Считаю важным, как для новичков так и для бывалых. Тема копипаст с www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=4374    Надеюсь, автор оригинала не против. 
 
Надежный брокер с наименьшей комиссией на ФОРТС
Предлагаю сравнение тарифов брокеров FORTS.

Дополняем список, а также свои отзывы (если работали с этими брокерами). Тарифы приведены с учетом НДС, если брокер показывает тарифы без НДС, то он добавляется. Также указаны (если они вообще имеются) комиссии за вывод средств безналом, ведение и открытие счета и пр. сопутствующие издержки.


Тарифы брокеров, берущих фиксированную плату с 1 контракта:


Открытие — 70,8 коп. при объеме средств на счете 20-100 т.р.
47,2 коп., при объеме средств 100-500 т.р.,
23,6 копеек/контракт, при объеме средств свыше 500 т.р.
При объеме средств менее 50 т.р. минимальная комиссия брокера 295 руб. в месяц.
www.open-broker.ru/ru/service...s/derivatives/

( Читать дальше )

Сегодня поговорим о том, что же из себя представляет хедж фонд, и как он устроен.


ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ХЕДЖ-ФОНДОВ:



Данная схема включает все в себя всех тех, кто необходим для полноценной работы настоящего хедж фонда. И не важно, будет это фонд на Кайманах, или в Европе/США. При этом вполне можно обойтись более простой структурой в ряде случаев, например, бывают фонды для ограниченного кол-ва инвесторов, которые могут быть не столь громоздки.


Хедж-фонд: компания или партнерство (юридические аспекты обсудим в следующий раз), которой принадлежат активы инвесторов, задача которой — приносить инвесторам прибыль.

Спонсор/Владелец: обычно крупным участником хедж-фонда является его создатель/владелец. В качестве учредителя он становится главным или единственным держателем голосующих акций, посредством которых осуществляется контроль за деятельностью совета директоров. Хотя если допустим у того, кто хочет организовать хедж фонд своих денег нет/мало, но есть якорный инвестор, то спонсор вполне может стать совладельцем/владельцем фонда. Голосующие акции, как правило, не дают владельцу права на долю прибыли, полученной в результате инвестиционной деятельности фонда.

( Читать дальше )

 
 

Совершенно случайно ко мне в руки попала довольно любопытная рукопись. Не помню точно, в каком году вздумалось выписать учебные материалы по деривативам с биржи Chicago Board of Trade. В те времена почта работала исправно и через некоторое время я получил бандероль.

Сами учебные материалы ничего такого необычного не преподавали — простые методички, наверное, для студентов, про фьючерсы и опционы. Всякие там таблицы, примеры, строгие предупреждения насчет опасности занятий спекуляциями на бирже. В общем, обычная учебная макулатура литература. Внутри этой бандероли толи в качестве прокладки, в смысле каркаса, то ли на другой какой почтовый раж была вложена старая тетрадь. Бумага оной пребывала в состоянии ветхости, чернила выцвели и текст был почти невидим. Правда, в тетради в обилии наблюдались свежие пометки, вероятно, кто-то до меня уже пытался прочесть и по ходу дела вносил свои комментарии. Немало сил было затрачено на перевод и расшифровку этой тетради, но оно того стоило. Хочу с вами поделиться прочитанным. Начнем.

( Читать дальше )

Перевод статьи Чака Лебо:
 
Более двадцати лет я использую в торговле на фондовых рынках индикатор ADX (Averaged Directional Index) – Индекс Среднего Направления Движения. Этот индикатор разработан У.Уилдером, и известен также как индикатор DMI (Directional Movement Indicator) – Индикатор Направления Движения. Все это время я читал лекции по ADX и многократно писал о нем в своих трудах о фондовых рынках. Я надеюсь, что моя публичная любовь к этому индикатору повлияла на его все более возрастающую популярность среди специалистов и трейдеров. Несмотря на это, я по-прежнему вижу доказательства того, что ADX отнюдь не всегда правильно понимается и зачастую используется некорректно. В этой небольшой статье я хочу рассказать о самом распространенном заблуждении об этом индикаторе и разъяснить, как правильно интерпретировать ту важную информацию, которую дает трейдерам этот, возможно, самый ценный инструмент технического анализа.
Как вы наверняка уже знаете, ADX – это индикатор, который служит для измерения силы тренда. Но для того, чтобы он служил максимально эффективно, нужно правильно его понимать. К сожалению, разработчик индикатора У.Уилдер изначально виновен в том, что трейдеры неправильно толкуют его гениальное изобретение, полагая, что уровень ADX – это главное, на что следует обращать внимание, используя его в торговых стратегиях. Если вы знакомы с книгой Уилдера «Новые концепции технического анализа», в которой впервые были изложены принципы индикаторов ADX/DMI, я задам вам вопрос: «Какой из двух показателей уровня ADX лучше определяет силу тренда рынка, 20 или 30?»


