Итак, что мы имеем на сегодняшний день?
А имеем мы +35% от первоначального депозита. Тчк.
 

Пролог.

В результате долгих поисков и исследований алгоритмов, мне не удалось найти что-либо стоящее в торговле интрадей из простых систем. Импульсные стратегии работали короткое время, MeanReversion практически не работали никогда. Исследования с использованием однородных фильтров (скользящих средних), коэффициентами бета, средними регрессиий, были очень продолжительными. Они также затронули область многоуровневого маркет-мейкинга, в котором основной вопрос сводился к правильному определению нулевого уровня. До этого применялись достаточно успешно трендовые торговые системы (на длительных интервалах), и парный трейдинг. Основная черта всех торговых стратегий, жёстко алгоритмизированных, состоит в том что рано или поздно они перестают работать. Надо этот факт учитывать в применении торговых систем. С этой точки зрения считаю очень полезной статью которая даёт обоснованный алгоритм оценки работоспособности системы (ссылка на статью www.quantalgos.ru/?p=567). Кроме этого, необходимо обязательно диверсифицировать системы по параметрам, и по «движку». Преимущественно методы диверсификации необходимо применять в парном и баскет трейдинге. Часто бытует мнение, что парная торговля это граальные системы. Но разочаровывающий опыт показывает, что только широкая диверсификация и большой капитал способны парную торговлю сделать прибыльной в долговременной перспективе. Тем не менее поиски более эффективной торговли продолжаются. Ниже я приведу результаты исследований стратегии маркет-мейкинга, благожелательно опубликованной автором сайта http://www.quantalgos.ru   (начало www.quantalgos.ru/?p=51  smart-lab.ru/blog/244854.php).

( Читать дальше )

В статьях об индикаторе PIN мы определили, что на рынке присутствуют два типа трейдеров — информированные и неинформированные. Заявки неинформированных трейдеров всегда подвержены adverse selection risk со стороны информированных. Ситуация, когда после исполнения таких заявок цена движется в невыгодную для неинформированных участников сторону, называется токсичностью потока ордеров. Индикатор PIN служил для измерения этой токсичности, в данной статье мы рассмотрим усовершенствованный индикатор VPIN, который применим и для высокочастотной торговли. Цикл статей основан на публикации Maureen O’Hara "Flow Toxicity and Liquidity in a High Frequency World". Будет все описываться очень подробно, потому что, кроме нахождения непосредственно VPIN, в этой публикации много интересных выводов и фактов.

( Читать дальше )

Учитывая насущность темы, сделал короткую вырезку из разъяснений о налогобложении операций с ценными бумагами так сказать «на пальцах».
Источником стала информация, размещенная на инвестиционном портале ВТБ24 на их сайте, за что им отдельное спасибо.
Нумерация примеров соблюдена оригинальная, несколько примеров пропущено из-за очень специфичной темы (покупка-продажа цб на внебиржевом рынке).

Порядок удержания налога на доходы физических лиц 

Пример 1. Клиент получил положительный финансовый результат от операций с ценными бумагами с начала календарного года в размере 1000 рублей, и при выводе им денежных средств Банк обязан удержать НДФЛ. Сумма средств на его счете 10 000 рублей. Клиент выводит со своего брокерского счета на свой текущий расчетный счет 5 000 рублей. В этом случае согласно вышеуказанной методике у клиента будет удержан налог со всего положительного финансового результата в сумме 130 рублей, т.е. 13% с суммы положительного финансового результата 1000 рублей. Клиент получит на свой текущий счет 5 000 руб.

( Читать дальше )

Московская Биржа совместно с БКС Брокер и разработчиками программы для создания торговых систем TSLab представляет НОВЫЙ онлайн курс по созданию торговых роботов!

Торговые роботы завоевывают все большую популярность среди частных инвесторов. И это вполне объяснимо: робот не устает, не ошибается, совершает сделки по каждому поступающему сигналу и не подвержен эмоциям, страхам и ложным ожиданиям.

В такой ситуации каждому трейдеру важно понимать, как разрабатываются автоматизированные стратегии торговли, а, возможно, и научиться создавать их самостоятельно.

На вебинаре ведущие расскажут о возможностях программы TSLab, познакомят с основными этапами создания торгового алгоритма и его оптимизации.

Продолжительность семинара: 3 занятия по 1,5 часа
Дата проведения: 21,23 и 28 июля 2015 с 19:30 до 21:00

Вы с нами? Тогда регистрируйтесь по ссылке http://options-school.derex.ru/741-2/

МосБиржа прислала новый календарик экспираций. Главное в декабре в отпуск не уйти)

 Начинать вчегда тяжело. Особенно если ты не профессиональный блоггер, писатель или журналист.  И еще тяжелее если ты хочешь поделиться чем то личным, что особено волнует тебя.


 Пост будет интересен тем, кто в поисках того самого священного и заветного. Я расскажу, как протекает жизнь после того, как грааль найден. Возможно и более успешные трейдеры найдут его интересным.





( Читать дальше )

Написал как ответ к посту Хоми но решил что стоит отдельного поста в своем блоге.

Я выражу свои мысли по этой теме. В жизни все идет по циклам. Как и в рынках как и в природе. Есть голодные годы и есть годы тучные. Без сомнения нужно накапливать в годы тучные и использовать это в годы голодные. Это я называю личным (семейным) стабфондом. Это не совсем личная пенсия. Это стабфонд. Просто, я полагаю, к более зрелым годам нужно постепенно стараться больше давать в стабфонд чем брать из него.

Как же быть счастливым? Для начала — задумайтесь что делает вас счастливым. Я крайне сомневаюсь, что новый Рендж Ровер сделает кого-то счастливым. Каким бы классным он не был. Да и Айфон 6 тоже врядли. Потешит пару дней. Машина пару недель или месяцев. Счастливым — врядли. Итак, нужно понять, что же делает. Очень многие люди сам не понимают этого и живут в неведении гоняясь за фальшивыми идеалами и целями.

Последнее время поднимают тему яхты. Я как шкипер-любитель с интересом отношусь к этим замечаниям. Но я так же четко вижу полнейшее непонимание предмета. Яхта — это просто символ. Когда люди гоорят о ней они даже не задумываются о практических аспектах владения и пользования. 9 из 10 рассуждающих о яхте она абсолютно не нужна. Но это символ который активно культивируется пропагандой для годных рабов.

( Читать дальше )