Выступление бельгийского (франкоязычного) Евродепутата LAURENT LOUIS :

Спасибо, господин Председатель, Господа министры, Дорогие коллеги.

Бельгия – это, безусловно, страна сюрреализма. Сегодня утром мы узнали из прессы, что бельгийская армия неспособна бороться против нескольких радикально настроенных вооружённых экстремистов на своей собственной территории, и что невозможно их обезопасить из-за отсутствия достаточных юридических средств.

И, наоборот, в то же самое время мы принимаем решение оказать Франции помощь в её борьбе с терроризмом путём материально-технической поддержки её операции в Мали.

Что только мы не предпринимаем для борьбы с терроризмом… за пределами нашей территории!.. Я очень надеюсь, что мы будем бдительны и не пошлём на эту антитеррористическую операцию в Мали наших знаменитых бельгийских солдат-исламистов. Я говорю об этом с юмором, однако мне совсем не смешно от того, что происходит сейчас в мире.

( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка

Рынок начинает потихоньку набирать обороты, наконец-то, открытый интерес на фьючерсе вышел выше 750 000 контрактов. Также сегодня выше 100 000 контрактов вышел открытый интерес в 160х коллах марта. 

Обороты по опционам на фьючерс РТС составили 8 млрд. рублей, что чуть выше среднего значения.

Обороты по опционам на самые ликвидные акции составили 421 млн. рублей, что также выше среднего значения. Надо отметить, что 133 млн. рублей из общего обороты был оборот в 1950х и 2000х путах Лукойла. Лукойл уже очень давно не ходил никуда и стоит в боковике очень долго, подразумеваемая вола в опционах на Лукойл ниже 15 пунктов, не уверен, что кто-то стал бы рисковать и продавать путы по такой низкой воле. Любые мысли зачем и почему приветствуются в комментариях.



Пут-колл ратио

Опционы на фьючерс РТС — 1,06

Опционы на ликвидные стоки — 1,87 (что-то сегодня напугало публику в акциях и они ринулись покупать путы, однако, надо учитывать, что львиная доля ратио сегодня это путы на Лукойл)

( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка

Сегодня у американцев праздник, поэтому коротко и по делу.

Несмотря на то, что сегодня российский рынок торговался без американцев, обороты по опционам на уровне среднего. Возможно, это связано с тем, что народ открывает новые позиции после экспирации. Как  писал ранее в пятницу, очень сильно вырос ОИ в 160х коллах, сегодня же народ подгонял интерес вверх в 155х и 150х путах марта. В основном в 150х, там открытый интерес вырос за последние две торговых сессии на 33 000 контрактов. После двух рекордно низковолатильных опционных месяцев, судя по ОИ планируется очередной рекордсмен :) Сейчас вряд ли уже кто-то удивится, увидев месяц с амплитудой меньше 8 000 пунктов или 5.5%. RTSVX на текущий момент торгуется в районе 21 пункта, волатильность в ближайших страйках марта 19 и 20 пунктов, соответственно. 


Оборот по опционам на фРТС — 9 млрд. рублей

( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка


Удивительно, но рынок от январской экспирации прошёл всего лишь 400 пунктов до сегодняшней экспирации. Тем не менее, исходя из большого количества комментариев, можно сделать вывод, что даже в такой, казалось бы, идеальной ситуации продавцы волатильности могут потерять деньги. Основным выводом, который можно было сделать, не надо продавать крайне дешёвую волатильность, особенно в последние 2-3 дня. Возможный выхлоп крайне мал, а вот возможные потери значительно выше, особенно при качелях, которые наблюдались в последние два дня. Кстати, статистика подтвердилась и от клоза до клоза рынок прошёл меньше 2% от среднего ATR за последние 6 опционных месяцев.

Также надо отметить, что этот месяц рекордный по узости за последние 5 лет. С 15го января до 15го февраля амплитуда колебаний была меньше 2х страйков и составила всего-навсего 7880 пунктов. На текущий момент это уже второй рекордно узкий опционный месяц подряд. Среднемесячный ATR сейчас составляет 14 160 пунктов.

( Читать дальше )

Вышла версия QUIK для мобильных телефонов на Android.

скачать здесь   (https://play.google.com/store/apps/details?id=air.QUIKAndroid&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImFpci5RVUlLQW5kcm9pZCJd)

QUIK Android — клиентское приложение брокерской системы QUIK для наблюдения за биржевыми торгами и совершения сделок с ценными бумагами и срочными контрактами. Приложение подключается к серверу системы QUIK у определенного брокера и транслирует информацию в режиме реального времени.
на сайте-разработчике ничего нет про это

ОБНОВЛЕНО:15 Февраль 2013 г.
ТЕКУЩАЯ ВЕРСИЯ:1.0.0
ТРЕБУЕТСЯ ANDROID ВЕРСИИ2.2 и выше
КАТЕГОРИЯ:Финансы
РАЗМЕР:12M
ЦЕНА: Бесплатно
ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: Для всех

позже поставлю, буду юзать 
заранее благодарю  за плюсы ;)

Обзор сегодняшнего рынка


 
Карусель продолжается, ситуацию на рынке можно назвать, как отъем честно заработанных у продавцов 160го февральского страйка. Судя по открытому интересу в моменте продавцы хеджировали 160е коллы покупкой фьюча и добавляли продажу 160х путов, после чего рынок развернулся и поехал обратно. В итоге фьюч пришлось сливать, в моменте это было видно по падению ОИ, а вот когда рынок пошёл на 158 000, там уже возникла реальная опасность попасть по  проданным 160м путам. Если среди читателей есть покупатели волы, которые дельта-хеджировались каждый час, просьба отписаться в комментариях, профит должен быть немалый. Пока, в основном, большинство участников дискуссий это продавцы волы, что неудивительно с учетом динамики последнего года.

Обороты сегодня зашкаливали, по опционам на фьючерс РТС наторговали аж 31.9 млрд рублей, что почти в 3 раза превышает среднее значение. По опционам на акции ситуация аналогичная, от средних 200 млн. в день сегодня наторговали 643 млн. Кстати, что любопытно, в одном из обзоров я писал про бешеный ОИ  в 110 коллах на сбер, им так и не дали выйти в деньги.

( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка


 
За 2 торговых сессии до экспирации наш рынок решил внести немного разнообразия и скакнуть выше 160го страйка, на котором, как я вчера и писал, скопилось в районе 100 000 открытых позиций. Если представить себе «сферического коня в вакууме» и допустить, что это голые, проданные одним крупным игроком коллы, то хеджировать их будут по ходу движения выше 161 500 или даже 162 000. Пока наиболее вероятен сценарий сползания на 160 000 к экспирации (Наиболее вероятный не значит наиболее прибыльный, прим. автора). Обычно, после резких скачков рынок либо продолжает двигаться в ту же сторону, либо встаёт в боковик, либо начинает медленно сползать. Из этих вариантов наиболее редким является V-образный разворот, и американские горки в обратную сторону. Соответственно, довольно логичной сейчас будет выглядеть любая стратегия отыгрывающая «непадение» — как вариант, обратный пут ратио, либо продажа пут-спреда, либо продажа голых путов(в этом варианте, обычно чем ближе страйк для продажи, тем лучше, дальние не так хороши с точки зрения соотношения риск-прибыль). 

( Читать дальше )