Почему люди не зарабатывают.
Часто читаю смарт-лаб помимо всего на семинарах вижу огромное количество людей.Всегда один и тот же вопрос "«ПОЧЕМУ Я НЕ ЗАРАБАТЫВАЮ»" к радости пересмотрев огромное количество тех кто хочет стать трейдерами я сделал вывод.
Люди не следуют своим системам даже убыточным.Проблема трейдера состоит в том, что он постоянно пытается, что то менять тем самым обрекая себя изначально на НЕУСПЕХ.
Посмотрите хотя бы на Тимофея.Последние посты его чисто психологического характера ОН ВЫНОСИТ СЕБЕ МОЗГ.
С чего надо начинать.Построить систему которая будет зарабатывать можно только одним путем-это убирать проблемные моменты, однако это только со временем приходит.
То есть первое пропишите все на листочке
Второе СТАТИСТИКА… ее надо использовать она покажет все… правильное время захода, правильные стопы, правильные риски, правильные инструменты.
Третье Скрины обязательно надо делать скрины сделок, что бы визуально видеть где косяки

О самой системе… систем море… даже самые простые пробои дают зарабатывать.В пробоях одна основная проблема-Люди не видят правильных уровней где заходить.

( Читать дальше )

• Лучше совсем отказаться от сделки, чем брать неизвестный риск
• Чем дороже акция, тем быстрее ходит
• Никуда не нужно торопиться
• Большие игроки стопы не выставляют
• Все, кто хорошо торгуют, торгуют очень просто
• Если позиция идет в твою сторону, то можно часть позиции закрыть до сильного уровня и часть после преодоления его
• Короткая дорога в два раза длиннее
• Если не понимаете формацию – позицию не открывать!
• На длинных барах не заходят, на длинных барах выходят
• Всего есть две стратегии: либо продолжение (пробой), либо разворот (отбой)
• Чем вертикальнее рост – тем ближе stop
• Когда ловишь максимум, акция должна сразу идти вниз, если не идет, то нужно закрывать позицию
• Прибыль нельзя отдавать!
• Торговать только те ситуации, которые понимаешь
• Графики все одинаковые, торговать можно хоть чем
• Торгуйте ради успеха, а не ради денег!
• Задача №1 — быть выше нуля
• Если по стопу выносит, то не правильный вход (сама точка входа или направление)
• В трейдинге лишняя информация мешает
• Всегда платить только ту цену, которую планировали (не гоняться за акцией)
• Если нет сигнала для входа – не входить
• Если нет сигнала для выхода – не выходить
• Побили – либо лежи на полу, либо вставай и иди дальше
• Пока не понятно кто побеждает, нужно сидеть в засаде,
• Любая победа – это победа. Но бывают маленькие поражения
• Когда оцениваете человека, думайте, что он умнее вас

 Продолжение: smart-lab.ru/blog/173023.php

 
Не спится. Обратный календарь.
 
Актуальные опционные стратегии
 
Зарабатываем на временном распаде со страховкой
 
Движение улыбки волатильности
 
Что такое рыночная улыбка волатильности?
 
Об оценке будущей волатильности
 
Улыбка волатильности
 
Как считать время до экспирации?
 
Многомерная торговля


( Читать дальше )

( Читать дальше )

  Если вы бедный учитель — и загадаете миллион долларов, то голову даю на отсечение, вы провалитесь. Это как если нетренированному спортсмену поставить планку чемпиона мира. Нужно понимать, что хотя для Вселенной нет ничего невозможного (бывает и нищие выигрывают миллион в лотерею, и, как вы понимаете, неспроста!) но есть многое пока невозможное для Вас.
  Будьте реалистом. Рост доходов планируйте, на следующий год, чтобы было пространство маневра, и не начинайте больше, чем с 20%. Однажды я поставил планку “удвоить доходы” — и с треском провалился — не потому, что методика сдала, а потому что сам не смог поверить в такой оборот. Риск здесь один: поставите высокую планку, провалитесь, и усугубите сомнения. После каждой неудачи вернуться на траекторию удачи становится сложнее, хотя безвыходных положений, конечно же, не бывает.
  Главная опасность. Казалось бы, чего проще? Загадал себе желание, всерьез захотел чего-то — и вот! оно, готовенькое, из духовки Вселенной…


( Читать дальше )

Какая должна быть правильная форма улыбки? Продолжаю разбираться с этим вопросом, используя эмпирическое распределение. Как было показано в моих июньских постах, построенное по дням эмпирическое распределение не дает улыбку привычной рыночной формы. Вероятно, это связано с тем, что распределение не учитывает кластеризацию волатильности и коррелированность последовательных ежедневных приращений.
 
Чтобы исключить искажение из-за коррелированности приращений, рассмотрим распределение на основе недельных приращений цены. Распределение строится на основе пятидневных скачков индекса РТС, созданных с помощью скользящего окна с января 2010г. по февраль 2013г. Время до экспирации принимается равным одной неделе. В связи с возможным введением недельных опционов выбор недели в качестве временного интервала наиболее интересен.

В качестве базового актива выбран индекс, а не фьючерс, поскольку дельтахеджирование не производится, а излишняя волатильность фьючерса несколько искажает результат. Ставка доходности принимается равной нулю. Полагаю, это справедливо для долларового индекса. Для удобства работы каждое значение индекса увеличим на 100.

( Читать дальше )

Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

Всем привет!
 Долго ничего не писал на Смарт-лабе, и не отвечал на письма и личные сообщения, т.к. переделывал у своего робота модуль выставления, перемещения и снятия заявок, и модуль хеджирования. По этой же причине позабросил счет на ЛЧИ, но там и без меня не сливается :). Надеюсь, в следующем квартале мой робот заработает мне, на одном из счетов, по новой стратегии гораздо больше тех 14% что есть в этом квартале.
 
Напомню предысторию для тех, кто читал мои предыдущие посты, а кто не читал, сможет лучше понять, о чем речь сегодня.
 
1.Описание программы и метода тестирования опционных стратегий в Excel http://smart-lab.ru/blog/114221.php (естественно не полная версия, но понять как происходит тестирование можно)
2.Продолжение темы тестирования http://smart-lab.ru/blog/114286.php
3.Построение арбитражной стратегии http://smart-lab.ru/blog/124999.php
4.Оптимизация арбитражной стратегии http://smart-lab.ru/blog/126805.php


( Читать дальше )

    В России многие ждут новогоднего биржевого ралли. Мне кажется, предпосылок к нему особых нет. Поэтому решил опубликовать одну из своих систем, посвященную этой тематике. Естественно, в публичный доступ выкладывается широко известная вещь. Тем не менее, это вполне неплохая рабочая система. Годится как для торговли, так и для понимания, что такое хорошая торговая система.


                                               Система Christmas Rally

   В биржевой тусовке давно ходят слухи о новогоднем ралли. Это ралли в последние пару месяцев года. При этом приводятся аргументы типа «под конец года много свободных денег». Идея вроде здравая, денег под конец года действительно много, поэтому протестируем ее. Будем покупать в начале ноября и продавать в конце декабря. Вот код (он предусматривает либо тестирование одним лотом, либо постоянной суммой):

( Читать дальше )