( Читать дальше )

1. Копируем ссылку с ютюба (правый клик по видео):
 

2. Меняем размер окна видео здесь на 550 по ширине сайта:


3. И здесь размер самого видео (чтобы видео было видно полностью):


Voila!

Если размер видео 360*480, то оба параметра должны быть 480.

Welcome!

Свой путь на биржу я начал с этой статьи. Больше 3 лет назад я прочитал ее, но она до сих пор лежит вырезанная из «Бизнес-журнала» на моем столе.
Автор:   Игорь Ермаченков.
21 января очередной «черный понедельник» потряс все без исключения биржи мира. Инвесторы потеряли большие деньги. Что же, самое время вспомнить первый биржевой кризис в мире. В конце концов, история — лучший учитель

( Читать дальше )

Всем добрый вечер! ;)



       Данную торговую систему Я назвал «10-55»
     
       Торговая система описанная ниже не является реверсной, во всяком случае Я её не использую как реверсную! ;)  Скорее она направленная, потому как построена на трендовых индикаторах, с элементами пробойного стиля торговли! ;)


Смотрим:




Индикаторы:

• Скользящая средняя: период — 10; метод — Exp.;
• Скользящая средняя: период — 55; метод — Sim.;
• Скользящая средняя: период — 200; метод — Exp.;
• Parabolic SAR: настройки по умолчанию;
• Fractals: значение 11 (для упрощения визуального определения хай лоу).

( Читать дальше )

Представьте себе, что Вы играете в карты, например, в классического дурака, на деньги с очень богатым по сравнению с Вами соперником. Перед каждой партией игроки делают ставку в общий банк, который забирает победитель партии. Что можно сказать о Ваших шансах проиграть все имеющиеся деньги? Оказывается, они очень сильно зависят от Вашего умения играть. Если Вы играете совсем плохо (вероятность Вашей победы в каждой отдельно взятой партии меньше половины), то Вы разоритесь очень быстро. Даже если Вы играете на равных с соперником (вероятность Вашей победы в отдельной партии равна 0,5), то обязательно рано или поздно разоритесь, но это может занять достаточно долгое время. И только если Вы играете лучше Вашего соперника, то у Вас появляется шанс. Вероятность Вашего разорения в длительной игре становится меньше единицы и равной (1-р)/р, где р – вероятность Вашего выигрыша в отдельной партии.

Например, при р=0,6 (Вы выигрываете каждые 60 партий из ста) вероятность разорения 67 %, а при р=0,9 (Вы почти всегда выигрываете), вероятность разорения становится «всего» 11 %.


( Читать дальше )

Мы часто пользуемся вещами, даже не задумываясь об их целесообразности и возможных альтернативах. Обычно это связано с традициями. Иногда с нехваткой информации о других продуктах. Часто – банально обусловлено нашей ленью. Похожая ситуация бывает и в трейдинге. Большинство трейдеров, так или иначе, используют при принятии торговых решений методы технического анализа. Очень многие вообще являются полными «технарями». Такие трейдеры целиком полагаются на теханализ, игнорируя и новости и «фундамент». Некоторые из них прямо и говорят: «так легче». Когда человек попадает в новую социальную среду, как правило, он бессознательно усваивает нормы и правила, принятые в ней. Точно также происходит и с большинством новоиспеченных трейдеров. Они усваивают «нормы трейдинга», и одной из важнейших таких норм является технический анализ. Потом некоторые их них, став успешными трейдерами, пользуются теханализом, даже не задумываясь о его сути. Для меня, например, поразительно, что под власть технического анализа попадают даже люди с инженерным образованием (таких среди трейдеров немало), имеющие неплохую математическую и естественно-научную подготовку. Такова сила традиции!


( Читать дальше )

От массированного чтения оффшорного законодательства, коим частенько приходится заниматься последнее время, у меня стали появляться мысли, и сейчас я их вам скажу.

Каждый уважающий себя трейдер в перспективе мечтает стать управляющим хедж фондом, который вертит на рынке миллиардами баксов разных толстых институционалов и пенсионных фондов. В особенности норвежских. Вертит, и снимает свои 2%/20%, потихоньку продвигаясь в списке Форбс навстречу Соросу и Баффету.

Однако беглый анализ ситуации говорит нам, что ежегодное содержание минимального хедж фонда обойдется нам в 20+ килобаксов в год на администраторов, секретарей и юристов, а стало быть смысл городить огород начинается только от мегабакса активов в управлении. Кроме того, этот минифонд будет скорее всего private, а значит публично рекламировать его будет нельзя, а инвесторы смогут пробиться к нему только через секретные директории брокеров, то есть сложно и вряд ли.

( Читать дальше )