Избранное трейдера NZT2020
В прошлых 2-х темах мы затронули проблемы, связанные с нерыночными рисками… Например, — разрывы связи, вылеты сервера, перезагрузка операционки, а также внезапные остановки торгов по неизвестным причинам. Желающие могут ознакомится с выводами в соответствующих темах, которые легко найти по тэгу «торговые роботы». Причем некоторые коллеги были настолько любезны, что смогли обобщить обсуждения и сформулировать изящные резюме.
Ныне я предлагаю обсудить решение, связанное с приостановкой торгов по одному или нескольким инструментам.
Вечером 30 августа 2022 года Газпром объявил о новой рекордной выплате дивидендов. В результате, утром 31 августа, на торгах акциями Газпрома было минимум 10 приостановок торгов. Сначала был гэп на открытии, затем неоднократные приостановки торгов.
Что делать в таких случаях?
Если у нас случилась приостановка торгов на время, то как это понять на уровне алгоритма?
Вероятно, можно ввести простое условие об отсутствии тиков по каким-либо инструментам одновременно, которое будет означать приостановку торгов. И, наоборот, наличие тиков по каким-нибудь другим инструментам из этой же или из другой секции мосбиржи. Тогда, для этого, нужно задавать несколько дополнительных и несвязанных инструментов, по наличию тиков на которых мы будем делать вывод о том, что «это просто приостановка торгов по заданным инструментам». Тогда, если найдется хотя бы один такой проверочный инструмент, по которому продолжают поступать тики, то мы, таким образом, поймем, что у нас есть ситуация простой «приостановки торгов», а не чего-то худшего.
Вместо этого можно было бы сделать систему анализа сообщений, поступающих с биржи или от брокера, но это, вероятно, было бы намного сложнее в реализации.
Мнения? Критика? Предложения?
+3.8% прибыли, за 3 дня!
Хотел бы рассказать о том, что любой спекулянт, который при 100 сделках и стопе не менее 50 пунктов на евродолларе умудряется выходить в ноль, может заняться более выгодной стратегией. Это усреднение по теханализу на снп. То есть, когда он дает себе 10 попыток спекулятивно купить индекс, без стопов, через усреднение, в среднем через каждые 6% снижения цены и зарабатывать на том, что цена рано или поздно пойдет в его сторону. На картинке видно, что максимальное падение было с красной цены 1586 до синей цены 666, если округлить. Это около 60%. Значит, можно 10 раз по 6%. Я использую, для анализа, только евродоллар, ведь индекс и евродоллар ходят в одну сторону. Даже, если вы- новичок, то можете просто усредняться через 6%. Это гораздо выгоднее, чем торговать со стопами, ведь стопы умеют использовать лишь 5% трейдеров. А, если усредняться, то, рано или поздно, 100% пытающихся получат прибыль. А вот нулевой спекулянт будет получать 50% в год, на вложенное.
В прошлой теме о решении проблем с каналами связи, один из пользователей отлично резюмировал в нескольких строках. Вот они:
Если вкратце, то все проблемы каналов связи решаются так:
Торговать буду российскими акциями первого и второго эшелонов, только в лонг! Преимущественно дневки, иногда недельки. Отбор акций в вотчлист по фундаментальному анализу, далее в ход вступает та самая механическая торговая система, с некоторыми изменениями. Среднее нахождение в позиции: от нескольких дней до года! Наличие стопов — есть + трал части позиции.
P.S. Примечательно, что по тестам стратегии, все позиции всех акций закрылись осенью-зимой 2021-22, т.е. до начала СВО и обвала рынка!
Еще подумаю, вести ли статистику торговли на смарт-лабе, как я это делал с роботами на Si. Но точно она будет на публичном счете Comon, где всегда можно глянуть эквити и состояние портфеля всем желающим)
И еще подумаю, включать ли шорты в акциях. Но т.к. я дела с ними не имел, то пока без них. (Нужно изучить все подводные камни)
Ну, как говорится, в Добрый путь! В полку инвесторов прибыло!)) (Но это не точно)