JTools_DepthMapper3D_RT ( Real Time Version 



( Читать дальше )

Чтобы написать своего первого робота в ВЕЛЗ-ЛАБЕ достаточно одного дня, Но каждый имеет право портить себе жизнь как хочет !




 
Вообще, если честно, складывается впечатление что от народа специально скрывают как на-учиться писать роботов в ВЕЛЗ-ЛАБЕ, а наоборот хотят запутать. Для этого посылают на х.. учить С#
 
При том что для написания роботов он вообще не нужен, а достаточно школьных знаний.
 
 И все кто решит «вначале я досконально изучу C#» и зациклятся на этом — безнадёжно потеряны, потому что, чтобы досконально изучить язык программирования надо минимум несколько лет, хотя бы два года изучения + работы. Это как учить английский.  


( Читать дальше )

ТАК конечно работают не все ДЦ. НО! Такая Опция есть у каждого такого брокера на рынке FOREX! Судите сами…
 

наш ри превратился в кухню, я тут согласен с редом. причём произошло это за 1 день. я незнаю что послужило этому причиной. ситуация такая- ты вошёл и всё, ты потерял, рынок теперь будет переть только против тебя. охотятся за сайзами и 50-70 коней. отскоков нет, все движения основанны на выжимании. причём я незнаю как это удаётся, но я набираю позу и на мою нулевую цену срузу ставится 400 контрактов. ри не реагирует ни на ммвб, ни на фишки ни на sp, но как зайдёшь сразу идёт против. особенно любят неожиданно пробить на 300-400 пунктов и хоть ты купил почти на дне невыпустят низачто. несмотря на это роботы жируют. может у нас теперь ликвидность так упала что теперь охотятся и на мелких.я знаю о чём пишу, я занимаюсь скальпингом не один год и сделок много, но тут просто пи«зд«ец.мне страшно представить себе, а вдруг теперь такой рынок будет всегда

При нынешних темпах «улучшения» уровня безработицы, кажется, что ФРС прекратит свое «стимулирование» в начале 2015 года — и на основе эмпирических отношений между уровнем безработици и S&P 500, подразумевается восстановление безработицы в районе 750 пунктов по S&P 500.



Похоже, что для индекса это комфортный уровень.
Chart: Bloomberg 
источник ZeroHedge

Ваще то гэп отмежевания — это гэп отмежевания от тенденции, то есть если тенденция была вверх гэп отмежевания вниз, а если гэп вверх то это будет гэп истощения, если закроется в течение двух дней или гэп усиления, если не закроется в течение двух дней.

Ну вот сегодня и будет гэп отмежевания (гэп вниз после тренда вверх) по фьючам фортс.

Итак прогноз на сегодня 13,12
Гэп вниз на фьючах и почти без гэпа на фишках(не удивлюсь даже минигэпам вверх на фишках),
[COLOR=blue]но самым важным на сегодня моментом будет закрытие или не закрытие уровня лоя первой пятиминутки.[/COLOR]
То есть — если до 12,00 будем выше чем лой первой пятиминутки
, то падения усилить не получится — и остаток дня проведем в боковике или вообще в плюс закроем(вариант1)

Если до 12,00 так и не сможем оказаться выше чем лой первой пятиминутки, то падение усилится и произойдет как один автор смарта любит писать -«локирование» быков.

( Читать дальше )

Hunt Order — так американские трейдеры называют заявку, которая автоматически исполняется на любой ECN или MM, не оставляя другим участникам торгов шансов на то, чтобы забрать ликвидность со стороны спроса или предложения.
 
Рассмотрим пример: акция TFM торгуется по цене спроса 50 центов и цене предложения 52 цента. Но на ленте мы видим записи белого цвета, сообщающие об исполнении заявок по 51 центу. Можно заметить, что при попытке кого-то из игроков подняться к этой цене, заявка на покупку по 51 центу не задерживается дольше мгновения. Но предложения по той же цене в 51 цент забираются совсем не так быстро. Многие участники торгов могут присоединиться к предложению по 51 центу, и ждать в очереди исполнения. В данном примере мы столкнулись с продающей «заявкой-охотником», автоматически исполняющей все заявки на покупку по цене 51 цент. Проще говоря, это компьютерный алгоритм, который продает акцию по цене 51 цент любому участнику торгов — через любую ECN или Market Maker.
 


( Читать дальше )

Расскажу про небольшую приблуду, которая имеется в терминале Ninja Trader. Называется «Монте-Карло симуляция» или «Monte Carlo simulation». Смысл приблуды — взять ваши трейды, и случайным образом эмулировать результаты вашей торговли фигову тучу раз — чтобы посмотреть:  если вы ничего не будете менять в своей торовле — с какой вероятностью вы получите какой результат за определенное количество трейдов.
Приблуда прячется в отчетах: бектест, оптимизация, walk-forward и результаты торговли. Туда и отправимся.
Тыкаем в любую строчку отчета правой конопкой мыши:



Выбираем параметры:

( Читать дальше )