Облигационная стратегия

При работе с ценными бумагами, редко используется одна методология в чистом виде.
Обычно стратегия по работе с облигациями представляет собой комбинацию нескольких методов,
когда инвестор выбирает наиболее оптимальный вариант вложения своих денег.
А сегодня я расскажу про стратегию Колесо. Мы остановимся на сути стратегии, 
пошаговом алгоритме, и конечно затронем риски. А в конце я посчитаю вам на практике сколько можно заработать.
А перед тем как начать не забывайте поставить лайк, а также подписаться на канал  https://www.youtube.com/c/THEINVEST

( Читать дальше )

  Таки собрался дописать вторую часть своих результатов применения трансформеров для предсказания на российском фондовом рынке. Может и хорошо что не спешил, так как пафос первой части о трансформерах дающих какие то уникальные результаты по сравнению с другими архитектурами нейросетей, оказался несколько преувеличенным, по крайней мере LSTM дал вполне сравнимый результат с трансформерами. Потом я попробовал градиентный бустинг, дерево решений и вновь получил схожий результат. Так что подавайте в нейросеть правильные признаки и многие модели покажут положительный результат. Тем не менее, раз я начал с трансформерах, и так как их архитектура хорошо отражает рынкок, о них и продолжу. 
  Для любителей вопросов о «таймфреймах, на чем обучал, какие акции, что в качестве таргета, какие параметры, время удержании позиции» итп итд. Акции МосБиржы, из числа наиболее ликвидных. Данные у меня с 2011 до 2021 (и это увы необходимость, так как именно с 2011 года время работы биржи стало 9 часов). Прогнозы строил следующим образом — выкидывал один год (это out-sample), а из оставшихся делал разбивку на train и test. Таким образом получил 10 одногодичных прогнозов. Для меня важно получить доходность на сделку пусть поменьше, но чтобы прибыльность подтверждалась на как можно большем диапазоне, и на всех акциях. Такое чтобы для каждой акции своя модель — для меня неприемлемо. И само собой никаких убыточных годов, как минимум. Знаю многие меняют системы каждые 3 года и для них это нормально, я предпочитаю вылавливать аномалии которые работают десятилетиями. Тут я никого не учу, рынок сам рассудит.    

( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня произошли неплохие движения рынка, поэтому думаю стоит написать обзор по роботам.
Перенастроил робота по Gz, убрал обе настройки и сделал одну. Потенциал ее в районе 30 % годовых, ну если брать погрешность, то даже 20 % очень неплохо, при условии, что робот делает все сам.

Последние дни не очень удачные для ри, но сегодня взяли все движение со 160660, поэтому более менее выровнялись. Хорошее движение взяли по нефти с 81,94 и почти отбили все минусы.




Работа робота по ри сегодня: 5 раз роботу пришлось перевернуться, но таковы реалии нашего рынка.




( Читать дальше )

Начало здесь

smart-lab.ru/blog/755391.php

Продолжение здесь

smart-lab.ru/blog/755812.php

Несколько слов перед продолжением. Некоторые из тех кто прочел предыдущее, восприняли получаемые «оптимальные» (в некотором смысле) стопы как рекомендацию к их практическому применению. Не надо этого делать! Воспринимайте все как математический этюд, да, красивый, да, с неожиданным результатом, но это не торговая рекомендация к работе с рынком по системе «вошел, поставил стоп и тейк, ждешь когда что-нибудь сработает». 
Сегодня я покажу, что и расстояние до тейка тоже может быть в некотором смысле оптимальным, ну а в последнем посте я планирую обсудить вопрос о том как это можно применить к торговле. 
Поехали.

Приведу обозначения, потом их поясню.

Обозначения:

D — депозит, (доллары США),
c  — цена пункта, (доллары США / пункт),
s  — спред (пункты), его будем считать фиксированным.
q  — увеличение депозита после срабатывания стопа. 1 < q,
G — уровень к которому мы стремимся,
k  — количество сделок для достижения успеха.

Поясню. после срабатывания тейк-профита депозит увеличивается. Был D, а стал D*q. 
Нам для дальнейшего придется формально задать величину депозита, при достижении которой мы будем считать серию сделок законченной. Был депозит D, а стал D*G. В конечных формулах этот параметр присутствовать не будет.

Далее я повторю слово в слово то, что писал в предыдущем посте, чтобы вам не прыгать с места на место. только слово «стоп-лосс» я заменю на «тейк-профит».
В принципе, мы можем достичь цели за одну сделку. Приведу численный пример.

( Читать дальше )

Протестил стратегию уважаемого Сергея Тарасенко. Спасибо ему за содержательный пост и активность в комментах. Алгоритм реально простой. Тестить на дневках — плёвое дело:

Если H(-1) < H то закрываем шорт (если открыт) и открываем лонг на уровне H(-1).
Если L(-1) > L то закрываем лонг (если открыт) и открываем шорт на уровне L(-1).
Открытую позу переносим через ночь.

Вот, собственно, и весь алгоритм))

----------

Протестил с 2010 по 2021 год включительно несколько фьючей. Потери заложил -5 рублей на вход и -5 рублей на выход. Тестил по годам.

