16 января 2016 Не только нефть drug-indejcev.livejournal.com/267022.html
Падает всё без исключения.
Индекс цен на сырьевые товары вышел из коридора 1974-2014 годов и падает в сторону коридора 50-х-60х.
Вот в том диапазоне и живет нефть по $10. Если б кто-то нарочно заваливал нефть, это было бы еще полбеды.
Надолго нарочно не завалишь (ни у кого в мире нет столько средств, чтобы долго давить против рынка даже одного товара).
Рынок падает сам, весь, и это гораздо серьёзнее.
График Thomson Reuters/Jefferies Commodity Index с элементами технического анализа (via rambus1.com).


Кстати если сопоставить график с демографией, то получится что взлёт начался в аккурат после того, как отбуйствовавшие в 68м бэбибумеры вышли в бизнесы, а закончился в аккурат с их уходом.

( Читать дальше )

Обзор рынков. Пятница, 19 февраля 2016

• S&P 500  минус 0.5%, STOXX Europe 600 +0,04%. Зато индекс ММВБ вырос на 2% и закрылся на максимуме в этом году (рекорд с ноября). Рубль на 76.5/долл., ослабление с утренних отметок около 75/долл. прошло вместе со снижением цен на нефть.

• Брент вчера днем торговался на на 35.5 долл./барр., но снизился до 33.9 долл./барр. сейчас после выхода еженедельного отчета EIA, содержащего оценки запасов и производства. Мы не можем сказать, что этот отчет носил явно положительный или отрицательный характер. Он показал, что на прошлой неделе добыча в США снижалась. Сейчас она примерно на 100 тыс. барр. в сутки ниже, чем была ровно год назад и почти на 500 тыс. барр. в сутки ниже пиковых значений июня 2015.
  
  Что можно считать негативным моментом — это данные по запасам. Нет сомнений, что они продолжат расти еще много месяцев, но они, видимо, напомнили о текущей проблеме рынка. Мы подготовили новый вариант графика оценки американских запасов, включив в него нефтепродукты (стратегический резерв правительства исключен). Прирост за неделю +3.45 млн. барр. (2.15 по нефти и 1.3 дистилляты).

( Читать дальше )

Этот рейтинг включает акции крупных компаний Евросоюза, котировки которых сильнее всего выросли за год (с января 2015 по февраль 2016 года). В обзор включены компании с капитализацией от €10B (таких компаний в Европе несколько сотен). Капитализация и оборот компаний приведены в пересчёте евро. Котировки приведены в валютах торгов.

Отметим, что в сравнении с предыдущим аналогичным рейтингом (ноябрь 2015 года), картина существенно поменялась. Биржевой кризис января 2016 года ослабил позиции многих крупных компаний. Если в прошлом рейтинге все компании демонстрировали рост котировок не менее 50% годовых, то теперь таких компаний лишь две. При этом, семёрку полностью покинули самые большие европейские компании с капитализациями от €19B — их кризис затронул особенно сильно. Такие компании сегодня имеют годовой рост котировок не более 30%.

 

Первое место. Pandora

• Тикер: PNDORA
• Биржа: Copenhagen Stock Exchange
• Страна: Дания
• Валюта торгов: датская крона
• Капитализация: €14B
• Годовой оборот: €1.5B
• P/E: 32
• Годовой рост котировок: 106%
• Годовая доходность по дивидендам: 1.0%

Характерный «воздушный» стиль рекламных плакатов компании Pandora.

( Читать дальше )

Стащил из блога уважаемого Хазина статью не менее уважаемого Spydell.
Кстати, рекомендую данных авторов к внимательному прочтению. Не всегда согласен с их мнениями и выводами, но достойно уважения то, что они тщательно аргументируют свою позицию и пока не замечены в стремлении к манипуляциям.
Статья:
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ЗА ЯНВАРЬ 2016 – РОСТ НАЛОГОВ И РАДИКАЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ»
Для особо не терпеливых цитата:
«Судя по тем данным, что предоставляет минфин РФ, правительство гарантирует ухудшение социально-экономической обстановки в 2016. К сожалению, будет только хуже… Почему я начал статью с „российского ноу-хау“? Более вменяемые власти обычно стараются всеми возможными средствами сдерживать рост налогов и сборов при кризисе, при этом, как минимум удерживая расходы в реальном выражении около нуля, а обычно наоборот увеличивают, затыкая проблемные области в экономике и развивая отрасли, способные создавать налогооблагаемую базу в будущем. Одновременно с этим, смягчая денежно-кредитную политику, закрывая кассовые разрывы и дисбалансы в фин.системе. В России все наоборот. Буквально кратное снижение расходов, попытки всеми силами поднять налоговое бремя, а 

( Читать дальше )

Наша доблестная таможня наконец-то опубликовала очередную сводку c «валютного фронта».
Все оказалось для меня ожидаемо, но не думал, что настолько.
Адмирал Ямомото говорил (цитирую по памяти):«Там где начинается ложь, война проиграна.»
Как ни колдовала таможня в октябре.
Как ни «оттягивала конец» перенеся выдачу статистики с по-месячного на двух-месячный график.
Как ни ждали отскока.
Он не пришел.
Тогда решили сделать по-советски.
И приписали.
Не много не мало, а по меньшей мере миллиардика три.
Это не обвинение, а гипотеза основанная на моих расчетах.
Попробуем, как говорит один телеперосонаж, понять и простить.
Итак зачем таможне увеличивать сальдо на 32% от фактического значения?
Да потому, что рейтинговые агенства обозначили, если отношение экспорта и импорта будет ниже 55-60%, Россию ждет мусорный рейтинг.
И таможня выполнила «государственную» задачу. Пока.
Интересно, что придумают по отчетности января.
Наверное танцы с бубном и цирк с конями.

