Решил я описать свое видение пути трейдера. Для примера возьму себя.
Впервые я задумался о трейдинге в 2004 году. Первый мой финансовый рынок — рынок Forex.
Рынок Форекс привлек, как и многих других, своей доступностью для мелкого инвестора и своими перспективами. Я сразу влюбился в образ трейдинга как образа жизни. Свободный, сильный, независимый, умный, успешный трейдер манил перспективами.
Рынок Форекс самый ликвидный, круглосуточный, доступный почти всем. Это были достоинства Forex. Как оказалось, для начинающего частного инвестора, эти достоинства стали недостатками, как ни странно это может показаться.
1 этап трединга — Интуитивный трейдер.
Человек, который изучает рынок в поисках Грааля, найдя который можно обеспечить всю свою жизнь. Это начальный этап становления. Испытания для ума и воли.
Изучал рынок, закономерности. Основной метод — технический анализ. Как и многие изучал много индикаторов. Думал, что Грааль скрыт в особенном индикаторе, важно только найти его. Как позже оказалось — рынок может сделать любой индикатор как прибыльным, так и убыточным, причем это обстоятельство нельзя изменить. Любой индикатор имеет убыточные периоды. Отсюда пришло понимание, что убытки не зло, а часть трейдинга. Как обычно пользовался плечом на все возможности. Но плечо работает в две стороны за тебя и против тебя. И если оно большое, то против тебя оно не ранит депозит, а убивает наповал. Как говорил Элдер, убытки бывают двух видов — большие но редкие (акулы) и маленькие но частые (пираньи).
С большими убытками есть только один способ бороться — контролируемое плечо. Разработал интересную меру риска — время умирания депозита. Вычисляется как ежедневная (часовая, минутная..)волатильность счета необходимая для обнуления депозита.
Отдельно я пробовал различные таймфреймы. Сначала интрадей-торговля, но она очень выматывала, затем я перешел на часовой и четырехчасовой таймфрейм. Вскоре я выяснил, что технический анализ наиболее хорошо работает на дневном интервале. И я перешел в ряды позиционных трейдеров. Причины в том, что позиционный трейдер имеет больше времени чем трейдер внутри дня и методы технического анализа работают лучше.
Перейдя на позиционный трейдинг я понял, как важно знать общий сентимент трейдеров. А это лучше всего знать на основе фундаментального анализа. Фундаментальный анализ оказался очень интересным, хотя он не давал однозначности, но давал некоторое преимущество. Позже я все же вернулся к скальпингу. Но я оценивал скальперские стратегии на другом уровне — на уровне статистических исследований рынков, пробовал скальперские стратегии на американском рынке, на фьючерсе S&P500.
Вообще по рынкам сложилось такое мнение. Самый простой рынок — это неликвидный фондовый рынок развивающихся стран. Например — Украинская биржа. Украинский фондовый рынок простой, трендовый, но при этом очень волатильный. Сложнее торговать более ликвидный рынок российский РТС. Еще сложнее торговать ведущими фондовыми рынками — американскими и европейскими. Апогей эффективности фондового рынка — фьючерс на индекс широкого рынка S&P500. Так же сложны эффективные сырьевые рынки — золото серебро, нефть газ и т.д. И на вершине всех финансовых рынков находиться глобальный рынок Forex. Форекс самый ликвидный и огромный рынок, где основные игроки — крупнейшие международные банки и минимальные лоты -миллион долларов. И на Этот рынок привлекают новичков. Это как предложить заняться боксом с поединков с Майком Тайсоном, Эвандером Холифильдом и т.д. Результат гарантирован ).
Самый ликвидный рынок мне не удалось подчинить ни в 2005 ни в 2009 году. Четыре года на Форекс дали много для понимания сложности рынка и важности управления рисками.
Так же я интересовался механическими торговыми системами. Я создавал собственные индикаторы и эксперты на платформе MetaTrader. Как позже выяснилось брокерские расходы у диллинговых центров вовсе не маленькие. Это эффект плеча. Многие системы внутри дня и тем более скальпинг не работают из-за высоких брокерских издержек. Это я проверил на базе другой платформы cAlgo от FxPro — там, в тестере можно отключать комиссии и спрэды или уменьшать их. Брокер на Форекс хорошо себя чувствует за счет спрэдов и свопов. При том, что международный рынок Форекс своей сложностью почти гарантирует слив начинающего трейдера. Но кухням этого мало и они рисуют свечи с помощью специального плагина к MetaTrader. Вообщем, Форекс в том виде, что предлагают нам диллинговые центры не годиться для стабильного профита.
Затем я перешел на Украинскую биржу. Это совпало с ростом на фондовом рынке. И я, как и многие попутал свою гениальность с рынком быков. Торговал акциями в лонг — шортов тогда не было. Предсказав падение 2009 годя, я не заработал на нем ни копейки — так как мой брокер не торопился подключать фьючерс на индекс. Поменял брокера.
Начал торговать фьючерсом на индекс. Трендовая стратегия позволяла зарабатывать на сильных движениях рынка. Однако на боковом рынке я сливал существенную часть прибыли.
Я понял, что не могу торговать боковое движение успешно. Мне пришлось создавать фильтр тренд — боковик. Э о привело к второму этапу развития трейдинга — системный трейдинг.