Вердикт:

Рыба есть. Местами даже жирная. Но алгоритм дает внутригодовые просадки таких адских амплитуд, что среднестатистический мужчина будет срать силикатными кирпичами и кричать от боли.

Например, внутригодовое отклонение от идеальной (прямой) эквити может превышать 100% от финального результата. А брент в 2014 году нарисовал акуенный минус. Сишка нарисовала не менее акуенный минус в 2021 году.

( Читать дальше )

         В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

 
        В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

 

( Читать дальше )

Всех с рождеством! В РФ выходной! Но к моему великому удивлению наша кухня то работает...😎 Вернее срочка и валютный рынок работают, а фонда нет😉 Незнаю в чем тут конечно логика, но как то так...)
⠀
О всех своих сегодняшних сделках писать не стану, а вот последняя… С ней давайте разберемся… Чем характерен сегодняшний день?!
✅Низкая ликвидность
✅Фонда не работает, а остальное ДА...
✅Во многих инструментах ММ отсутствует
✅Весь мир торгуется в обычном режиме...😉
⠀
Отсюда МАССА возможностей для манипуляций КУХНИ, а для нас для заработка...
⠀
В итоге я «собрал» полностью захеджированную конструкцию из 3 инструментов!!! На всех своих счетах! С гарантией доходности в 3% уже в понедельник...😎
⠀
👆 Задача: Напишите в комменты или мне в личку как такое можно сделать и в чем суть, продвинутные могут написать виды инструментов! Сами инструменты называть не прошу: это почти нереально угадать! Кто окажется ближе всех — с тем проведем небольшую консультацию и я расскажу как строятся подобные конструкции!

( Читать дальше )

Народ последние дни воодушевился открытием Грааля smart-lab.ru/blog/754088.php
Давайте разберёмся. Ставим эксперимент.

У меня в хозяйстве скачана с Финама минутная история 36 квартальных фьючерсов Si с 2013 по 2021 год. Разделяю кварталы на недели с четверга по четверг и в начале каждой недели в 19:01 регистрирую шорт кола и пута на центральном (ближайшем к цене фьючерса) страйке, а в конце этой же недели в 18:44 регистрирую откуп опционов.
Теоретические цены-премии опционов определяю по Блэку-Шоулзу. Волатильность в начале недели принимаю 15%, в конце — 20%. Проскальзывание на шорт принимаю 1% от теорцены. Комиссию на куплю+продажу одного опциона принимаю 8 руб. Это вполне оптимистично.
Логика видна в главном цикле скрипта WealthLab'а.

for (int i = i0; i < weeks.Count; ++i) {
  int idxIni = IndexOf (weeks[i][0]-1, entryTime);
  int idxFin = IndexOf (weeks[i][1], exitTime);
  double strike = mwu.RoundTo (Open[idxIni], strikeStep);
  double dura = (Date[idxFin] - Date[idxIni]).TotalDays;
  double calIni = OptPrice ('C', Open[idxIni], strike, dura, volaIni);
  double putIni = OptPrice ('P', Open[idxIni], strike, dura, volaIni);
  double calFin = OptPrice ('C', Close[idxFin], strike, 1e-6, volaFin);
  double putFin = OptPrice ('P', Close[idxFin], strike, 1e-6, volaFin);
  double win = (calIni+putIni) * (1-slpg) - (calFin+putFin) - 2*fee;
  PrintDebug (String.Format (fmt, i, Date[idxFin].ToShortDateString()
    ,calIni, putIni, calFin, putFin, win));
} // for (int i = i0

Вот выдача за первый квартал

( Читать дальше )

Несколько дней идет обсуждение данной темы в соседней ветке в контексте " 30% без рисков и просадок".
Автор почему-то обиделся на некоторых участников, на модераторов и решил кого-то внести в  ЧС, и, самое главное, удалить  сегодня все посты на эту тему.
А зря, так как стратегия заслуживает объективного, а не одностороннего обсуждения.
Особо приветствуются  предложения по снижению рисков и повышению эффективности на основе рассматриваемых инструментов.
Предлагаю всем желающим написать свои комментарии здесь безо всяких ограничений, занесения в ЧС и цензуры.
Пока есть возможность, прочтите предварительно про стратегию, предложенную BR.

Много лет моя единственная квартира, в моём родном провинциальном городке, размером 33 кв.м, сдавалась одной квартирантке, о чём часто упоминал в блоге, например https://smart-lab.ru/blog/586790.php. Ренту можно назвать успешной, т.к. платежи приходили вовремя и не было простоя. Но не всё так замечательно.

В начале этого года ожидаемо сработал стоп-лосс https://smart-lab.ru/blog/677136.php.

Но с продажей я не спешил по двум причинам:

1)   квартирантка оплачивала ренту и все ком.платежи;

2)   было ожидание роста цены.

В середине ноября квартирантка купила квартиру в ипотеку, а мою квартиру освободила. Вот теперь пришло время продавать.

Сразу после освобождения квартиры, ключи были переданы риелтору с просьбой продать за 1.8 млн.руб. Значительного ремонта не было 12 лет, но были небольшие локальные ремонты во время проживания квартирантки. Вложений перед продажей 0₽. Я даже не заезжал ни разу и не смотрел, что там и как. Спустя 1.5 недели квартира не была продана.

( Читать дальше )