Приведу некоторые статистические данные по фьючерсу на индекс РТС. Возможно, кому-то они покажутся интересными.
Все данные взял с сайта finam.ru за период с 3 августа 2005 года по 1 августа 2011 года.
На мой взгляд, не очень удобно, что индекс РТС считает внутридневное изменение с 19:00 прошлого дня до 19:00 текущего. Лично мне, удобнее ориентироваться внутри дня считая основную сессию и вечернюю за один торговый день. Поэтому все расчеты проводил именно по этому принципу.
Итак,
За 6 лет проведено 1 487 торговых дней. За это время fRTS вырос на 147%. В таблице приведены данные по годам:














Как видим, за 7 неполных лет РТС практически всегда рос, за исключением кризисного 2008-го года. Это говорит о том, что в целом стратегия «в лонг» наиболее «популярная» и успешная. Мишкам на заметку, даже лучший 2008-й год принес всего 74% против 2009-го, который быкам подарил 143%.
Интересно, а как изменяется рынок. Проанализируем качество изменений














В целом количество положительных дней больше отрицательных (52% против  47%), за исключение того же 2008-года, но и здесь преобладание не значительно (55% против 45%)
Видно, что рынок – это игра с минимальным перевесом и вероятность оказаться на стороне победителей очень мала


















Как видим средние изменения довольно одинаковы (небольшое преимущество есть у отрицательных дней, но не критично) То есть выходит, что рынок растет только из-за большего количества положительных дней.

• В одно время была популярна стратегия «Ударного дня» — такой день, когда рынок с момента открытия не меняет своего направления до конца дня. Технически говоря, цена не пересекает цену открытия. Давайте посмотрим сколько таких дней:

 
В целом таких дней было 17%, т.е. каждый 6 день. Достаточно большой %, чтобы стать вполне работающей стратегией, учитывая, что в 2009-2011 гг. почти каждый 5-й день был УД.

 
Особенно популярна была эта стратегия в 2009-2010 гг. На фоне остальных лет, кол-во УД зашкаливало.  Хотя я помню, когда один из приверженцев данной стратегии участвовала на ЛЧИ и  слил 25% счета, как мы видим сентябрь – декабрь 2010 года были не очень богаты на УД
Сколько пунктов можно взять встав с открытия в позицию (такое практически не возможно, но тем не менее)
Положительные УД.

 
 Отрицательные УД.

 
 Среднее количество пунктов УД не такое уж и большое. К примеру в 2011 году по август, хоть и было 29 УД, но среднее количество пунктов не превышало и 3000 – лишь февраль показал хороший результат – три дня по-настоящему ударных. Также как и 2010-й год балует лишь маем и июнем.
 

• Думаю, у многих начинающих трейдеров часто возникает оценка на изменения внутри дня, особенно когда видят +4% или -5%.  «Сильно выросли», или «Сильно  упали», начинают играть на отскоки и т.д. При ежедневых +1% – 1%, сложно нормально воспринимать +5% или -%5. Посмотрим максимальные отклонения внутри дня.

 
Как видим, не стоит рассуждать категориями много или мало, высоко или низко. Просто торгуйте по направлению, рынок инертен и наврятли скоро развернется.
 

• Возможно ли потерять депо, используя плечи, за 1 минуту?

За весь период насчитывается 24 минутные свечи более 5%, и то это в основном гэп при открытии торгов.

 
 
 Тем не менее, если исключить все утренние гэпы, то насчитывается 2073 минутных бара с изменением от 1% до %5, а при использовании 10-ти кратного плеча – это изменение счета от 10 до 50%. За минуту! Готовы к такому?
Конечно, основная доля таких экстремальных минуток пришлась на 2008 год.

 











Но тем не менее не стоит забывать, что при увеличении волатильности, нужно резко сокращать плечо, чтобы вот такие минутки не оказались последними для вашего Депозита.

Сейчас листал каналы по телеку и наткунлся на фильм про кунг-фу по СТС. Так вот ровно в тот момент, в те несколько секунд, что я оставался на этом канале, я услышал фразу: «Чтобы стать мастером, нужно время, если ты не прирожденный мастер».

Я не думаю, что это случайность. К моему текущему состоянию (куча лосей) данная мудрость очень хорошо подходит. Если я это услышал, значит это зачем-то нужно.

Опять сегодня в голову лезли мысли, что может это зря все? Может трейдинг это не мое? Почти 2 года на рынке, постоянное чтение книг, анализ графиков, ситуации в мире, новости, саморазвитие полным ходом — и весь в лосях. Как, почему?

Но сейчас я немножко преободрился — кому-то нужно, чтобы я продолжал торговать. Я должен воспользоваться оказанным доверием.

Видимо я не прирожденный мастер. Но это не значит, что нужно все бросить. Нужно просто им стать.

