При покупке облигаций с постоянным купоном обращают внимание на эффективную доходность к погашению, но ещё нужно смотреть на величину купона. Сейчас в условиях высокой ключевой ставки есть возможность зафиксировать доход по облигациям с постоянным купоном. Но нужно учитывать, что ключевую ставку могут повысить. Есть выпуски, у которых купон 16% и выше и, соответственно, выше дюрация. Посмотрим на такие облигации (есть и более доходные, но риски там соответствующие). Доходность указана без учета налога с учётом реинвестирования купонов.

1. Интерлизинг 1Р07
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA (эксперт РА)
ISIN: RU000A1077Х0
Стоимость облигации: 96,98%
Доходность к погашению: 20,2% (купоны 16%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 31.10.2026

2. Брусника 2Р2
Строительная компания, основана в 2004 г.
Рейтинг: А- (АКРА)
ISIN: RU000A107UU5
Стоимость облигации: 96,8%
Доходность к погашению: 21% (купоны 16,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные

( Читать дальше )

Вот и подошёл к концу жизненный цикл алгоритма который я слепил в далёком 2013м году прочитав 'Биржевой трейдинг' Кургузкина.  Работал исключительно на Si. И хорошо работал собака. Когда отключили свифт он конечно дал просраться (на закрытие пятницы он стоял в шорт по баксу и видно как он в связи с этим слил и это при том, что в моменте 'бумажная' просадка была в разы больше), но боты не читают новостей, а вмешиваться в его работу как показал опыт — себе дороже. На картинке график доходности за десять лет со стартовых 100 000р. Размер позиции из расчета 20% от депо при ГО прибитом гвоздями и равном 5000р (я пытался сделать его динамическим но ничего хорошего не вышло).




Что имею сказать по результатам промышленной эксплуатации:

1) «алгоритмы со временем перестают работать». Наверное перестают. Этот-же перестал потому как фьюча по доллару больше нет. Но алгоритмически он впахивал до последнего дня. Как и второй, который был построен на другом индикаторе. Единственная проблема с которой мне пришлось столкнуться, это выбор размера позиции. На всём протяжении использования ее приходилось уменьшать т.к. просадки со вренем росли вместе с волатильностью. Собственно исключительно беспощадное урезание размера позиции (на старте она составляла безумные 70% от депо при ГО 1200р) это позволило выскочить в начале 22го с сухими штанами.

( Читать дальше )

Можете порадоваться за меня: моя стратегия (Обгоним совершенно всех) уже вошла в ТОП10 по доходности стратегий на comon. Доходность уже больше 100% годовых. Я рассчитываю обогнать всех экспертов и алготрейдеров. Так как считаю, что за нейросетями будущее и то, что она не обогнала всех — это временно.

Стратегия на основе робота, которого я сделал, используя нейросеть от openai — от создателя chat GPT в которого запихал десяток критериев вроде средних, моментума роста для каждой акции и индекса, матрицу вариаций, расчет корреляций и бэты к индексу, объемы и основные фигуры ТА. И прогнал на истории в 15 лет все варианты чтобы определить, когда и что оптимально покупать, а когда продавать/шортить. Доходность этой штуки на истории 200% плановый))) Но на реале 50-100% годовых выдает реально.

 

Я считаю, что если вы не инсайдер — то вы просто теряете время на бирже зря. Так как скоро нейросети вытолкнут вас на обочину истории и заберут ваши деньги! Так что либо вы присоединяетесь к нейросетям, либо потеряете деньги. Всем успехов!

( Читать дальше )

Всем привет, давно не писал тут… Возможно настолько давно, что никто и не вспомнит уже))

Я публично веду 2 публичных счета!

На COMON  счете я давно толком не торгую, так как вывел основной капитал из Финама, но пару недель назад все таки решил добить цель этого счета в 1000%, правда прошло уже 1,5 года вместо 360 дней)))

Доходность по счету на данный момент 946%:

Я кстати на этом счете купил LQDT и теперь даже не торгуя цель в 1000% в любом случае будет достигнута до конца года, даже бех моих усилий (учитывая, что депозит вырос в 9,5 раз!)

Никогда не говорил о стратегии на этом счете, но сейчас расскажу… Я торгую тут 3-5 разных арбитражных стратегий — виды и механика у них разная, но торговля идет только на ММВБ! Именно поэтому в стратегии практически не было убытков и именно поэтому я никого не подключал к ней, чтобы избежать «лишних глаз»!)))

2 счет публичной торговли открыт в Тинькове

Там с 29 января 2023 года я разгоняю 100К до 10 000 000 руб и на данный момент 5,3 млн депозит! Все сделки видны, здесь ничего необычного — обычный скальпинг и дейтрейдинг!

( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Состояние счета Comon на текущий момент:



Рынок акций ушел в коррекцию. На текущий момент позиций почти нет. Буду ждать возможность поднять лонги с отката.

А вот роботы на Si выглядят бодрее: 

( Читать дальше )

Пока на рынке меланхолия (мы снова укатились к 3300 п., и по наблюдениям многие воспринимают это как трагедию, хотя происходит всего лишь коррекционное движение), поделюсь небольшой историей. Личной историей одного из биржевых провалов.

Большую часть 2020-го и 2021-го годов я провел в спекулятивном биржевом угаре. Спустя пару лет вялой торговли «голубыми фишками» и облигациями на самых низах ключевой ставки, мне стало скучно на рынке. После объявления пандемии и начала безумия на бирже из-за «вертолетных денег», я с головой ушёл в американские спекулятивные идеи, волатильность в которых была просто бешеной. И тут на рынке появился новый заманчивый инструмент...

Все самое интересное и важное из мира инвестиций — в моем телеграм-канале с авторской аналитикой и инвест-юмором.

ЗПИФ ФПР: МММ-2020

Как раз в то время на биржу вышел Фонд Первичных Размещений (ЗПИФ ФПР) от брокера Freedom Finance и управляющей компании «Восток-Запад». Идейным вдохновителем и главным промоутером фонда был основатель Freedom Finance (ныне «Цифра Брокер») Тимур Турлов, который обеспечил фонду масштабную пиар-кампанию.

( Читать дальше )

В 2018-м году мы с Мишей решили открыть интернет-магазин орехов и сухофруктов: у Миши была семья, а у меня – съемная квартира.

В 2024-м, к сожалению, бизнес уже закрылся, но зато теперь можно вспомнить плюсы и минусы своего интернет-магазина.

Начинали в 3-х комнатной квартире, а потом переехали на склад. Судя по найденным фоткам, там был жесткий бардак.

Бизнес-план интернет-магазина орехов

Покупаем орехи и сухофрукты на софийской и калининской овощебазе в Питере, красиво упаковываем в 3-х комнатной квартире жены партнера и продаем через свой интернет-магазин со стопроцентной наценкой. Профит.

Я открывал интернет-магазин, ничего в этом не понимая. Чтобы понять мой уровень некомпетентности: я думал, что Bitrix – это примерно то же, что и Forex. А слова вроде домен или CRM меняли мое уверенное выражение лица на тупо кивающее.

Мы хотели бизнес в интернете и искали продукт, который дорого стоит, дешев в логистике и нужен каждый день:

( Читать дальше )

Продолжаю рассказ о том, как провел ревизию кредитной истории и что полезного выяснил. 

Уже более полугода продолжаюэксперимент «Капитал с кредиток», в котором заработал около 30 тысяч рублей, не вложив ни копейки своих средств. Снимаю деньги с кредитных карточек и размещаю на накопительных счетах в банках с высокими ставками. Возвращаю до конца беспроцентного периода, чтобы не попадать на проценты. Таким образом и зарабатываю полностью на заемные деньги. 

Начал с проверки кредитной истории. С ней было все в порядке: рейтинг улучшается, просрочек по платежам нет. 

Далее в отчете проверил, какие кредитные договора со мной заключены. И нашел аж три лишних, о которых не знал! Это самоуправство банков, которые подключают какие-то услуги, которые потом оказываются нагрузкой на кредитную историю. Что в итоге обнаружил. 

1️⃣ «Запасной кошелек» Почта Банка.

Сначала наткнулся на договор займа от Почта Банка. Оказывается, это услуга «Запасной кошелек» аж на 1 000 руб.!  Как вам идея перехватить целый штукарик до зарплаты, но при этом вам будет навязан лишний договор? Я им не пользовался, но он попал в кредитную историю лишним грузом. Конечно же, я его сразу отключил. 

( Читать дальше )

После того как исполнилась сделка и мы получили соответствующий коллбэк  у нас меняются данные по позициям и доступным лимитам. Посмотрим, как можно работать с этими данными через скрипт.

Для анализа состава портфеля, лимитов и их динамики используются таблицы:

Клиентский портфель (получаем данные через getPortfolioInfo и getPortfolioInfoEx).
Позиции по деньгам (getMoney и getMoneyEx, money_limits).
Позиции по инструментам (getDepo, getDepoEx, depo_limits).
Ограничения по клиентским счетам (futures_client_limits).
Позиции по клиентским счетам (futures_client_holding).

Таблица «Клиентский портфель» даёт сводную информацию по лимитам и параметрам риска брокерского счета. Таблицы «Позиции по деньгам» (лимиты) и «Позиции инструментам» (ценные бумаги) показывают данные в разрезе фондового рынка. Таблицы «Ограничения по клиентским счетам» (лимиты) и «Позиции по клиентским счетам» (фьючерсы и опционы) – только про срочному рынку.

( Читать дальше )

Всем привет, вчера узнал что сосед снизу продал квартиру, за сколько не знаю, но я решил прикинуть и посмотреть сколько он заработал и попробовать сделать какие то выводы. Сразу оговорюсь что подсчеты по его квартире специально будут грубые и в его сторону (без уплаты налогов, простоев, ремонтов и прочего что бы не усложнять расчеты), поэтому не цепляйтесь пжл за всякого рода допущения.


Вводные данные:
Квартира была куплена за 7,2 млн в декабре 2013 г. на этапе стройки (столица за мкадом)
В 2014 г. в ноябре дом сдали
Полгода на приемку, документы, ремонт
Итого у нас получилось 10,5 лет инвестиций из которых 9 лет он ее сдавал (в идеальном мире)
По моим прикидкам ему удалось ее реализовать за 17 млн
Сдача с аренды получилось в районе 5,4 млн (9 лет*12 месяцев*50 тысяч), деньги эти тратились в месяц получения дохода
Итого общая сумма 22,4 млн (17 + 5,4)


Доходность в руб:
В экселе чиствндох получилась 13,6% годовых
Что бы понять много это или мало, посчитаем сколько он айфонов мог бы купить
на 7.2 млн по 30 тысяч можно было тогда купить 240 айфонов

( Читать дальше )