К сожалению, можно констатировать, что в нашей стране кризис перетекает в совершенно неожиданные формы.

Мифическая «стабильность» валюты который год не находит подтверждения в реальности.

ЦБ в разные периоды использовал разные инструменты, для влияния на курс.
Начиная от прямых интервенций (до введения плавающего курса) и заканчивая сложными негибкими инструментами (валютные РЕПО).

Что такое валютное РЕПО — это выдача банкам долларов под микроскопический процент. По сути, к чему это приводило в ситуации падающего курса — банки радостно продавали валюту, через несколько рублей ниже откупали ее и все, процент за использование отбит с лихвой.
Таким образом, не продавая валюту напрямую в рынок ЦБ стимулировал внутренний «керри-трейд.»
При этом и резервы на бумаге не сокращались, и проблема возврата баксов ложилась на банки, а не на ЦБ.

Таким образом мы прокатились весной 2015 года до 49 рублей за доллар.
Нужно заметить, что тогда в районе 55-56 рублей уже начинались панические сигналы от министров на тему падающей «бочки» рублебрента. Но запущенный процесс остановить очень сложно, в рынок побежали нерезиденты, продавая доллары и покупая российский рынок.

( Читать дальше )

Ниже написанное является лишь идеей к вашим собственным исследованиям  - попробуйте посмотреть сами, как это работает на истории. Об этой стратегии ребалансировки инвестпортфеля рассказал Сергей Григорян (УК Уралсиб) на 21 конференции смартлаба. Стратегия заключается в следующем:

• В конце каждого месяца сравнивается доходность SPY — фонда, повторяющего динамику S&P500 и TLT — фонда, повторяющего динамику американских казначейских облигаций
• Доходности их берутся за последние три месяца 
• Если доходность SPY>доходности TLT, держим его. Если меньше, продаем, покупаем TLT и держим TLT до тех пор пока SPY снова не обгонит

Эту фичу легко визуализировать в терминале Tradingview. Строим соотношение SPY/TLT, устанавливаем месячный график и накидываем на него индикатор percent change. У индикатора этого выставляете параметр «Look back»=3, что означает, что он будет считать кто был доходнее, SPY или TLT за последние 3 месяца… Если столбик зеленый, значит держим SPY, если красный — роллируемся в TLT.

Индикатор конечно не такой умный, как контр-трейдеры, он дает сигнал лишь после того, как фондовый рынок уже начинает показывать слабость. И доход приносит он только на длинных временных таймфреймах… Но вот последние 7 месяцев по крайней мере он держал бы вас в акциях, а не в шортах по ним:))

Идею дал — дальше сами тестируйте

Главное что бы тренд, был настоящим другом, а не лосём в маске.

Пока сам рисуешь, и рука дрожит и глаз замыливается, и есть уже отпечаток в мозгах желаемого направления из-за давящей позы или сладкопоющего пиарщика/аналитика)))

Отрисовка просто линейной (и прочих) регрессии тоже не спасает, рисуется красиво, но всё равно период не знаешь, и подгоняешь под хотелки.

Пришлось пойти творческим научным методом ;-)))


( Читать дальше )

Прошу не сносить этот пост в оффтоп, поскольку здесь только факты, касающиеся экономики РФ и госкомпаний.

Круто, ЧО. Физлицам под санкциями могут разрешить не отчитываться об иностранных офшорах и освободить от уплаты налогов в России. Таким образом, налоговые послабления получат в том числе миллиардеры Геннадий Тимченко, братья Ротенберги, Ковальчуки, глава «Роснефти» Игорь Сечин и другие.

 А для обычных граждан обсуждается повышение НДФЛ как минимум до 15%, рост НДС до 22% и последующий за ним рост цен в магазинах, а также добровольно-принудительные отчисления на будущую пенсию. Ну а чем ещё затыкать дыры в бюджете?

 

( Читать дальше )

Это что-то типа памятки для алготрейдеров. Без комментариев.

На что-то нужно ориентироваться. Основной ориентир — случайное блуждание. Если рынок отличается от СБ, то появляется шанс долгого систематического заработка при помощи роботов. Для этого должно быть найдено устойчивое и торгуемое статистическое отличие рынка от СБ.