«Чтобы стать мастером, нужно время» ©

Кто еще не успел посмотреть фильм Krach (оф. сайт) | Trader Games (амер. прокат) | Банкротство (росс. прокат) советую это сделать. Фильм художественный, смотрится на одном дыхании. Мне лично понравился. Хотя профессионалы сразу заметять много неточностей ))
Скачать можно тут.




Отдельное спасибо пользователю ursobovo за любезно предоставленную ссылку на фильм.

Терпеливым достается всё.
Китайская мудрость


Если предстоит выбор между сомнительной компанией
 по приемлемой цене и стоящей компанией по сомнительной цене,
 мы предпочтем последнее.
 Однако больше всего нас привлекает
стоящая компания по приемлемой цене.
У. Баффетт
 
 
Про акции…
   Помимо, осуществления среднесрочных спекуляций на опционах и краткосрочных на фьючерсах я инвестирую в акции российских компаний. Выбор акций производится по методике определения справедливой стоимости (фундаментальный анализ) основанной на трудах Уоррена Баффетта и  Бенджамена Грэхема (их книги «Эссе …» и «Разумный инвестор» кому интересно, можно скачать тут — http://www.koob.ru/investment/). Инвестиции долгосрочные — от 5 до 1000 лет, но с возможностью пересмотра один раз в год. Целью является: получение среднегодовой доходности порядка 25-30% годовых в долгосрочном периоде (35-50 лет).


( Читать дальше )

Доброе время суток!
Если у кого нибудь авто-стоп для квика (что бы задавалось в настройках кол-во пунктов, проскальзование)? Или что то в это роде.
За ранее спасибо) 

Проанализировал стратегию из поста kirill_m
http://www.smart-lab.ru/blog/11479.php

Решил сделать видео (для наглядности)

 

Начнем.
 Круглые числа – это достаточно сильный психологический уровень для трейдеров. Они выступают своего рода линиями поддержки и сопротивления.
Если проанализировать движение цен на фондовых рынках вокруг круглых цифр, то собственно можно прийти к следующему выводу: после прорыва за круглую цифру происходит небольшое падение (видимо медведи еще пытаются не допустить такого прорыва), а потом наблюдается явная тенденция к повышению. Конечно, это касается восходящей тенденции. С нисходящим трендом все аналогично.
Новичкам не рекомендуется выставлять цену на покупку или продажу в виде круглого числа. Например не ставить на покупку fRTS на 200 000 тыс. пунктов, лучше 201000 т.к даже 200500 это почти тоже самое что и 200000, могут прогнуть но уйти в обратную сторону.
Со стопами тоже самое, нужно учитывать что круглые числа сложнее пробить и эту нужно учесть при выборе значения для сигнальной цены.
Таким образом, круглые числа часто становятся своеобразным «психологическим» уровнем поддержки или сопротивления. Эту информацию трейдер может использовать, например, для того, чтобы начать реализовывать прибыль по мере приближения цен к определенному важному рубежу, выраженному круглым числом.

Добрый вечер!

Никогда сам не использовал робота в торговле фьючерсом РТС.
Хочеться двух зайцев поймать — и работать на основной работе и на торговле внутри дня! Долгосрочные инвестиции в акции и среднесрочные стратегии опционами удается делает совмещая с работой, но как можно еще внутри дня торговать? Робот!
Подскажите по созданию робота!?
Волнуют вопросы:
Как создать?
Как он будет запускаться, сам или обязательно в ручную?
Где обычно храниться алгоритм?
Зависимость от технических сбоев?
Алгоритм остается в тайне?
И прочее. Незнаю, с чем еще могу столкнуться при создании робота...
Буду рад любому совету, ссылке и т.д.

Уважаемые коллеги-трейдеры !

Поставленный в заголовок данного моего топика вопрос
(возможно, для кого-то из коллег — риторический...)
представляется лично мне весьма важным и принципиальным...

ПРИГЛАШАЮ К ОБСУЖДЕНИЮ ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ !!!

В МОЁМ ПОНИМАНИИ:

УДАРНЫЙ ДЕНЬ — ЭТО ТОТ ЗАВЕРШЁННЫЙ ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ,

В РАМКАХ DAILY-СВЕЧКИ КОТОРОГО

ДИАПАЗОН [OPEN — CLOSE] ( ПО МОДУЛЮ, РАЗУМЕЕТСЯ !)

СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 80 ПРОЦЕНТОВ

ДИАПАЗОНА [HIGH — LOW]...

УБЕДИТЕЛЬНЕЙШИМ ОБРАЗОМ ПРОШУ УВАЖАЕМЫХ КОЛЛЕГ ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОИ МНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ...

:)))

Никогда не работал на валютах, посмотрел на Si и ED второе и третие место по ликвидности после фРТС. Подскажите пожалуйста кто работает на них, надо ли смотреть на какие-нибудь поводыри-типа спот валюты и если надо то на какие лучше и где смотреть. Заранее благодарен.