Всем привет!

Относительно недавно на своем Дзен-канале «Код торгового робота» я размещал статью в которой рассматривал различные теоретические графики и рассчитывал корреляцию между ними. Ранее примерно такие же статьи встречал и на Smart-lab.

В продолжении данной темы было бы логично написать скрипт, который строит корреляцию между двумя заданными активами по указанному тайм-фрейму. Что и было сделано в виде скрипта на QLUA. Напомню, что коэффициент корреляции принимает значение от -1 до 1. Если он близок к единице, значит две величины примерно одинаково ведут себя. Если близок к -1, то графики двух величин ведут себя разнонаправлено — когда один график расчет — второй также снижается. А результат близкий к нулю говорит, что между графиками нет связи.

Данный скрипт выполняет следующие действия:

1. Инициирует исходные данные (по сути это блок, в котором задаются исходные данные: с какими инструментами работаем, по какому тайм-фрейму)
2. Считывает свечи по указанным двум инструментам.
3. Сопоставляет данные свечей, то есть создается таблица в которой приведено время и цены обоих активов в это время.

( Читать дальше )

Для анализа возьмем представителей «народного портфеля» и сравним их с динамикой курса доллара.

Динамика будет с 01.2013, 01.2018 и с начала 2022 года.

💵 Доллар:
С 01.2013: +210,32%; С 01.2018: +63,85%; с 01.2022: +25,77%;

Американская валюта действительно хороший индикатор для анализа качества инвестиций в российские акции, так как многие не инвестируют в отечественный фондовый рынок, а просто делят деньги между долларами и недвижимостью (если суммы позволяют💰). $usdrub

🏦 Сбербанк:
С 01.2013: +305.29%; С 01.2018: +54,07%; с 01.2022: -7,03%. $SBER

Сбербанк опередил доллар за 10 лет, причем дивиденды только помогли. Могло быть и лучше (без 2022 года), но история не терпит слово «но».

🔥 Газпром:
С 01.2013: +133,39%; С 01.2018: +107,07%; с 01.2022: -37,53%.

Ужасные результаты, без дивидендов еще хуже. «Голубой гигант» совершенно не подходит для долгосрочных инвестиций и начало 2000-х годов может никогда не повторится.

Зачем сейчас держать Газпром и на что надеятся? $GAZP

( Читать дальше )

Продолжаем изучать основы qlua. Улучшаем советника, которого писали ранее и уже дополняли в разных вариантах работой со временем.

Сегодня рассмотрим:
Дополним сигналами на закрытие позиции.
Создадим дополнительную таблицу для вывода данных.
Научим скрипт делать расчет финансового результата.

Сигналы на закрытие позиции.

Логика выходов не менее важная часть любой торговой стратегии и должна тестироваться также скрупулезно как и логика сигналов на вход и разные варианты фильтров для лонга и шорта. Также может быть отдельная логика управлением позицией, например часть позы может частично докупаться если движение идет в сторону прибыли, частично резаться если в сторону убытков, могут по-разному управляться стопы: вся позиция или часть закрываться по уровням, вся или часть двигаться трейлингом в разной логике, например, какая-то часть или вся позиция закрываться по времени (перед закрытием основной сессии или через определенное количество часов после входа, если нет сильного движения и цена ни стоп, ни тейк не достигла).

( Читать дальше )

Subj

По результатам обсуждений последних дней увидел непонимание, цель этого текста — прояснить, расставить точки над й.

Непонимание касается того, каким образом я обновляю торговые алгоритмы и почему попытки повторить не увенчиваются успехом.

Напишу последовательность шагов ниже в виде скрипта.

1. Создаём много разных стратегий, они же торговые алгоритмы. Если у вас меняются параметры, это один и тот же алгоритм. Я же имею ввиду, что они должны быть принципиально разные. Например: открываемся по пересечению МА, закрываемся по стохастику. Открываемся по RSI, закрываемся скользящим стопом. Открываемся по MACD, закрываемся по пересечению Close AMA и т.д.
2. Тестируем их на разных инструментах и разных периодах. Дискретность можно выбрать месяц.
3. Успешные запоминаем, даже если они были успешными только на одном инструменте и в одном месяце.
4. Далее тестируем скользящим окном. Определяем дату начала, пусть 01.01.2023
5. Определяем шаг (7 дн) и размеры окна (14 дн)
6. Тестируем всё, что получилось в (3), на периоде в 14 дн до даты из (4), отбираем топ нужного количества по, например, прибыли (у меня сейчас так, и на графике ниже так).

