сделки. Держите правильную сделку.

• Деньги зарабатываются сидя (в позициях).

• Людям нужен комфорт — это эволюционно. Рынок дает дискомфорт. Часто успех заключается в том, что бы принимать некомфортные решения.

• Все успешные трейдеры влюблены в рынок. Важное качество трейдера – любить рынок.

Уважаемые коллеги, дамы и господа !

Мне с завидной регулярностью в личку на данном замечательном ресурсе приходят послания от коллег-трейдеров с просьбами осветить те или иные аспекты лично моего практического трейдинга, мой взгляд на те или иные технические индикаторы, приёмы практического трейдинга и т.д. и т.п.

Мне весьма приятна такого рода заинтересованность коллег — и я решил — на основании некоего сделанного мною резюме такого рода тем в переписке — создать несколько топиков...

Как говорится, URBI ET ORBI…
:)
Полагаю, такого рода топики могут быть небесполезны, особенно для новичков в нашем бизнесе...

На сегодняшний день, ЧЕТЫРЕ такие темы — «как бы оформились»:

1. Нюансы работы с системой горизонтальных уровней Camarilla;

2. CCI и система Woodie`s CCI;

3. Индикаторы сантимента;

4. Оптимальные настройки Индикатора Ишимоку на различных тайм-фреймах.

( Читать дальше )

Дневки
Если RIH1 и будет расти, то только в том случае, если верхняя граница дневного Облака не пропустит медведей вовнутрь.
Однако технических предпосылок к снижению намного больше, нежели к продолжению аптренда.
Во-первых, Облако Ишимоку сужается – Упреждающие линии двигаются навстречу друг к другу(1, 2). Причём Сенкоу Спан А (1) снижается.
Во-вторых, Тенкан-сен и Киджун-сен сформировали «мёртвый крест» (5). Тенкан-сен (3) так же начала падать после пересечения.
Но главный момЭнт – Чинкоу Спан (6), которая оказалась под графиком цен, то есть, текущие цены, по сравнению с ценами месячной давности, ужЕ находятся ниже. Что это означает, думаю, нет смысла уточнять.

 
Четырёхчасовки
На четырёхчасовках проходила проторговка внутри Облака. Границы Облака чётко были отработаны в течение двух последних недель.
Однако выход из зоны облачности состоялся вниз. Причём пробили горизонтальную Сенкоу Спан Б и вернулись обратно, сформировав дальнейший отскок в сторону пробития: появился паттерн «пробой-отскок от Сенкоу Спан Б вниз». Паттерн довольно серьёзный и вероятность продолжения снижения очень высока.


( Читать дальше )