Возьмем фРТС с самого начала на минутках и построим подневную статистику (среднее, ср.кв.откл., корреляцию, асимметрию, эксцесс). Статистику будем делать по логарифмическим доходностям, т.е. фактически будем оценивать обычные показатели эмпирической плотности внутри дня. Потом посмотрим, есть ли память от дня ко дню в этих показателях при помощи АКФ (второй столбец графиков) и ЧАКФ (третий столбец графиков).

Наш ориентир в виде случайного блуждания (среднее по доходностям нулевое, а сигма плавает немного) имеет такой портрет:


( Читать дальше )

Германия первую мировую войну не проигрывала как войну, она просто обанкротилась и из-за этого сдалась.

Как я понимаю Запад решил без боя в связи с событиями 2014 года обанкротить Россию.

Поводом топика служит новость о том что в суде в Гааге который наши СМИ почти не освещают, защита России косвенно уже почти признала сбитие боинга - «Кто бы ни передавал этот комплекс вооруженным формированиям „ДНР/ЛНР“, он имел целью лишь усиление обороны»
Защита России уже сетует на то что умысла не было - то есть поставку бука и сбитие боинга уже признали и дело пахнет киросином. Суд похоже Россия проиграет. 

( Читать дальше )

Решил я своему роботу купить отдельный ноутбук, чтобы его поставить на шкаф и забыть про него.
Чтобы он там сам включался-выключался и мне только отчеты присылал.

На ноутбуке был установлен windows 10.

Запустил робота. Вроде все работает.

Но заметил, иногда, раз в месяц робот бывает не запущен.

Думал наверно:
1. Обновлял, забыл запустить.
2. Кошка случайно Alt+F4 нажала)
3. Обама подслушивал/подсматривал, случайно крестик нажал)

Через полгода нашел закономерность.
Если приложение запущено больше 3-х часов и отключилось электричество (хотя бы на 1 секунду) windows закрывает все лишние приложения.

Это называется: «Встроенный в Windows 10 режим экономии заряда аккумулятора».

Есть разные настройки типа: «Автоматически включать экономию при уровне заряда батареи ниже:»
Можно выставить % заряда. Добавить в список: всегда разрешенные" в «Использование заряда батареи конкретными приложениями».

Все эти настройки не помогли. Приложения закрываются при 100% заряженной батареи.

( Читать дальше )

62 фильм о трейдинге, бирже, финансистах

В сети ходит много всяких списков с фильмами про трейдинг, финансистов, биржи. Самый большой список что я видел — 31 фильм. Я смог найти 61 фильм. В список входят также несколько документальных лент и сериалов. отсортированы в алфавитном порядке.

Все фильмы можно найти на просторах интернета. Что-то на YouTube что-то на торрентах.

 

 

Американский психопат / American Psycho (2000)

Днем он ничем не отличается от окружающих, и в толпе вы не обратите на него внимания. Но ночью этот благовоспитанный гражданин превращается в изощренного убийцу, терроризирующего спящий город.
Современный дикарь, презирающий законы человечества, питается только испепеляющим пламенем своей ненависти, которая растет с каждым новым преступлением. Лавина ужаса приближается к критической черте. Скоро наступит момент, когда ее уже нельзя будет остановить.

Афера Века / The Crooked: The Unshredded Truth About Enron (2003)

Когда 26-летний Брайан Крувер парковал свою подержанную машину между шикарными «Порше» и «БМВ» в гараже корпорации «Энрон» — одной из ведущих финансовых компаний Америки, он твердо знал, что скоро станет обладателем не менее шикарного автомобиля.

( Читать дальше )

Прежде чем начать, хотелось бы  предупредить, что данная статья может нанести ущерб сознанию тех трейдеров, которые практикуют без индикаторную торговлю и игнорируют математические индикаторы и осцилляторы.

Также это будет бесполезно всем, кто торгует внутри дня, опираясь на структуру рынка выстраивая тех анализ.

Эти разработки,  разработаны в 1940 годах, и применимые по сегодняшний день. Многие также могут счесть, что это старье, которое уже не актуально, рекомендую сразу закрыть страницу и доказывать свою правоту своим единомышленникам, братьям по разуму.

 

Далее будет представлена статья исследования Ларри Вильмся в 2007 году в журнале Futures Magazine

Техника торговли

Балансовый объем — один из самых важных показателей на рынке,  особенно эффективным является  в качестве индикатора дивергенции. Индикатор Цены, Открытых Позиций и Объема при работе на нестабильном рынке является более действенным.

( Читать дальше )