… информация к размышлению.
 
Всем привет!
Фо́рекс (Forex, иногда FX, от англ. FOReign EXchange —«зарубежный обмен») — рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам (котировка формируется без ограничений или фиксированных значений). То есть, насколько я понял, банки выставляют  определенную сумму на конвертацию с целью обеспечить потребность своих клиентов. Если не так поправьте меня.  Банк выставляет, например, доллары, а другой банк, если его устраивает курс, забирает эти доллары, например, за евро. По сути все! Оба банка ушли с нужными им валютами. Конечно же, есть определенные условия: количество базовой валюты, заявка на обмен, сроки поставки купленной валюты, но это все нюансы. Суть такова, все ушли с теми деньгами, которые им были нужны!
Что же происходит у нас, на нашем «ФОРЕКСЕ»? Вы открываете счет в банке, у брокера, в ДЦ. Вам рассказывают, как вы между собой обмениваетесь валютой, в общем как работает  Форекс, а потом ты понимаешь, что ты не сможешь прийти с долларами и уйти с евро!!! Вернее сможешь, но обмен будет происходить не по курсу Форекса, а по внутреннему курсу конвертации банка!!! Как так??!!  Выясняется, что банк, брокер, ДЦ не дают Вам доступ к рынку Форекс для обмена валюты, а продают и выкупают CFD контракты!


( Читать дальше )

Стадное чувство или закон «5-ти процентов»

Есть такое понятие как автосинхронизация. Суть такова – если в какой-то общности 5% процентов совершают одновременно определенное действие – остальное большинство начинает повторять. Теория так же может называться ДОТУ — Достаточно общая теория управления.
Если в мирно пасущемся табуне лошадей испугать 5% особей и «пустить их в бегство», то весь остальной табун сорвется с места; если даже 5% светлячков случайно синхронно вспыхнут, то тут же будет вспышка целого луга.

Данная особенность проявляется и у людей. Недавно английские ученые поставили эксперимент: в большую, просторную залу пригласили людей и дали им задание «перемещайтесь как вам угодно». А некоторым давали четко определенное задание как именно двигаться и когда. Таким образом было экспериментально подтверждено, что 5% человек перемещающихся с определенной целью могут заставить всё множество двигаться в том же направлении.
Для автосинхронизации необходимо, чтобы множество неких объектов обладали хотя бы отчасти идентичным информационно-алгоритмическим состоянием u находились в условиях, допускающих информационный обмен между ними — хотя бы безадресный, циркулярный. При этом быстродействие их по реакции на прохождение информации, идентичной для всех них, должно быть достаточно высоким.

( Читать дальше )

Колебание цены на рынке часто ассоциируется с движением тела, волны и т.д. – т.е. с физикой. Да простят меня физ-маты за написанное далее — я уже давно изучал механику и теорию относительности.


Если перенести физику на рынок, то мы получим следующее. В зависимости от ТФ (таймфрейма), мы будем иметь разную «рыночную физику». На больших ТФ график цены, подчиняясь денежному потоку, макроэкономическим данным и «денежному распилу» (он же кукл, он же маркетмейер, он же Тройка, он же Гога), рисует глобальные поддержки и сопротивления, каналы и уровни Фибоначчи. При этом вероятностный параметр – среднеквадратичное отклонение будет меняться незначительно и, таким образом, инертность системы максимальна. Т.е. можно перенести законы механики на рынок – и первый закон Ньютона будет гласить:


Физика: «Существуют такие системы отсчёта, относительно которых материальная точка при отсутствии внешних воздействий (или при их взаимной компенсации) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения».


Рынок: «Существуют такие дни, в которые цена находится в боковике, при отсутствие денежного потока».

( Читать дальше )

Кто работает и почему выбрали брокера и соответственно терминал дляручной и роботов на  Акции, Комоды, Фьючерсы, Опционы, ETF?
Критерии: надёжность, тарифы, удобство.
В поиске по СЛ нашёл только здесь: 
www.smart-lab.ru/blog/mtrading/21834.php

Список брокеров:  http://finviz.com/store/futures-brokers.ashx
Обзор есть здесь: http://www.stockme.ru/rus/brokers/foreign/index.phtml
Сравнение брокеров по всем биржам:
http://the-international-investor.com/comparison-tables
 У первых семи, есть русскоязычная поддержка.
 
Mirus futures +  NinjaTrader
Interactivebrokers + TWS
OpenECry + OEC Trader
AMP Traiding + NinjaTrader, X_trader
Saxobank + Saxo Trader   
Lightspeed + Lightspeed Trader
MIG Group + Gray box, Laser
 
TD Ameritrade + Thinkorswim
MB Trading Futures + MBT Navigator
Wild Bear Capital + VisionQST
MRC Markets +  MRC-MetaTrader 4
Hold Brothers  + Gray box
Noble Trading + Lightspeed Trader
E*trade + E*trade 360

Infinityfutures + WT + TradeNavigator

Информационное письмо от ФГ БКС
Уважаемый Клиент,
С удовольствием информируем Вас о том, что в связи с изменениями в Налоговом Кодексе РФ, с 1 января 2010 г. предусмотрена возможность переноса плательщиками налога на доходы физических лиц убытков от операций с ценными бумагами на будущие периоды.
Таким образом, Вы можете уменьшить налогооблагаемую прибыль на сумму полученных убытков на рынке ценных бумаг, полученных начиная с 2010 года. Таким образом, настоящие и будущие прибыли для Вас фактически могут оказаться освобожденными от налогообложения.
Подробнее
Согласно ст. 220.1 НК РФ, инвестор имеет право сократить сумму налога на полученный доход от инвестиций в ценные бумаги и от сделок на срочном рынке на сумму убытков, полученных начиная с 2010 года.
Полученную прибыль можно уменьшить на следующие виды убытков:
1) убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, т.е. допущенным к торгам (акции, государственные и корпоративные облигации, паи открытых ПИФов, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты и т.д.);


( Читать дальше )

Nick Pritzakis
www.QuestOptions.com
Когда вы торгуете один и тот же инструмент снова и снова, то вы начинаете чувствовать, каков может быть диапазон движения данного инструмента за день. Но оценить сразу же дневную волатильность не получиться, так как сейчас, по неизвестным причинам, волатильность отображается в годовом исчислении. Поэтому это полезно уметь для трейдеров конвертировать годовую волатильность в дневную, чтобы получить лучшее представление о ценовом колебании. Так что это статья о том, как вам преобразовать годовую волатильность в дневную волатильность.
Предположим, что у нас есть 252 торговых дня в году. И кто-то говорит вам, что годовая волатильность SPX составляет 15%. Ниже представлена формула для преобразования годовой волатильности в дневную:

( Читать дальше )