Лис, такой риторический фон — лучший предвестник падения

Анна, буду, но это только в том случае, если цена неожиданно пойдет, и без откатов, сильно выше 132, где я закрою стратегический лонг

Лис, конец мая — самое начало июня, скорее всего где то там

вообще никто выступая по ТВ не говорит о возможности падения рынков, в лучшем случае говорят о не большой коррекции, а это представители серьезных компаний с серьезными деньгами в управлении. видимо они будут продолжать тарить, до конца года ждут рост.

RomanAndreev, а Вы среднесрочный стратегический шорт тоже будете формировать по Ри?

RomanAndreev, думаете хай будет в июне?

Karmanoff Fedya, крупняк часто выходит не на пике, а чуть раньше, а дальше рынок идет по инерции. Последние дни идут объемы выше обычных, что фиксирует система. Я думаю, что выходит крупный игрок и до разворота (коррекции) остается немного времени.

Анна, мне кажется, после хая июня мы свалимся в район 110 и будем ходить в боковике большом, а продолжение снижения будет ближе к осени. Но я еще серьезно не смотрел на графики, вот как добьем до 132, сразу начну строить стратегию до конца года. Дальние опционы — опасная штука, на мой взгляд, хотя и наиболее доходная.

RomanAndreev, но иногда развороты, например на дневках наоборот случаются или на низких объемах или насредних. Какие Вы объемы имеете ввиду?

Роман, как думаете, что по Ри ждать в июле? район 100? Приглядываюсь к дальним опционам, пытаюсь понять, какие страйки будут актуальны

Виталий, пока отскочить мы можем только вниз, поскольку основное направление — вверх ))
И в этой связи и учитывая отсутствие разворотныъх сигналов, я считаю, что доминирующее направление — вверх и призываю покупать коррекции на разумных уровнях. Их я озвучил с утра и буду озвучивать по ходу торгов.

Igor K., сейчас я его практически не смотрю, поскольку нет спроса от нерезидентов, а основные покупатели этого сегмента- именно они. Этот рынок интереснее всего в начале экономического подъема, и менее интересен в середине спада (а это как раз сейчас). Там очень много потенциально интересных компаний, как в плане дивидендов, так и в плане многократного роста цены, если на бумагу обратят внимание. Это и неконсолидированные угольные активы, и сервисные компании, обслуживающие сталелитейные предприятия и наших нефтегазовых гиганов, это различные облгазы и регионстрои. Консолидация в них не закончена, начнется по новой в начале роста экономики и все это вырастет в разы. Но сейчас лезть туда смысла нет.

Karmanoff Fedya, всегда есть несистематические риски, которые нельзя сбрасывать о счетов (биржа повисла, стоп проскользнул, ток отключили etc.) Максимальное плечо в этом случае станет частью эпитафии на надгробии депозита. Я как то пытался построить зависимость дохода от плеча с учетом риска и у меня получилась парабола со смещением влево, т.е. оптимальное сочетание риск-доходность находилось в районе 3 плеча.

RomanAndreev, Расскажите, пожалуйста, про второй эшелон (а может и про третий), есть ли там что-нибудь интересно для долгосрочных инвестиций, да и вообще есть ли действительно интересные компании? Или там без инсайда вообще никуда? Спасибо.

RomanAndreev, Роман, а почему все же плечо не больше 3, а не max? стопы то жесткие! система потенциально плюсовая?
??

Геворгян Кирилл, если пробой вниз, то закрепление ниже пробитого уровня

AGV, на уровнях, которые я торгую, ликвидность обычно выше нормы, а поскольку я играю против основного потока, проскальзывание учитывать практически не надо. Я не торгую миллиардами долларов, поэтому ликвидность Ри и Си меня вполне устраивает

RomanAndreev, а если вниз?

Samir, скоро закончится, думаю. Хождение синхронно — результат активной работы хеджера, двигающего большие объемы Ри и акций, пользующегося отсутствием на рынке ЦБ, так мне кажется

Геворгян Кирилл, все верно. При этом пробой подразумевает закрепление выше пробитого уровня, в противном случае это называется ложным пробоем