Последние что мы сделаем с нашими ценами. Зададим лимиты по волатильности. Я постараюсь сделать график РИ, дневной, с настоящими характеристиками.  После чего мы сможем проверить на нем различные стратегии.

Мы используем хорошо забытую методику имени Орнштейна-Уленбека. В общем, это основа, из которой все понемногу брали и почетные имена забыли. Качаем файл и смотрим формулу:

https://cloud.mail.ru/public/2TTp/33yg8KSna

Это дифур и его решение. Где х(t) это наша искомая волатильность на следующий день. При этом мы получаем три члена. Альфа «а», которая отвечает за среднее значение и уровень притяжения. Битта «б», отвечает за скорость этого «притяжения» и сигма за границы «коридор». Если вы, когда ни будь, слышали такое название «компрессор лимитер»,  то это оттуда. На листе «ОУ» видны свойства этой формулы. У нас есть некий ряд со средним 5,6. Мы можем задать альфу 5,6 и битту 0,5. Мы получим ряд со средним 5,6, но более «сплоченную» вокруг среднего значения. Чем больше у нас битта, тем ближе мы к среднему значению. Можете поменять цифры в зеленой зоне и посмотреть, кто за что отвечает.

Всем доброго дня!

Давно не писала ничего, сейчас (как мы знаем) идет горячая пора по декларированию доходов за 2018 год. Срочные консультации – пишите сразу на почту (адрес указан в моем аккаунте).

Итак, один из самых главных вопросов, который волнует сейчас налогоплательщиков – это как же увидеть и отразить переходящий убыток, если форма декларации изменилась и теперь его не видно?

Я советую всем, делаю так своим клиентам – оформляю пояснительную записку к налоговой декларации, где вручную расписываю сумму налоговой базы по кодам дохода, указываю сумму убытка и рассчитываю сумму убытка, которая идет в расчет 2018 года, а потом вывожу остаток переходящий на будущие годы. Таким образом  фиксирую и для себя, и для налоговиков в будущем.

Давайте на примере: у вас в 2018 году была получена прибыль по «1530» акции = 620 000 рублей и с нее удержали налог 80 600 рублей. По второму российскому брокеру у вас был получен убыток в 2018 году по коду «1532» (пусть это будут опционы на акции) в размере 850 000 рублей.  И пускай еще был получен убыток за 2016 год по акциям 20 000 рублей.

Новое видео Индикатор RSI (relative strength index) — индекс относительной силы
Рассказывается, зачем разработан Индикатор RSI, какие сигналы дает, что можно узнать с помощью данного индикатора, как его можно использовать
Дано описание и правила использования индикатора, преимущества и недостатки, выводы.
Данная информация позволит определиться, стоит ли использовать данный индикатор
Видео будет полезно, как профессионалам, так и новичкам, делающим первые шаги в обучении трейдингу на форекс

Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья. Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

• MACD гистограмма
• Cтохастик
• RSI

Здравствуйте!

Бегло разобрав импульс переходим ко второму и последнему типу движущих волн. В народе именуемые по разному, диагонали, диагональные треугольники, клинья.

Отличие от импульса в том, что у этой группы есть признаки коррективных волн. В свою очередь подразделяются на две подгруппы:

Конечные диагональные треугольники (КДТ).

Мы можем обнаружить эту модель в пятой волне импульса, волне «С» зигзага или плоскости (коррективные модели). Поэтому и конечная, что появляется в крайней волне и как правило, говорит об истощении движения и о скорой смене тренда. Принимает форму клина, ограниченного двумя сходящимися линиями. КДТ так же состоит из пяти волн, но толька каждая подволна подразделяется на «тройку» т.е. состоит из трех волн. В отличие от импульса, где 1,3 и 5-ые волны состоят из пятерок, пяти волн. (Тут задета тема фрактальности волн, более подробно я ее разберу позже)

Движущие модели. Их всего две: Импульс и диагональ.

Импульс.

Наиболее распространенный тип движущих волн.

Импульс разделяется на 5 подволн, три движущих (на рисунке 1, 3 и 5) и две коррективных (2 и 4)