Перед вами ниже представлены два графика.
Розовый и Синий линии это кол-во продавцов и покупателей (физлиц) во фьючерсе Индекса Мосбиржи.
Красный и Зеленый линии это кол-во покупок и продаж (физлиц)  во фьючерсе Индекса Мосбиржи.



Выглядит не совсем наглядно, поэтому лучше сделать разницу по обоим графикам. 
Фиолетовый — разница между количеством покупателей и продавцов.
Желтый — разница между объемов шорт и лонг позиций. 



( Читать дальше )

Год назад мы создали платформу mscinsider, которая собрала в графики все данные по открытому интересу на Московской Бирже. Проект всем понравился, но много чего не хватало. Мы обновили платформу для того, чтобы она приносила больше практической пользы.

1) Теперь данные обновляются каждые 5 минут в режиме онлайн. 
2) Можно разделять экран, чтобы смотреть одновременно информацию по разным активам.
3) Добавлена новостная лента. 




( Читать дальше )

t.me/MSCinsider

Команда MSCinsider продолжает изучать движения средств на рынке. Сегодня с помощью открытых позиций Юридических лиц и RSI-индикатора рассмотрим падение Индекса РТС.

Начнём с чистых позиций — разницы между количеством лонг и шорт договоров.

1) Чистые позиции Юрлиц во фьючерсе Индекса РТС с апреля 2022

В 2022 году заметны высокие чистые позиции — Юрлица оптимистично смотрели на Индекс и ждали его роста, поэтому количество лонг позиций превышало шорт. 

В 2023 году ситуация поменялась и график начал опускаться. Сейчас график находится на рекордном минимуме за этот период, что говорит об экстремальном количестве продаж.

Дальше воспользуемся RSI-индикатором, улавливающим скорость изменения значений — это поможет точнее определить резкие скачки в позициях.

2) Сигналы Юрлиц во фьючерсе Индекса РТС с сентября 2023

( Читать дальше )

Команда MSCinsider продолжает изучать движения средств на рынке. Сегодня с помощью открытых позиций Юридических лиц и RSI-индикатора рассмотрим предпосылки рекордных цен на Золото.

Начнём с чистых позиций — разницы между количеством лонг и шорт договоров.

1) Чистые позиции Юрлиц во фьючерсе Золота с января 2020


С января 2020 Юрлица держали отрицательные чистые позиции — количество продаж превышало количество покупок. 

Однако, ситуация изменилась в конце 2023. Перед этим Юрлица уже начали постепенно наращивать чистые позиции, но значительный рост произошёл зимой 2024. В этот период значения были максимальны за всю историю актива. 

Сейчас Юрлица вновь нарастили чистые позиции, что говорит о значительном превышении количества покупок над продажами. 

Дальше воспользуемся RSI-индикатором, улавливающим скорость изменения значений — это поможет точнее определить резкие скачки в позициях.

2) Сигналы Юрлиц во фьючерсе Золота с апреля 2023

( Читать дальше )

Платформа MSCinsider занимается изучением движений средств на рынке. С помощью открытых позиций и RSI-индикатора мы прогнозируем возможные перемены на рынке и в активах. Сегодня мы рассмотрим, как наши инструменты показали снижение цены Индекса ММВБ. 

Начнём с чистых позиций — разницы между количеством покупных и продажных договоров. 

1) Чистые позиции Юрлиц во фьючерсе Индекса ММВБ с января 2020


Заметны три крупных горба: лето 2023, конец мая 2024 и август 2024. В первый период Юрлица рекордно наращивали нетто-лонг позиции: большинство договоров были покупными. В этот период стоимость показывала значительный рост.

В мае 2024 произошла обратная ситуация: количество продаж значительно превысило количество покупок, из-за чего график чистых позиций опустился. В этот момент цена начала падать с максимальных двухгодовых значений. 

Та же ситуация происходит и сейчас: Юрлица стремительными темпами наращивают нетто-шорт позиции и приближаются к четырёхлетним максимумам. (отрицательные чистые позиции) 

( Читать дальше )

Команда MSCinsider занимается исследованием движения средств на рынке. Наши основные инструменты: открытые позиции и RSI-индикатор, с помощью которых мы рассмотрим Нефть BRENT.

Начнём с открытых позиций и количества договоров.

1) Количество договоров Юрлиц во фьючерсе Нефти BRENT с июня 2023

С середины июня 2024 постепенно росли продажи Юрлиц, однако резкий рост произошёл только в начале августа — количество продажных договоров приблизилось к максимальным за год значениям.

Высокое количество продажных договоров может говорить о пессимизме во фьючерсе или покрытии покупных договоров Физлиц. Продержавшись пару дней на высоких значениях, количество продажных договоров немного сократилось.

Дальше воспользуемся RSI-индикатором, улавливающим скорость изменения значений — это поможет заметить резкие скачки в позициях. 

2) Сигналы Юрлиц во фьючерсе Нефти BRENT за тот же период

( Читать дальше )

Команда MSCinsider занимается исследованием движения средств на рынке. Наши основные инструменты: открытые позиции и RSI-индикатор, с помощью которых мы рассмотрим Индекс ОФЗ. 

Начнём с открытых позиций и количества договоров. 

1) Количество договоров Юрлиц во фьючерсе Индекса ОФЗ (RGBI) с марта 2024


С конца марта заметно постепенное увеличение продажных позиций., при этом, количество покупок почти не меняется с того времени и остаётся примерно на одном уровне. 

Однако сейчас идёт тренд на повышение количества продажных договоров. С начала года это максимальное значение шорт-позиций во фьючерсе.

Дальше воспользуемся RSI-индикатором, улавливающим скорость изменения значений — это поможет уловить сильные скачки в позициях. 

2) Сигналы Юрлиц во фьючерсе Индекса ОФЗ за тот же период

( Читать дальше )

Команда MSCinsider анализирует движения средств на рынке. На этой неделе мы уже рассмотрели динамику изменений в Индексе ММВБ, а сегодня разберём Индекс РТС и что мы можем получить с поведенческим анализом.

Анализ проводится по действиям Юридических лиц.

Сначала обратимся к графику договоров.

1) Количество покупных и продажных договоров во фьючерсе Индекса РТС с января 2022

Как видно, больше всего договоров было в первой трети 2022 года и мае 2024. Такое высокое количество договоров говорит о заинтересованности участников во фьючерсе, готовности торговать им.

Однако, как менялось настроение Юридических лиц за тот же период? Посмотрим график чистых позиций.

Чистые позиции — это разница покупок и продаж.

Если больше нуля — больше покупок;
Если меньше нуля — больше продаж.

2) Чистые позиции Юридических лиц с января 2022

( Читать дальше )

Команда MSCinsider анализирует движения средств на рынке. На этой неделе мы рассмотрим динамику изменений индексов российских акций: ММВБ и РТС. Начнём с ММВБ и посмотрим, что мы можем получить с поведенческим анализом.

Данные будут исходить из статистики по действиям Юридических лиц.

Сначала обратимся к графику договоров.

1) Количество покупных и продажных договоров во фьючерсе Индекса ММВБ с января 2021

 

Как видно, с декабря 2023 значительно возросло количество договоров — Юрлица были заинтересованы в активе. Открытый интерес упал с прошедшей экспирацией, но продолжает медленно расти и сейчас.

Однако, как менялось настроение Юридических лиц за тот же период? Посмотрим график чистых позиций.

Чистые позиции — это разница покупок и продаж.

Если больше нуля — больше покупок;
Если меньше нуля — больше продаж.

2) Чистые позиции Юридических лиц с января 2021

( Читать дальше )