Предлагаю вашему вниманию, набор для опционщиков,

функционал заключается в

• построении профиля позиции.  жми сюды

•  опционый калькулятор.сюды

• предлагаемые модели ролирования. (если поза уходит в лосс) или сюды

В данный момент бета версия (работа самих моделей точная)

Построение на истории. Если есть какие-то предложения  дополнения пишите)
Тем кому тема понравится, и захочет участвовать использовать. откроется дополнительный функционал бесплатно и навсегда.
 В ПЛАНАХ АМЕРИКАНСКИЕ ОПЦИОНЫ ВНЕДРИТЬ







( Читать дальше )

В данном видео показан пример работы крупного игрока внутри дня.

Я проповедую поведение цены и объема в торговле.

Не использую индикаторы и прочие примочки....

Все это уводит от сути трейдинга...

( Читать дальше )

Перевод с http://www.tradesignalmachine.com/blog/cointegration-for-pairs-trading-part-1
-------------
Это пост появился в результате моего собственного опыта и разочарования за последние пару месяцев, пока я разрабатывал парную торговую стратегию. После исследований я понял, что не следует искать не «коррелированные» пары инструментов для торговли, а пары, которые «коинтегрированы».

Основная проблема, которую я испытывал, состояла в том, что математика, которая требуется для описания и измерения коинтеграции, была достаточно сложной. Каждая статья, которую я прочитал, была наполнена словами и понятиями, с которыми я не был знаком, поэтому я был вынужден прочитать их очень много, прежде чем я наконец-то почувствовал, что понял. В конце концов, после многих бессонных ночей, я, наконец, смог поставить свое приобретенное знание на службу алгоритмам моей торговой системы. Уверен, что я не единственный, кто был этим разочарован.

После того, как, наконец, получил хорошее представление о предмете, я решил написать статью, которой мне не хватало в то время. Она пытается ответить на все вопросы, которые я задавал тогда, в одном месте. Хотя я надеюсь, что я объяснил все необходимые понятия и принципы, вы все равно должны быть понимать математику на уровне здравого смысла! Я надеюсь, вы найдете это полезным.

Итак, коррелированные инструменты имеют тенденцию двигаться подобным образом. Если один движется вверх в течение дня, то другой, вероятно, тоже пройдет день вверх (и наоборот.) Тем не менее, с течением времени, соотношение цен (или спрэд) между этими двумя инструментами может значительно отличаться. Смотрите график AUDUSD против NZDUSD ниже. Ясно, что они коррелируют, но обратите внимание, как конечное соотношение между ценами составляет почти 5%, т.е. цены сильно отличаются в конце периода наблюдения по сравнению с началом.

 

( Читать дальше )

Вобщем вот такая вот хрень сегодня получилась.
 

Хотя на шаурму и заработал, но хрень какая то тем не менее.

Чувствую что не хватает мне понимания процесса скальпинга.
Так что чтобы время зря не терять пошел я учится скальпингу к Лукьянову, оплатил сегодня ему двадцаточку за обучение. Завтра начну)))
Не расслабляйтесь, я вернусь с новыми знаниями))).

Ну вот не удержался и еще чуток откусил, хотя уже чуть было не закрыл копм.

( Читать дальше )