Доброго времени суток, товарищи трейдеры! читаю тут посты один пишет, как он на ри собирается с 10 тыс зарабатывать 100% годовых! да бабка уборщица в метро и то больше имеет, чем такие вот горе торговцы, слившие свой депозит и теперь мечтающие заработать торгуя фьюч на ртс или еще хуже-пару евро доллар! не хотите сливать-забудьте об этих двух инструментах или идите в казино!
Единственный способ заработать -это торговля на новостях-все остальное, кружочки, бабочки, волны и прочая дребедень приведет вас к сливу, при соблюдении ММ вы сольетесь медленнее, при несоблюдении -быстрей! но итог один-вы потеряете все свои деньги!
Итак, я уже неоднократно писал и буду повторять для новичков и тех, кто хочет заработать быстро и не сидя сутками у терминала, вискивая очередной сигнал и читая местных горе (гуру) аналитиков, надо отдать должное, что единицы тут только дают правильные сигналы, которые появляются крайне редко!
какие новости нужно торговать-их всего 8 в мес! 90% сделок как правило закрываются в плюс! да бывают уколы и поход в другую сторону, но такое былвает только в 1 случае из 10 или в 10 случаев из 100, но стоп в данной стратегии достаточно мал по сравнению с тейком! стоп не более 15п по четырехзнаку!

( Читать дальше )

Сегодня странный рынок. Я потренировался немного с разными подходами в начале так как не хотел торговать эту нечеткую структуру ни на живом счете ни в зачет демо. Взял трейд на демо уже во время ланча. Пропустил вход по лоям на 1 тик но так бывает часто, однако увидел структуру на продолжение движения на маленьком локальном уровне. Там и зашел. Так как день медленный и уже ланч, забрал прибыль на вивапе после того так там нарисовался возможный разворот. Когда я увидел там после этого структуру на продолжение и пробой — перезашел. Стоп вначале поставил на месте первого входа. То есть по сути получил изначальный трейд в безубытке. Трейд откатил назад и пошел на пробой. Тогда я подвинул стоп под новый лой (который собрал немножко стопов скальперов) на 9512.5. Однако скоро цена уперлась в трендовую линию на старшем графике. Там я забрал еще 5 пунктов. И решил высидеть что будет дальше. За ТЛ был еще и уровень, так что там был бы хороший вход на продолжение. Однако цена четко развернула и пошла вниз.

( Читать дальше )

В начале января в статье«Золото. Пастухи готовятся к стрижке стада» мы опубликовали исслледование рынка золота (http://swt-trading.blogspot.com/2014/01/blog-post.html).

Поводом послужили публикации многих новостных источников о том, что идет и будет продолжаться массированная распродажа золота, что «золотой пузырь лопнул» и т.п., которые навели нас на мысль, что идет информационная атака со стороны акул рынка, чтобы обеспечить себе ликвидность перед готовящейся массированной скупкой золота.
Поэтому мы решили проверить, что же показывает технический анализ рынка золота, и насколько оправданы предположения, что падение цен на золото будет продолжено.

Проведенные исследования показали, что рынок протестировал зону цели коррекции в рамках основного тренда на уровне поддержки 1190.00, т.е. достиг нижней границы коррекционного канала глобального восходящего тренда. И от этой нижней границы цены на золото могут уйти далеко вверх, в перспективе до уровня сопротивления на 2630, определяющему верхнюю границу коррекционного канала глобального тренда (необходимо учитывать, что период такого роста может занять до 5-7 лет). 


( Читать дальше )

Давно меня спрашивают, как я торгую облигациями. Коротко опишу свои основные принципы торговли. Разумеется, считать «руками» это проблематично, поэтому в этом помогают написанные мною приложения.
 

1. Контроль риска

Каким бы не был надежным эмитент, риск его дефолта всегда присутствует. При группировке бондов по рискам я выделил три основные группы: риск отрасли, рейтинговый риск и риск самого эмитента.
 
По российскому рынку я выделил 20 видов отраслей. В зависимости от моей субъективной оценки, даю лимит от 5 до 50% каждой отрасли в своем портфеле. Например, связи с парадом дефолтов в банковской сфере разрешил лимит банковских бондов не более 5%.
 
При группировке по рейтингам решил привести к общему знаменателю. Например, международный рейтинг Fitch BBB+ и международный рейтинг Moodi,s Baa1 соответствует моему уровню, которому я присвоил знаменатель 9. Если появляется бумага с рейтингом Fitch BBB+ (мой рейтинг 9) и более низким рейтингом по Moodi,s Baa2 (соответствует моему знаменателю 10), получаем среднее значение 9.5 (при условии, что только 2 рейтинговых агентства оценили ее), округлив который до целых мы получим рейтинг 10.


( Читать дальше )

Skew index — предвестник чёрного лебедя

SKEW index демонстрирует разницу между опционами около денег и вне денег

 
 Только три раза в истории Skew index достигал текущих значений:

( Читать дальше )

 

Аналитический департамент United Traders начинает вводный курс по правилам анализа финансовой активности.

Меня часто просят рассказать о том, как я анализирую компании Nyse и Nasdaq. В одном посте вряд ли можно всё это уместить, но в этом деле главное — начать. Попробуем начать так же, как CFA Institute, — с выработки алгоритма финансового анализа. 

Главная цель финансового анализа — выяснить, может ли компания быть прибыльной, выполнять обязательства и привлекать дополнительное финансирование.



Фундаментальный анализ акций: базовые уравнения

Первое базовое уравнение финансового анализа: Активы = Обязательства + Акционерный капитал.У владельца фирмы есть права на активы за вычетом обязательств.

( Читать дальше )

Мысли навеяны обсуждениями в блогах:
 
http://smart-lab.ru/blog/150179.php про липкую дельту, сдвиг улыбки, и про то, что волатильности не существует.
 
http://smart-lab.ru/blog/150083.php упоминание Гнома про RV
 
http://smart-lab.ru/blog/149269.php мой последний блог «Цена опциона и Как правильно посчитать дельту?»
 
Мои рассуждения по теме.
 
Чтобы рассуждать про волатильность опциона, дельту, сдвиги улыбки нужно для начала дать этому всему определения. Сразу скажу, что книги по опционам на русском я читал по горизонтали, не вникал во все, что там написано, искал только интересующие меня вещи. Основную информацию я получал с сайтов университетов Европы и Америки, с сайтов забугровых квантов на нерусских языках. Я, конечно, не все понял, и не все из того, что понял, смогу доступно объяснить на русском, но я попробую.
 
Начинать нужно с цены опциона.
 
Цена — это денежное выражение стоимости товара.


( Читать дальше )

 
 
На замечательном портале открытого обучения coursera.org появились курсы по экономике и финансам от ВШЭ!)

www.coursera.org/hse


Пока доступна регистрация на следующие, интересные лично для меня курсы:

История экономической мысли
https://www.coursera.org/course/historyofec

Основы микроэкономики
https://www.coursera.org/course/microeconomic

Макроэкономика
https://www.coursera.org/course/macroec

Теория отраслевых рынков
https://www.coursera.org/course/industorg

Экономика труда
https://www.coursera.org/course/laborec

Финансовые рынки и институты
https://www.coursera.org/course/finmarkets

Основы корпоративных финансов
https://www.coursera.org/course/corpfin



P.S. И вообще я очень рекомендую этот ресурс, т.к. там можно найти ну ооочень интересные вещи!)

Простейший алгоритм который поможет стабильно зарабатывать на любом ликвидном рынке.  

+296 000 за сделку (мой личный рекорд)


1 Создайте систему
2 Соблюдайте её от А до Я
3 Контролируйте свои риски
4 Ведите дневник сделок
5 Постоянно совершенствуйтесь


Что делаю я?
1) Использую простейшую (НАИПРИМИТИВНЕЙШУЮ, НО С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ МАТ ОЖИДАНИЕМ) систему с четкими сигналами. Ни каких секретов. 2 графика (Дневной и внутридневной). На дневном я определяю тренд EMA, а на внутридневном определяю уровень, пробой которого был бы подтверждением тренда на дневном графике.
Процент прибыльных сделок ~30%
Процент убыточных сделок ~50%
Процент безубыточных сделок ~20%

( Читать дальше )