С уважением, V.

ПОЛУЧАЕМ НУЖНЫЕ ОТЧЁТЫ CME

Ссылка на страницу с отчетами — www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin1-ce1/daily-bulletin1-ce2.html

Как видите, по ссылке располагается очень много отчетов по самым разным инструментам. Нам нужна отчетность по валютным опционам. Можно выбрать в фильтре нужный инструмент или показать всю группу forex-инструментов.

Отчеты выкладываются за предыдущий торговый день в период с 10 до 12 МСК в формате PDF. Меня интересуют сейчас евро и фунт. Названия документа для евро:

<code>PG39 Euro FX And Cme$Index Options : Apr 04, 2011: Apr 04, 2011</code>

Там содержится информация как по PUT, так и по CALL. Именно этот отчет я использовал для расчета опционных уровней по евре сегодня (5.04.2011). Дата, разумеется, меняется. Неизменной остается указание номера страницы бюллетеня (PG39) и название инструмента

( Читать дальше )

карочи, значит так, чето меня в последнее время гложет одна не хорошая мысль, что знания должны принадлежать народу, и чем больше оно будет распространено, тем больше будет счастливых людей, особенно тех, что применив эти знания как говорится сделает «take it to the next level». В свое время я наткнулся на страницу в Фейсбуке, «Нефтяная торговля» (сейчас она из за моих комментов благополучно была удалена) оттуда перешел на известный сайт, указанный в метке.
ознакомившись с сайтом, посчитал, что чувак реально делает вещи, его еквити плавно под углом 45гр. шла в верхний правый угол, и человек с такой еквити просто не может не быть гуру, тем более объявлена скидка на группу 400 долл за обучение, решено, оплачено, я в группе.
итог: получено знаний, ну как сказать знаний, в общем получен образовательный продукт: несколько паттернов, которые работают, и на которых можно невъеб… но делать бабки. Правда у учителя как показало время эти знания преобразовать в реальные Вашингтоны на инвесторском счету не получилось, что было видно в онлайне в чате, но не совсем видно (по понятным причинам) на странице в фейсбуке, в связи с чем как сейчас получается счет закрыт, но есть конечно же другие инвесторы, которые в шоколаде, но правда которые не имея желания повторить судьбу Ходорковского строго настрого запретили показывать итоги на своих инвесторских счетах под управлением Учителя.

( Читать дальше )

По оценкам ЦБ, фактические платежи внешнего долга компаниями в 1 и 2 кв. 2016 г. окажутся существенно меньше запланированных объемов — ограничение для падения рубля

Накануне ЦБ обновил оценку графика погашений внешнего долга на 2016 г. Из новых данных следует, что объем погашений внешнего долга в 2016 г. в целом должен составить 80 млрд долл., что примерно на 30% меньше, чем в 2015 г. (тогда план погашений составлял 120 млрд долл.). Из этой величины на 1 кв. и 2 кв. 2016 г. приходится по 21,2 млрд долл. и 22,4 млрд долл., соответственно. Таким образом, кроме того, что общая величина погашений сильно снизилась, ее распределение поквартально стало гораздо более равномерным, без ярко-выраженных пиков, которые изначально присутствовали в графике на 2015 г. (весной, в сентябре и декабре). Помимо общего падения объемов погашений, как минимум это должно существенно снизить вероятность фундаментально обоснованных всплесков курса.

Как и прежде, и в 1 кв., и во 2 кв. 2016 г. основная часть погашений (70-75%) приходится на корпоративный сектор: 16,7 млрд долл. и 16,5 млрд долл., соответственно. Но не выплаты корпоративного сегмента, как показал пример 2015 г., являются главным источником оттока капитала. Статистика говорит о том, что в 2015 г. компании практически полностью рефинансировали уплату внешнего долга встречными заимствованиями за рубежом (включает большую долю внутригрупповых кредитов), ввиду чего сальдо нетто-прироста обязательств нефинансового сектора перед нерезидентами по платежному балансу снизилось только на 2,7 млрд долл. (расхождение с общим снижением корпоративного долга на 14,4 млрд долл. до 340,6 млрд долл. мы во многом склонны связывать с удешевлением рублевой части долга из-за девальвации).

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Уровень держит только цифра производства и запасов в США. В Китае запасы снизились в Индии спрос вырос.
ОПЕК производит ровно до баланса спроса +-немного мутят но, но Иран в организации имеет свою квоту с которым судя по отчёту организации никто не спорит.






( Читать дальше )