Совсем недавно я написал рецензию на книгу Стива Акелиса “Технический анализ от А до Я”. Вот эта рецензия:

Лучшая книга по техническому анализу

Книга Стива Акелиса хороша, но  я бы, скорее всего, не стал о ней писать и не назвал бы ее лучшей, если бы не одна история, которая приключилась со мной в далеком 2015 году. Итак, шел 2015 год, рынок то рос, то падал, и я все больше стал смотреть в сторону относительно коротких инвестиций и даже спекуляций, ибо сильные колебания курса рубля и неустойчивая доходность лишали долгосрочные инвестиции большей части былой привлекательности.

Будучи программистом, я все больше и больше начинал смотреть в сторону технического анализа и различных паттернов.  Правда, технический анализ не спешил дарить мне рабочие торговые системы. Что я только не тестировал и какие только параметры не перебирал! Казалось бы, вот она идея, но стоило ее протестировать на истории и меня в очередной раз ожидало сильное разочарование. В некотором роде мне повезло, я знал хотя бы где и куда копать. Еще в самом начале своего торгового пути я понял, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами. Т.е. я не тратил время, нервы и деньги на ловлю падающих ножей и на усреднение убыточных позиций. Но как выжать максимум из тех бумаг, что растут и растут хорошо? Как из нескольких десятков лидеров определить ту одну-две бумаги, которые дадут максимальную прибыль?

( Читать дальше )

Пост будет полезен только тем, кто кодит на Питоне.
Осваиваю базу данных quandl.com
Оттуда можно качать котировки, а можно и экономическую статистику. Например, там есть нонфарм-пэйроллы с 1921 года.
Как и положено питону, там всё очень просто.
Не знаю почему, пэйроллы с 1947 года по значениям сильно отличаются от предыдущих:

Будем брать те, которые идут с 1947 года.
Инструкция шаг за шагом.
1. Качаем питон, если он у вас до сих пор не установлен: https://www.python.org/
2. Открываем командную строку cmd.exe (чёрное окошко).
3. Пишем в нём pip install quandl


( Читать дальше )

DTI Algorithmic — финансовый советник на платформе Interactive Brokers (IB). За 10 лет на рынке мы успели поработать со многими российскими и иностранными брокерами, и в 2013 г. осознанно сделали выбор в пользу IB.

#справка Interactive Brokers LLC — американский онлайн—брокер. Материнская компания IB работает с 1978 года, ее номер в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) — 0001381197. Данные о компании:

• кратко и подробно о брокере на сайте американской Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA),
• регуляторная информация об Interactive Brokers Group на сайте SEC,
• данные о руководителях, финансовой устойчивости и рисках IB для Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Национальной фьючерсной ассоциации (NFA).

( Читать дальше )

Хорош философствовать. Давайте писать более полезные посты.
Итак, робот на двух графиках Боллинджера.
Общий принцип:
1) На цену накладываются два графика Боллинджера: с периодами 20 и 120 (назовем их local и global).
2) В зависимости от параметра внутри робота, входим либо когда цена входит внутрь local-Боллинджера (ContrTrendFlag=1), либо выходит из него (ContrTrendFlag=0).
3) Дополнительный фильтр: Лонг только когда когда мы в верхней половине global-Боллинджера, шорт — если в нижней.
Данные робот берет из графиков, так что график должен быть открыт, и прописаны идентификаторы.

График с двумя Боллинджерами выглядит примерно так:



Настройки на цене и индикаторах не забудьте:



( Читать дальше )

Фразу «Я могу с точностью до секунды предсказать движение планет, но не могу понять, что будет делать на бирже толпа этих безумцев через пять минут» Ньютону стали приписывать годы спустя после его смерти, так что при жизни он мог ее сказать, а мог и не сказать.
С тех пор предсказателей сменились поколенья, но до сих пор никто не знает, где будет цена завтра :(

Зато у нас есть компьютеры, нейронные сети!

