Я вернулся :)))

мы здесь www.stagirit.org/comment/31030#comment-31030  с ним ведём беседы, заходите .

Цитаты из базара :)) он про тксм я про вим. а вообще о рынке, ну и со слов герчика о толпа ёпах рыночных и коференциальных ))) с пятницей ;)))

вообще вся эта анальная уета, на прямую привязана к системе, ну и конечно более половины  это тупоголовые ананьё :))   

возьми состряпой топик, вот хотя бы по своей бумаге, ведь ты же понимашь, что кол-во бумаг конечно и не важно какая капа у компании, главное влится толпой в струю как инвесторам и спровацировать маркета задвоить объём акций, а после выжать его и лучше через уголовку.  вот скажем капа у тебя 100 лям.    50% это 50 человек с миллионом, вам главное объедениться, ибо пока вы врозь, вам так и будут продавать бумаги друг друга, держа минимальный ценник в зоне убытка для вас всех, ну или в мин. прибыли это когда маркет старается восстановить равновесие после карусели. при этом вы все всегда наблюдаете пустые стаканы :)))  

После богатой на события торговой недели, есть смысл почитать что то философское, тем более где подымается тема перегруженного мозга:)

Михаил Зощенко «Возвращенная молодость»

А если точнее, то не сама повесть, а комментарии и статьи к этой повести.

 "Здесь Зощенко — художник, исследователь и мыслитель — размышляет о возможностях человека совершенствовать свое духовно-нравственное и физическое здоровье. . Произведение состоит из трёх частей: научное рассуждение, повесть и комментарии к ней. Повесть занимает меньше трети текста, комментарии составляют примерно половину объёма, остальное (пятая часть) представляет собой научное рассуждение".

Вообще это самая простая тема. Мне придется ссылаться на календарные позиции в дальнейших рассуждениях, поэтому я об этом пишу. Это скорее общеобразовательное повествование. Поэтому гуру прошу не пинать, а для постигающих опционный мир это должно быть интересно.

Волатильность входит в стоимость опциона через время. То есть там такое выражение в d1 сигма*корень из времени до экспирации. И если времени у нас осталось мало, близко к нулю, то и волатильность уже не играет роли и наоборот. Поэтому попробуем посмотреть на эти опционы через жопу желтые очки. Представьте себе, как исторически могло сложиться в прайсинге опционов. Не стали бы трогать волатильность. Ну есть БА, у него есть вола, пусть себе болтается. Делаем ее константой. Тогда опционы нужно было бы оценивать в днях до экспирации. При этом мы бы продавали опцион, который исполнится через 30 дней, по цене 40 дневного опциона. 10 дней ложились бы к нам бонусом. И спред бы у нас считался в долях дня. Мы ведь считаем дюрацию облигаций, используя дни? А почему не посмотреть на опционы под тем же углом. Тем более в календарном спреде у нас один БА с одной волатильностью. Я составил табличку  

У российских «патриотов» есть бзик: они с воодушевлением рассказывают, какими бешеными темпами развивалась Россия до проклятой Октябрьской революции, но обожают повторял нелепые слова Черчилля, что Сталин принял Россию с сохой, а оставил ее с атомной бомбой. Нелепые – потому, что «патриоты» даже в третьем тысячелетии остаются на уровне домарксовой исторической науки, для которой история человечества – это история царей.
Посмотрим, как жила Россия до Октябрьской революции, отчего в 1905-м и 1917-м в народе был взрыв возмущения.

Из России рабочие постоянно уезжали в Европу и США – на заработки. Да и смена была на час-полтора короче. На питерских заводах смена порой доходила до 19 часов.
Из показаний выборных рабочих, комиссий и адвокатов, 1911 год: «Нет вентиляции, часто угорают. Дают нашатырный спирт; если не отдышится, то отправляют в казармы, но за это день платы нет… на каждую 1000 рабочих – 700 случаев травм.»
Еще: «На шахтах сушилок нет. Своя одежда всегда мокрая. Зимой приходилось в мокрой одежде идти пешком 3,5 версты… Администрация очень жестокая, обращается с рабочими грубо… ввели принудительную проституцию. Расплата талонами. Бывали случаи, когда работали круглый год без отдыха. Плохое продовольствие, мясо тухлое, кишки, головы, внутренности.»
Еще: «Заработок ничтожен. Причины – постоянные обмеры…»

Девять правил эмуляции богатых стран

Книга Филиппа фон Хорнигка постоянно оставалась в печати на протяжении более 100 лет. К своему столетнему юбилею, книга была переиздана Бенедиктом Херманном, который написал в комментариях, что богатство, которое развилось в Австрии за последние 100 лет, — это результат стратегии Хорнигка. Приведенные далее пункты суммируют предложенную автором стратегию.

Автор:

Эрик Райнерт (Erik S. Reinert), норвежский экономист и предприниматель, старший научный сотрудник норвежского Института стратегических исследований, глава фонда «Другой канон» (The Other Canon Foundation). Материал публикуется в адаптированном переводе с английского.

Книга Филиппа фон Хорнигка «Osterreich uber alles» («Австрия превыше всего») вышла в 1684 году, всего через год после последней осады Вены турками. В ней излагалась стратегия экономического развития для Австрии. Книга пережила 16 изданий, постоянно оставаясь в печати на протяжении более 100 лет. Приведенные далее пункты суммируют стратегию, предложенную Хорнигком. К своему столетнему юбилею, в 1784 году, книга была переиздана Бенедиктом Херманном, который написал в комментариях, что богатство, которое развилось в Австрии за последние 100 лет — это результат стратегии Хорнигка.

Прежде чем начать, хотелось бы  предупредить, что данная статья может нанести ущерб сознанию тех трейдеров, которые практикуют без индикаторную торговлю и игнорируют математические индикаторы и осцилляторы.

Также это будет бесполезно всем, кто торгует внутри дня, опираясь на структуру рынка выстраивая тех анализ.

Эти разработки,  разработаны в 1940 годах, и применимые по сегодняшний день. Многие также могут счесть, что это старье, которое уже не актуально, рекомендую сразу закрыть страницу и доказывать свою правоту своим единомышленникам, братьям по разуму.

Далее будет представлена статья исследования Ларри Вильмся в 2007 году в журнале Futures Magazine

Техника торговли

Балансовый объем — один из самых важных показателей на рынке,  особенно эффективным является  в качестве индикатора дивергенции. Индикатор Цены, Открытых Позиций и Объема при работе на нестабильном рынке является более действенным.