Избранное трейдера Ivan

по

несколько с опозданием, но все же: Вася - лох!

    • 05 ноября 2014, 22:24
    • |
    • Eu-Gin
  • Еще
«Вася- лох»- в той или иной форме эта надпись красуется по всему смартлабу. сколько там было написано постов на эту тему, 40 или 50? конечно, можно задать сакраментальный вопрос «а судьи кто?», но не будем, не будем… тем не менее, и  мне Василий тоже никогда не нравился, и вот почему:

1. красавец-мужчина;
2. у него много денег;
3. живет красивой жизнью;
4. всегда в окружении красивых женщин;
5. носит красивые «пинжаки с карманами».

сами понимаете, пацаны, убить можно и за половину этого списка. хотя, мы же на трейдерском ресурсе, и причины для ненависти должны быть хоть как-то связаны с трейдингом. поэтому, будем считать, что предыдущий абзац я не писал, а вы не читали. вот мои настоящие претензии к васе:
1. не умет торговать;
2. не умеет анализировать;
3. вообще лох (ой, кажется я это писал).
 
однако, не все так однозначно©. давным давно, когда не родился еще дед моего деда, а мне было уже восемь лет, вася написал в своем блоге примерно следующее: я на рынке восемь лет, из них пять лет я терял деньги, а последние три года я не сливаю деньги. на данном этапе, считаю это своим достижением и важным шагом в моей трейдерской эволюции.

( Читать дальше )

Моя дипломная работа про модель Блэка-Шоулза-Мертона

    • 04 июля 2012, 02:02
    • |
    • Edward
  • Еще
С декабря по май медитировал над опционами и писал дипломную работу про косяки модели Блэка-Шоулза-Мертона, в июне защитил ее, и теперь решил поделиться — вдруг кому-нибудь будет интересно почитать.

narod.ru/disk/55200205001.648fdbc5dbbfa194696d7836b9dbbb04/edward_gordin_graduation_paper.pdf.html

Там в общем введение это блаблабла; 1-я глава — про стохастический процесс базового актива, риск-нейтральность и выведение формул опционов на разные базовые активы (через риск-нейтральное мат.ожидание); во 2-ой главе самое интересное — это моделирование стохастической волатильности в Монте-Карло (очень наглядно показывает, почему существует улыбка волатильности); 3-я глава — про опционный риск-менеджмент (модифицированные греки).

3-я глава не очень оригинальная, техники взяты из Dynamic Hedging Талеба.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн