Как торговать миллиардом рублей в России? Да очень просто. Не лезть в одну операцию  больше, чем на 10% среднего объема за час (для фьючерсов все и позицию и объёмы считать по номиналу фьючерса, а не от ГО). Не брать суммарно в одном инструменте позицию больше 10% дневного оборота (для фьючерсов опять же по номиналу). Тогда речь будет идти о проскальзывании в десятые доли %. Хотите меньше проскальзывание? Идите от часов к минутам по тем же правилам 10%, дробите входы-выходы и т. д… В июле 2008-го (до обвала 24-го июля) мы за день при проведении эксперимента купили Сбера на 3 млрд. руб. «в стакане» (конечно частями, одна часть была на 3 млрд. / (число минут в торгах — 50)), а на следующий день продали всю позу (теми же частями). Кто-то это заметил? Да никто.

А «в моменте» кидать в «стакан» заявку на миллиард рублей? Да даже в SPY «проскользишь» 0,02-0,03%%  (с учётом волатильности эти все равно, что у нас 0,05-0,07%%). Может конечно в еторо все иначе, но в реальном американском «стакане» именно так.