( Читать дальше )

 

Все видосы с конференции выходят на моем канале: https://youtube.com/@TimMartynov , поэтому на забудь подписаться на него и поставить колокол, чтобы не пропустить ничего важного!

Тимофей дал мне волшебный пендель и теперь я заряжен на написание того, о чем давно хотел написать, но не доходили руки. Итак, дефолты облигаций.

Почему случается дефолт? Ответ иногда бывает прост:


Что происходит с ценой облигации при наступлении дефолта?


( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим:

1. Получение биржевых данных через функцию getParamEx
2. Выгрузка списка параметров функции getParamEx через DDE из торгового терминала
3. Создание пользовательских таблиц в торговом терминале

Одна из особенностей работы через квик это то, что можно получать достаточно большой объем биржевой информации по интересуемым инструментам. Большинство других платформ для алгоритмической торговли и терминалов в РФ будут выдавать только цену открытия, максимум/минимум дня, последнюю цену, цену закрытия, объемы по инструментам и максимум еще 3-5 каких-то дополнительных пунктов. В распоряжении тех, кто использует qlua огромная матрица параметров таблицы текущих торгов.

Получить их можно через функцию getParamEx:

getParamEx(код класса актива, инструмент, параметр), где:

код класса: например в случае акций это «TQBR», а в случае срочного рынка «SPBFUT».
инструмент: тикер.
параметр – один из параметров для соответствующей группы инструментом (об этом подробнее ниже).

Функция возвращает таблицу со следующими полями:

( Читать дальше )

Весь материал, который здесь и далее будет рассматриваться по qlua, работает на 10й версии квика. Вполне допускаю, что со временем какие-то функции разработчики перепишут и в новых версиях что-то нужно будет сверять c мануалами, уточнять хелпом и на форумах, но предполагаю, что а) эти изменения будут вводиться очень не быстро и б) синтаксис и основа при этом останутся без существенных изменений.

Сегодня рассмотрим:

• message
• конкатенация
• фильтрация по сообщениям в терминале
• PrintDbgStr
• комментарии
• типы данных
• type
• операции с числами
• операции со строками
• операции с таблицами
• условные операторы

 

message

Выводит сообщение в торговом терминале в формате окна (в прошлой статье говорил, что удобнее отключить, чтобы не отвлекаться постоянно) и в таблице системных сообщений.  

Особенности message: функция после вывода делает перенос строки, поэтому если необходимо вывести несколько значений в одной строке нужно делать их слияние (об этом ниже).

Для корректного отображения русских букв необходимо выбирать котировку файла Windows-1251 (об этом также в прошлый раз мы уже говорили). Иногда по этой причине некоторые разработчики пишут только на английском весь вывод текста в терминал, чтобы не заморачиваться с кодировкой, в т.ч. при размещении на github и совместной работе с кодом.

( Читать дальше )

Для людей уже торгующих через Quik можно перейти сразу к настройкам редактора кода, а тем, кто хорошо знаком с Notepad++, то сразу к запуску скрипта.

В прошлой статье я привел статистику ЦБ, что клиентов, работающих через мобильные приложения брокеров сейчас в разы больше тех, кто работает через торговые терминалы. По этой причине я решил кратко затронуть и установку квика, и поделиться полезными настройками на старте (хотя, полагаю, что среди аудитории смартлаба, доминирующая часть именно тех, кто с терминалом «на ты», продвинутые пользователи сами могут в комментариях указать свои лайфхаки по настройкам и работе).

Подробную инструкцию по работе в квике и всем возможным настройкам я не планирую делать – желающие могут найти всё это в виде различных статей, полезных обзоров, в т.ч. соответствующего мануала по терминалу от разработчиков. Здесь я лишь хочу коснуться основных моментов, которые сделают работу в квике более комфортной для глаз, удобной и быстрой в части работы со скриптами.

( Читать дальше )

Периодически, я просматриваю имеющиеся на финансовом рынке предложения по выгодному размещению денег. Под «выгодностью» я понимаю место, где пересекаются три основополагающих элемента: лучшая процентная ставка, доступность денег и надежность организации.

Чаще всего, такими местами являются накопительные счета (НС) и краткосрочные вклады в банках. Но сегодня речь пойдет о достаточно специфическом продукте, обладающим вышеперечисленными достоинствами – полис «Смарт Плюс»  от страховой компании «Ренессанс Жизнь».

( Читать дальше )