( Читать дальше )

Стадо покидает стойло, забора нет, только ворота, это классический пример ловушки мышления!
Самое удивительное что у людей тоже очень много ловушек мышления, причем многие из них формируются с раннего детства, с детского сада, потом со школы, через телевидение и другие СМИ, через различные традиции, привычки и порядки, мнения других людей!
Рынок- это неотъемлемая часть нашей жизни, по-этому и в нем присутствуют эти ловушки. Всем известно, что на рынке есть «умные деньги, кукл, крупные игроки»,- как их не назовешь, смысл не меняется. Как раз эти крупные игроки и используют свои знания о поведении толпы в свою пользу. Помогают им это делать не только Наша жадность, жажда быстрой наживы и азарт (всем этим особенно подвержены совсем недавно пришедшие в эту сложнейшую сферу деятельности. Брокеры и опытные трейдеры их называют «мясом»), но и различные виды анализа, такие как японские свечи ( коих сотни вариантов, если не больше), и различные индикаторы, которые очень умело продвигают брокеры в своих торговых платформах.


( Читать дальше )

Ехал с одним финансовым аналитиком, говорили о делах, и воткнулись в пробку. Разговор как раз зашел о трафике, я говорил, что машины за***и, что город переполнен, проехать не возможно и это у нас, представляешь, что творится в Москве. 

— Да, это все можно решить за один день – сказал он. 
— Как? Всех выгнать из Москвы?» – удивился я.
— Зачем? Просто отобрать все кредитные машины, и город опустеет. Ты в курсе, что процентов 50-60 всех машин кредитные?
— Ну да ну да, останутся одни лексусы и мерсы — зевнул я. 
— Как раз они первыми уйдут, все эти Мерсы, Лексусы, БМВ – кредитные...

Я не поверил ему, пока один знакомый, безработный, не взял себе Инфинити, на вопрос: На х… я? У тебя же ни денег, ни работы, чем платить будешь? Он ответил: Ну, пока есть денежка, буду платить, закончатся, пошлю и все. Я не собираюсь за нее полностью выплачивать, покатаюсь, пока не отберут. Это полный п… ц. Нет, я не против кредитов в принципе. Это наш фундамент развития иногда и даже часто. Но когда потребительское кредитование доходит до такого маразма, это уже тупость.

( Читать дальше )

Сокращенная стенограмма выступления Сергея Лунина на круглом столе
«Угроза потери Дальнего Востока Россией», Благовещенск, 9 июня 2012 года.



Дальний Восток должен оставаться российским. Поэтому мы все здесь и собрались.
Что меня заставило выступить? Позиция всех предыдущих ораторов, которые, справедливо указывая на существующие проблемы, на трудности освоения Дальнего Востока нашими предками, тем не менее, не видят всей полноты и серьезности угрозы. Да, есть демографическая проблема. Да, есть проблема миграции. Да, есть угроза экспансии иностранных капиталов. Но основная проблема исходит не от иностранцев. Основная угроза исходит из Москвы, из Кремля.
Мне предлагают обсуждать законопроект о Госкорпорации «По развитию Сибири и Дальнего Востока» и вносить поправки. Но при этом никто не обратил внимания на одну совсем маленькую деталь – этот законопроект юридически абсолютно не состоятелен и полностью противоречит Конституции! Предполагается, что Госкорпорация, по своему усмотрению, в собственных интересах, сможет отчуждать собственность. Предполагается введение налоговых и таможенных льгот – вплоть до освобождения от них. Но ведь это всего-навсего, противоречит принципу равенства перед законом, одному из основных положений Конституции.


( Читать дальше )