Последнее время было много интересных постов про какие-то выводы из трейдинга и жизни, который накопился с опытом.
Вот и я хочу рассказать Вам о том, что я понял о риске за 5 лет активной торговли(почти каждый день), и что вам советую понять лучше сразу!

1. Риск должен быть ограничен всегда! Стоп лосс должен быть всегда! Даже если у вас «логический» стоп, например: пробой уровня и закрытие дневки ниже уровня, пробой скользящей или что-то подобное! Ставьте защитный стоп чуть ниже/выше, если Ваш стоп логически примерно 3%, поставьте дополнительно 6-7%. Рано или поздно случится момент по типу «9 апреля», «25 декабря», «ТрампНаш», «Брексит» и черти что еще и он вынесет вас вперед ногами! Не пеняйте потом на глупости вроде «такого быть не должно», «этого никогда не было». Прочитайте Антихрупкость Талеба или его же Черный Лебедь, поможет немного осознавать неожиданности разного рода.

2. Любая стратегия или точка входа на основе «оно не может расти/падать вечно» опять же без стопа, рано или поздно вынесет Вас точно также! На рынке бывает всё, что угодно и рынок может расти/падать сильно больше чем вы думаете.

( Читать дальше )

Заставку рисуем

Под эффективностью буду понимать отношение тейкпрофита (TP) к стоплоссу (SL).
Пример привел только на граничных случаях (4 раза покупка в случае роста и падения  рынка, P с чертой это балансовая цена).
Если поэтапно входить в позицию то мы можем сократить стоплосс в 2 раза.
В таком случае у нас SL = Delta. Но и TP уменьшится на величину Delta.
Но эффективность при этом будет выше в отличии от случая когда мы на всю сумму входим позицию одномоментный. SL находится у нас в точке разворота рынка (как показано на нижнем рисунке). Когда мы входим поэтапно и одновременно, SL находится в любом случае в одном и том же месте.
Таким образом, поэтапное вхождение в позицию повышает эффективность трейдинга.



( Читать дальше )

Короткое видео о борьбе с переторговкой

При открытии брокерского счета, в соответствии с действующим налоговым законодательством, брокер берет на себя обязательства налогового агента по операциям клиента на финансовых рынках. Другими словами, при возникновении положительного финансового результата, то есть прибыли, удержание налога на доходы физических лиц является прямой обязанностью брокера. 

Налог на доход физических лиц удерживается в следующих случаях:

1. При выводе денежных средств с брокерского счета в течение налогового периода.

При выводе денежных средств, процесс удержания брокером НДФЛ имеет несколько особенностей. В том случае, если выводимая сумма меньше исчисленного НДФЛ, с выводимой суммы брокер удерживает 13%, при этом, сумма исчисленного налога к уплате уменьшается на сумму удержанного налога при выводе денежных средств. В случае, если выводимая сумма больше исчисленного НДФЛ, брокер удерживает ПОЛНОСТЬЮ исчисленный НДФЛ с выводимой суммы. 

( Читать дальше )

Целью крупного биржевого спекулянта является получение прибыли на разнице в цене. Для этого «умным деньгам» необходимо постоянно раскачивать цены на рынке, пользуясь различными методами ценовых манипуляций. При манипулировании рынками крупные биржевые игроки используют разнообразные технологии, в которых учитывается всё, от технических и финансовых возможностей игроков до психологии человека. 

«Классика» манипуляций
Не секрет, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.

Высказывания различных аналитиков, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования им, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения. Аналитик как человек, имеет право на ошибку и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, влияющий на опубликованные им выводы. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается. 

Технические манипуляции 

( Читать дальше )

Раз в год Ильнур приезжает в Москву и соглашается провести эксклюзивный семинар для очень ограниченной группы слушателей. Тема специфическая, на широкую аудиторию не рассчитана, потому как профита может всем не хватить. Но стратегия рабочая, потому что нерабочие стратегии ЛЧИ выигрывать не умеют.(это не мое это там написано)



( Читать дальше )

14 января в первой части  smart-lab.ru/blog/515923.php  я рассказывал, как американский трейдер Стив Пуец определяет влияние астрономических затмений на расчет цены нефти WTI на бирже CME. Напомню, Пуец определил, что сбой растущего тренда  нефти происходит за 6 дней до затмения Луны в полную и 3 дня после (если солнечное затмение в новую луну, не более 14 дней от лунного), именно по окну американского трейдера Пуец я и открывал шорт 18 января на закрытие по 62.77, когда затмение 21.01.2019. Только выходной день в США спас быков в понедельник, если бы в США в затмение 21.02 биржи работали, уже в понедельник на закрытие брент был бы не 63, а 62 ! 

Один из трейдеров Воронежа мне писал в пн 21.01 что нефть будет расти пока лично у меня шорт. Улыбнуло конечно, да это не мой шорт, я просто следовал за астро парнем из США, поэтому лучше писать прямо туда в США Стиву Пуец или Крису Каролану в Твиттер, который признал окно Пуец с вероятностью, что  не будет сбоя роста бирж США 1 в 127000 раз случаев затмения. 

( Читать дальше )

Модеры, перенесите в алго пжл и вообще добавьте меня уже туда )

Хотелось бы раз и навсегда закрыть тему концепции построения торговых систем или их примеров на основе пересечения скользящих средних. Это не работает, друзья. Давайте посмотрим.

Предположим, для каждого момента времени мы вычисляем значения экспоненциальных скользящих средних (они лучше всех) с периодами А и Э. И также мы знаем приращение цены (или логарифма отношения следующей цены и текущей для упоротых квантов), которое мы можем этой паре чиселок сопоставить. Наносим на график и смотрим:


По горизонтальной оси — значения скользяшек с периодом А, по вертикальной — с периодом Э. Если пересекается вверх и находится сверху — оно выше красной линии, наоборот — ниже.

Это просто иллюстрация из Википедии, с нарисованной прямой линией, может быть и другая чуть более сложная кривая-поверхность в случае многих скользяшек и более запутанных правил, суть от этого не меняется. По одну сторону одни точки, предположительно в среднем в плюс, по другую — ну как минимум не такие крутые. Ребята, рынок не так прост ) и одного даже самого хитро%;№"_ного сплита недостаточно от слова совсем.

( Читать дальше )