Всем привет.
Решил написать пост про тяжёлые поиски работы.
И так, обзвонил около 10 контор в надежде найти работу. В большинстве из них вакансии трейдера на данный момент нет.
В остальных, обязательным условием является внутридневная торговля, без переноса позиций на следующий день. Мягко говоря, это не совсем подходящий вариант для меня, но недолго думая, всё-таки,  решил пойти на собеседование в 1 из них.  
Выбрал вакансию, было написано, что есть фиксированная З.П. + %. З.П. составляла 40 кусков, про проценты ничего не говорилось.
Приезжаю в ОПА Инвест, значит, сажусь читать условия.
Краткое содержание.
Как и говорилось ранее – торговля только внутри дня.
Интересная система предоставления капитала – несколько уровней, чтобы перейти на следующий уровень, надо сделать 10% за неделю на фортсе. В случае 9% и менее, вас переводят на уровень ниже. И так всегда.


( Читать дальше )

 Зачем  на Смарте засилье флудных постов  по несколько штук по типу http://smart-lab.ru/blog/97563.php   выведен аж НА Главную!  Зачем нужны пара скринов и гордый текст типа «Шорт, жду обвал» 

Автор смеясь спрашивал какие лохи берут Сбер по 100р. надо шорт на все! (наверное как Олейник, вечно в шортах минусах, поэтому не пишет – зря он завел публичный счет – теперь видим как  гуру сливают, но не обидно 90% таких).
Я ответил, покупал Сбер на пробой по 97-100.  И буду раздавать шортистам до весны, спешить некуда, я не дрочу 5-10 минутки и посты на Смарте каждый день.

Тренд вверх, факт, при такой ликвидности мы скоро будем в космосе.  Где видит армагеддон толпа? не понимаю. Как может толпа вообще что-то знать, мнение толпе навязывают (технологии  известны).  Надо торговать цену.
Сейчас как обычно толпа застревает в шортах умоляще плача «падать надо… кризис же… „

Осенью я писал покупать РИ  по 135К, цель 160К. Меня все минусовали. Сегодня я сделал с минимальным риском 20%, с третьим плечом это 60% депо, обеспечив себя на год, без ежедневной нервотрепки.   Пофиксив часть депо, жду продолжения выноса.   Глобально работает простое правило  «покупай осенью — продавай весной»

( Читать дальше )

(Продолжение статей «Начало», «Развитие», «Эксперимент», «Черный лебедь» и «Тилт»)

На выходные я уходил со смешанными чувствами. С одной стороны, позиция оставалась отрытой, что не могло не тревожить в складывающейся ситуации,  кроме того, я чувствовал  колоссальную ответственность, которая свалилась на меня. Но вместе с тем, это был дебют, и я хотел проявить себя с самой лучшей стороны.

Коллегия напоминала центр управления полетами. Мы никогда не  совершали сделки своими руками. Сюда стекалась информация из отдела аналитики, обрабатывалась, а на выходе формировались торговые поручения, которые передавались трейдерам- исполнителям. У нас был заведен определенный порядок, в котором распоряжения исполнялись по звонку и дублировались  по внутренним электронным средствам связи на тот случай, если трейдер ослышался. Кроме того, электронное сообщение служило для трейдеров основанием-доказательством. И мне предстояло на некоторое время стать если не дирижером, то по крайней мере первой скрипкой в данном оркестре.

( Читать дальше )

Какая из стратегий лучше?

Пока я не имею точного ответа на этот вопрос — пытаюсь найти статистически лучший критерий оптимизации стратегии. 
Их существует очень много, а нужно выбрать тот, который получает не только прибыльную, но и устойчивую эквити.
Для этого:

• на оптимизационных(исторических) данных стратегия совершает 4500 сделок — получаю эквити
• беру следущую часть истории и проверяю полученную стратегию — в моем случаем это ещё 675 сделок
• анализирую результат использования критерия оптимизации

НО:

Мучает теоретический вопрос об определении того, является ли стратегия статистически устойчивой или нет.

Есть случайная величина(СВ) — цена, с практически нормальной (гауссовской) плотностью распределения. Эта СВ статистически устойчива, с мат ожиданием близким к +0.
Плотность распределения может изменяться в зависимости от рыночной волатильности.

Есть стратегия — функция, которая преобразует одну СВ (цену) в другую СВ (эквити). Мат ожидание последней плюсовое, но так же может меняться в зависимости от изменения функции плотности исходной СВ (волатильности).

Вопрос аудитории: как определить, что эквити является статистически устойчивой? Возможно ли это вообще?

Краткая хронология событий:

1923: учрежден брокерский торговый дом Bear Stearns, где партнерами выступили Joseph Bear, Robert Stearns, and Harold Mayer с уставным капиталом 500 000 долларов США, что в пересчете на сегодняшние доллары —  6,1 млрд.

1969: В Нью-Йорке, на турнире в бридж, будущий глава Bear Stearns Alan «Ace» Greenberg знакомится с 35 летним Jimmy Cayne – на то время, профессиональным карточным игроком. Впечателенный его игрой, Greenberg предлагает ему должность брокера в Bear Stearns.

1985: Bear Stearns становится публичной компанией. Ее акции торгуются на NYSE

1998: Bear Stearns под управлением Jimmy Cayne, отказывается принимать участие в групповом спасении  фонда Long Term Capital Management (another Epic fail). Позиция  Jimmy Cayne «дайте им упасть»  припомнится ему позже.

( Читать дальше )

http://fenix-fx.livejournal.com/386976.html

Момент истины.

Оставим за скобками вопрос, будет ли эта хрень продолжаться до полной деградации рынка или нет. Неизвестно. Лично я думаю, что чем больше мы будем строить северокорейский коммунизм и липовый МФЦ в отдельно взятой стране, тем будет хуже все, но надеюсь, что нет.

Мои главные конкуренты на рынке, это высокотехнологичные перцы, с дикими костами на инфраструктуру и каналы. Я на таком рынке болтаюсь где то около нуля, ничего страшного не происходит, так как мои расходы минимизированы, насколько возможно.  Ну а если бы мои косты были, как у некоторых, десятки тысяч евро в месяц плюс оплата фиксов сотрудникам, тут то бы и пришел конец моему проекту под названием «фондовый рынок».

2012 год многих убил именно превышением костов над доходами, так как хороший алгоритмист обычно всегда генерит положительный результат. Вопрос в том, хватит ли дохода, чтобы покрыть расходы. Но как то в 2012 году я не видел такого г-рынка, как сейчас, в 2013. Деньги на срочке не берутся из воздуха. Чтобы что то заработать, необходимое условие, чтобы эти деньги были в стакане. Если в стакане 95% роботов, как сейчас, то заработать особо много не получится.

Очень прикольная ситуация, которая по большому счету в мою пользу, хотя и не приносит доход здесь и сейчас. Ну и конечно, если доблестные эффективные менеджеры объединенной биржи добьют рынок, то я тоже буду вынужден уйти с РФ и искать другие площадки.