В прошлый раз мы рассмотрели алгоритм торговли разворотов по сигналам RSI. В этой статье посмотрим, можно ли следовать в направлении движения RSI. Ведь индикатор показывает именно направление изменения цены. Алгоритмы пишем в Quantopian на Python.

В этот раз:

• Следуем в направлении RSI на одном таймфрейме (день).
• Следуем в направлении RSI на разных таймфреймах (час, день).
• Отфильтруем тренд актива средними.

( Читать дальше )

В ходе торговли и многодневного наблюдения с коллегами стали чаще  обращать внимание на откаты во время тренда, тщательно проанализировав данный фактор, заметили интересные факторы, половина из них не новшество, особенно для опытных, а вот некоторые могут показаться интересными.

Для примера взяты последние данные Сбербанка, в часовом формате(1 свеча — 1 час)

Ни для кого не секрет, что каждый тренд имеет откаты и, на которых опытные трейдеры докупают или допродают. К примеру, на восходящих трендах, каждый откат является признаком продаж, но в один момент, когда цена снова становятся привлекательной, игроки начинают скупать бумагу и, либо пробивают последний хай продолжая тренд либо создают разворотную фигуру, если не пробивают последний хай.

На самом деле длинна отката, время отката, а самое главное, процентное соотношение отката к основному движению могу о многом сказать.

На рисунке ниже, изображен график сбербанка.  Каждая прямоугольно фигура содержит информацию о рывке и последующем откате. Красная линия обозначает границу, между движением и откатом и показывает примерный процент отката от движения. В ходе наблюдения выявилось, что

( Читать дальше )

В последние годы модной стала идея о том, что никому не под силу обыграть рынок – ни фонду, ни частным инвесторам. Именно поэтому пассивным фондам массово стали передаваться активы в управление. Многие, кто видел хотя бы толику истины в гипотезе эффективного рынка, изменили свои взгляды: «Лучше покупайте паи ETF, они уберегут от непредсказуемости рынка». Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.

Многие считают, что инвестирование, основанное на анализе компаний и отраслей, которые они представляют – бессмысленно и тратить на него деньги и время не стоит. И аргументы в лице тех, кому удалось добиться успеха, не работают, так как эти люди считают, что этим инвесторам просто улыбнулась пресловутая удача и ничего более. Однако эта точка зрения является ошибочной и может сыграть злую шутку. Многочисленные исследования позволяют сделать вывод о том, что некоторые инвесторы получают более высокие по доходности результаты, чем индекс S&P 500. Что же они знают такого, что недоступно их коллегам?

( Читать дальше )

На валютном рынке зачастую тренды начинаются до того, как появится главная причина ралли, а не вследствие ее. Именно поэтому в конце 2013 года началось масштабное ралли доллара, так как ФРС объявила о готовности сворачивать стимулы. Кстати, произошло это на летней конференции в Джексон-Хоул, куда в этом году также поедет глава ЕЦБ Марио Драги.

Среди примеров также можно указать обвал японской иены, как только Абе объявил о своей политике «трех стрел», хотя до запуска QE (количественное смягчение) от Банка Японии оставалось около полугода.

Подобным образом и в случае с евро: достаточно намерения Европейского ЦБ изменить политику, и крупные игроки приступят к методичным покупкам, которые способны вызвать существенный рост евро в последующие годы.

Так как ЕЦБ достаточно жестко придерживается таргетирования инфляции, а торговый и бюджетный баланс давно уже в пользу евро, дисциплина в монетарной политике способна обернуться новым многолетним трендом укрепления евро.

( Читать дальше )

Пошарил по сети приколы, анекдоты -трейдерская тема!SMART-ресурс серьезный, так что улыбнутся не помешает!

( Читать дальше )

Передача «Алексей Штернкукер. Как настроить ATAS» на интерстриме YouTrade.TV 27 июня 2017 г.



( Читать дальше )

Продолжение цикла постов про искажения мышления. 

Предпочтение нулевого риска — предпочтение уменьшить какой-то один маленький риск до нуля вместо того, чтобы значительно уменьшить другой, больший риск.

Завышение риска — это скрытое «предпочтнение» нулевого риска как один из примеров данного искажения в трейдинге! Трейдер, завышая риск хочет избавить себя от риска ничего не заработать, не учитывая при этом увличивающийся риск большой просадки или тильта и слива депозита, особенно этим грешат трейдеры с небольшим депозитом, ведь имея на счету пару миллионов и делая даже пару хороших «безопасных» сделок в месяц можно неплохо жить почти в любом городе РФ, то же самое нельзя сказать о человек с депозитом до 300-500 тыс.руб.

Какой тут можно дать совет? Простой: или наращивайте депозит или имейте какую-то подработку, с которой вы можете как-то жить, а трейдинг пусть является основным, но не стабильным заработком. Всегда диверсифицируйте свои доходы, часть доходов всегда старайтесь пускать на инвестиции или накопления, что позволит в целом по жизни принимать более взвешенные решения. Не стремитесь жить только с трейдинга, это очень и очень сложно психологически исключительно исходя из особенностей трейдинга, как ремесла.

Предвзятость подтверждения — тенденция искать или интерпретировать информацию таким образом, чтобы подтвердить имевшиеся заранее концепции. 

( Читать дальше )

С удивлением обнаружил, что в местной библиотеке нет Адама Смита. Восполняю пробел.

Ну а вместо рецензии пусть здесь будут размышления Адама Смита о влиянии судебной тяжбы Роснефти с АФК «Система» на капитализацию фондового рынка Российской Федерации:

«К тому же в этой стране, где богатые люди и обладатели крупных капиталов пользуются почти полной неприкосновенностью, а бедняки или обладатели мелких капиталов совсем ею не пользуются, но в любое время подвергаются, под предлогом отправления правосудия, грабежам со стороны низших мандаринов, — в такой стране количество капитала, вложенного во все различные отрасли ее торговли и промышленности, никогда не может достичь тех размеров, которые допускаются характером и объемом последних. В каждой отдельной отрасли притеснение бедных должно создать монополию богатых, которые, захватывая в свои руки всю торговлю, могут получать очень большую прибыль.
...
Недостатки существующих законов могут иногда повышать норму процента значительно выше того уровня, который обусловливается богатством или бедностью данной страны. Когда закон не обеспечивает выполнения договоров и обязательств, он ставит всех заемщиков почти в такое же положение, в каком в более благоустроенных странах находятся банкроты или люди с сомнительною кредитоспособностью. Неуверенность в обратном получении своих денег побуждает заимодавца требовать такой же ростовщический процент, какой обычно требуется от банкротов.»

© Адам Смит, 1776 год

В Америке нет акций с таким потенциалом роста, как в России.
Это аксиома. 

Ниже вот  просто мощный потенциал роста.
Подряд два эмитента по алфавиту выбираются из списка Мосбиржа Акции.




( Читать дальше )