Может, нейроны покажут направление цены?
Нет! Если в задачах распознавания образов они показывают выдающиеся результаты, в прогнозировании движения биржевых цен никакого продвижения как не было, так и нет.
Попыток было много. Было дело, сам баловался. Увидев результат прогнозов 50:50, фактически «пальцем в небо», закрыл вопрос.
Но кого это остановит? Примеры:

1. smart-lab.ru/blog/359147.php (страница удалена, скриншот ниже)



2.

( Читать дальше )

Однажды великий гуру трейдинга и знаток анекдотов Александр Михайлович (который Герчик) в одном из своих семинаров рассказал про один случай, когда он пытался алгоритмизировать работу с уровнями и нанял целого математика, чтобы тот разработал мат.аппарат и запрограммировал сигналы для отбоя/пробоя. Целый математик бился над задачей как рыба об лед, но, видимо, математик он был так себе и поэтому задачу решить не смог.

Даже я, на тот момент имеющий в активе три класса церковно-приходской, долго недоумевал, как можно было не решить такую простейшую задачу. Это же легче легкого, думал я: хочешь запрограммировать горизонтальные уровни — тупо вбей в систему справочник круглых чисел, хочешь запрограммировать вершину параболы — пиши регрессию. И так далее.

Потом времена ушли далеко вперед и появился Искусственный Интеллект (ИИ), который легко решает эту задачу, даже без понимания, как оно должно работать.
Собственно, ИИ появился еще лет 50 назад. Но в те давние времена (уже почти былинные), когда и трава была зеленее и небо голубее, компьютерное железо было не способно решать задачи такого уровня. Сегодня ситуация изменилась.

( Читать дальше )

 

Самый распространённый вопрос у тех, кто только начинает свой путь в мире трейдинга – какого брокера выбрать? Что касается качества предоставления услуги, то топовые брокеры плюс-минус одинаковы в этом вопросе. У всех могут случаться накладки и проблемы, но в целом качество услуг будет примерно на одинаковом уровне. Что же касается тарифов, а именно комиссий за обороты и сделки – то тоже всё плюс-минус одинаково, сильного перекоса вы не найдёте. Но дьявол кроется в деталях. Скрытые платежи, комиссии, минимальный оборот, плата за пользованием терминала, сложности с выводом средств и всё подобное – вот, что действительно отличает условия брокерского обслуживания.

Чтобы облегчить жизнь многим, я подготовил сводную таблицу с общей и по возможности полной информацией стоимости услуг брокерских компаний.

Сразу отвечу на ряд вопросов:

1) Именно эти компании я выбрал потому, что они входят и в ТОП 10 по количеству активных клиентов на Московской бирже и в ТОП 10 по обороту клиентских денег, а значит пользуются максимальным спросом и у мелких и у крупных инвесторов.

( Читать дальше )

Народ!

   Кто занимался таким неблагодарным и бесперспективным делом как попытка сделать модель прогноза движения цены на фьючерс? Хотелось бы пообщаться на эту тему с теми, кому есть что сказать по существу и имеющими практический опыт такого геморроя.

   Сразу подчеркну – убедительно прошу любящих и практикующих «устроить срач» в теме обойти данный пост стороной. Приложите свои силы и знания в другом месте. Заранее благодарен. И да, для желающих рассказать мне о природе и закономерностях случайных величин – я знаю, что движение цены это стохастический процесс и проч. проч., про бессмысленность пробовать сделать такой прогноз и модель – тоже наслышан. Про вероятность случайных процессов также читал в первом классе, даже формулы смутно помню )))

   Итак, решил вспомнить про свои «верхние образования» и проч. былые успехи и потратил определенное количество времени на попытку создать модель прогноза движения цены фьючерса на следующий день. Исходной информацией для расчета прогноза взял доступные данные с сайта МБ по итогам торгов: число открытых позиции физ./юр. лиц; максимальная, минимальная, первой сделки и закрытия – цены; число контрактов в открытых позициях; объем торгов в руб.; число сделок в день; средневзвешенная дневная цена за лот; расчетная цена. Все данные по итогам торгов за день.

( Читать дальше )

Приветствую!

В предыдущей статье писал, о целях поиска локального боковика с помощью алгоритма. Расскажу с какими сложностями при этом приходится сталкиваться.

1 Что есть боковик? почему в одном случае мы считаем что это боковик, а в другом похожем случае это не является боковиком?
2 Размер боковика! Локальный боковик может быть как 0.1% от цены так и несколько процентов от цены. 
Так же можно описать множество пунктов, но они все смежные будут с выделенными двумя пунктами. 

Как определить, что рынок возле той или иной цены остановится и пойдет обратно? только не постфактум, а именно онлайн. Да, мы рисуем уровни руками, или же смотрим на объемы и тд, но изначально никто не знает где и почему цена остановилась. Мы всегда наблюдаем уже постфактум, либо это синусоида цены, либо  накопление объемов на уровне и тд. А значит мы с определением боковика всегда будем опаздывать от реального рынка. 
Второй же пункт, это границы бокового движения. Пример сбера, последние две три недели он гулял в большом диапазоне от 20300 до 21000 грубо говоря, но при этом были и локальные уровни остановки цены в пределах 100-200р канала. В таком ракурсе получается, что при движении от нижнего канала к верхнему с учетом остановок, можно получать 300-400р с движения если отталкиваться от того, что цена вышла из маленького боковика и движется к большому. 
Именно эти сложности приходится преодолевать при алгоритмизации. Ведь алгоритм должен сам определить боковое это движение или вялотекущее направленное. 
Пока что не придумал ничего толкового. Есть идея, которую наполовину реализовал
1 проверяю выше закрытие предыдущего или нет, и строю верхний канал по большему значению
2 аналогично для нижнего канала, проверяю ниже мы предыдущего закрытия или нет. 
3 слежу за ситуациями при которых верхнее значение канала как и нижнее значение не менялось более 60минут (это уже параметр, можно и без него конечно, через счетчик получив просто силу канала, например что мы 5 часов не вышли за границы, или же например сколько раз «кололи» канал но вернулись в его границы и тд)
4 канал считается не действительным при резком закреплении цены выше его границ, допустим большой минутной свечой закрылись выше/ниже границ
5 границы канала должны меняться после направленного движения и новой остановки
6 размах от верхнего к нижнему значению, не должен превышать Х% от цены 

Какие минусы
1 Процент размаха дает возможность смотреть маленький ли канал в данный момент или большой, но это является параметром, а значит может привести к «лудоманству». Каких либо других возможностей поиска локального боковика пока что, не видится возможным, потому остановился на этом
2 Я всегда опаздываю за ценой. Если действовать сразу и брать с первых же баров определение боковика, то будет очень большое количество ложных определений, и соответственно, множество не правильных входов
3 Любые остановы движения цены, ломают логику и идет поиск очередного боковика, обычно это преждевременно получается. 
4 Ложное расширение боковика, которое можно определить только постфактумом и нужно перерисовывать границы. 
Ниже примеры в картинках
 
Ложный выход из боковика

( Читать дальше )

Обсуждая философию трейдинга, мы отмечали неизбежность убыточных сделок. Возможность потери является неотъемлемой характеристикой торговли. Обычная же реакция на потенциальную потерю – это тревога, эмоциональное переживание, в основе которого лежит страх [2].

Страх способен оказывать очень сильное влияние на человека. Основное влияние страха на мышление заключается в сужении внимания и его концентрации на опасности. Чем сильнее страх, тем существеннее ограничение восприятия и мышления, тем больше человек движим одним лишь стремлением устранить угрозу, избежать опасности [2]. Ограничения мышления, вызванные страхом, создают идеальные условия для возникновения у трейдера иррациональных стремлений (напр., выйти из сделки раньше цели; пропустить сделку, чтобы не рисковать дневной прибылью и т.д.). По замечанию Дугласа, страх является источником 95% ошибок на рынке [8].

В связи с этим трейдеру важно серьезно подойти к вопросу управления своей тревогой. Для начала необходимо четко понять её причины: детально определить все риски, и понять, какие из них являются наиболее значимыми. Определив причины тревоги, нужно предпринять действия, направленные на её уменьшение.

( Читать дальше )