Данные фьючерс РТС за 10-11 год(всего 477 точек), время в минутах(начиная с 10:00) дневного хая и лоя. 

(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)


Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятсноть, что вы поймаете стоп.

UPDATE: то же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

В гостях у Анатолия Радченко — Тимофей Мартынов, Д. Черемушкин (Xelius), Р. Вишневский.

 Поговорим сегодня о граалях, тут много пишут о них и каждый хочет узнать грааль другого, я не думаю что это правильно да и слово грааль мне не нравится, обычный системный подход к торговле в котором каждому человеку комфортно торговать.
 Все думают что если взять у успешного трейдера его грааль и применить его к себе то торговля попрет в большой профит, и вы будете зарабатывать бешеные деньги, другие кто торгует успешно прячут свой грааль и не кому не показывают, по простой причине (вдруг сглазят, или рассказав кому бы то ни было у них не попрет) по большому счету это все предрассудки, которые сидят в голове трейдера.
 К примеру, возьмем знаменитых художников, никто и ни один человек в мире не может повторить нарисованное на 100%, подделывают много, но хорошие специалисты все равно определят подделка это или нет, в мире нет одинаковых людей по поступкам мышлению и т.д., даже клоны хоть и похожи но той души в которую влили все хорошее и плохое твои родители и предки у них нет.


( Читать дальше )

ВИДЕОТРЕЙД: Citigroup Scalping +194k
Автор текста: Роман Вишневский


Предлагаю вашему вниманию видео, записанное одним из трейдеров фирмы UT Pro. На видео весьма эффектно продемонстрирован скальпинг на объемной бумаге Citigroup в день дополнительной эмиссии акций.


Видео в шести частях, длится немногим более часа. Итоговый профит – немногим менее USD 200 000…
Для оптимального качества просмотра включите пожалуйста в YouTube режим 720p HD (в правом нижнем углу экрана YouTube).

( Читать дальше )

Тут меня недавно много народа спрашивало про чувака, который в онлайне расчерчивает сиплого. Встречайте. ДейТрейдингРадио. Каждый день чувак по вечерам (во время американской сессии) в прямом эфире. В качестве бонуса — иногда неплохая музычка и почти всегда бекграундом squawk box radio из ямы ES

.

Линия тренда, в бычьем случае, начинает рисоваться от стартового верхнего лоя к следущему вышестоящему лою и продлевается далее. Если цена преодолевает эту линию, это означает прорыв линии тренда, что является первым признаком того, что контр-трейдеры сильны и могут взять ситуацию под свой контроль.
Если прорыв терпит неудачу и тренд возобновляется, то бар, послуживший причиной прорыва тренда, служит новой отправной точкой для построения новой линии тренда. Однако, этот тренд имеет уже меньший градиент наклона (чем тренд до прорыва) и высока вероятность, что ралли (распродажа) вскоре закончится. В противном случае (прорыв состоялся) тренд усиливается и требует новую линию, в этом примере более крутую. Однако, пока в этой линии нет законченности, нельзя сказать, что она предоставляет новые возможности.
В том случае, когда прорыв линии тренда состоялся в конце этого тренда, ожидается, что рынок вновь оттестирует уровень прорыва. Если прорыв был на сильном движении, порванный тренд считается убитым и возврат к уровню прорыва считается хорошей возможностью открыться по новому тренду.


( Читать дальше )

Собственно порефлексирую для интереса разок.
Не столько, чтобы что-то там… или реально в эмоциях это есть.
Просто всё тот же робот.

Нетерпеливым и флудеро-тролям:
1. ДА! это форекс.
2. НЕТ! это не мартингейл
3. ДА и НЕТ, это безиндикаторный.
4. ДА! Сам пишу, и этот один из 6 разных.
5. НЕТ! не пишу на заказ
6. НЕТ! не продаёися и не будет любой.
7. ДА! Это хобби у меня такое… писать идеи в код.

Собственно, с достаточно большим риском очережной счет под вечер 4 октября завёл. На одном из серверов аоставил ещё один терминал для этого счета с этим роботом.
Поскольку времени прошло всего-ничего и оценивать тупо нечего, то и интересно заранее услышать критику или иное.

В принципе, уже 19 месяце лень переписать его заново. Со страховками от «фукусим» (хотя и их переживает).

Вот просто интересно.
Все со всякими там ТА, профитфакторами и прочей лабудой чего раскритикуют?

( Читать дальше )

В свое время я потратил не мало времени на поиск и разработку оптимальной системы риск-менеджмента. И в этих поисках я периодически в книгах и статьях натыкался на одну табличку, которая с опытом переростала в своего рода отправную точку в риск-менеджменте, «таблицу умножения» для трейдера, если будет угодно. Позже, если у меня возникал соблазн настроить своего робота на торгволю с рисками в сделке более чем 3% от счета (например до 5%) я понимал, что всего шесть убыточных сделок закрытых по стоп-лосу приведут к просадке 30% и чтобы вернуться к прежнему уровню потребуется заработать 42%!!!, что весьма непросто. 

Избитое выражение — «обрезайте убытки, позволяйте прибыли течь», приобретает совсем иное значение.

Без понимания и осознания эллементраных вещей, не стоит двигаться дальше. Дороже будет.

Удачи!

«Таблица умножения» для трейдера 

Прошу не «пинать» ибо это первая такого рода видео-презентация, если есть идеи и замечания, а также вопросы по «сути» освещаемого — пишите в камменты)))

Поехали: