Давайте обратимся к такой обыденной для большинства вещи, как способ отображения цен на графике.

Подавляющее большинство использует лишь способ — временная нарезка свечей (баров). Да и по большому счету основные отечественные брокеры и их ПО не дают других возможностей.

Как выглядит пятничная нефть на стандартном графике М5? Добавим еще обычную ЕМА. К примеру 144.


Ссылка на оригинальный размер: https://live.staticflickr.com/65535/49741602961_3969fe5bb9_o.png

Стандартная картинка, все мы тысячу раз такое видели. По машке сидим в глубоком лонге и иногда меняем мешки, наполняемые деньгами. Ну до следующего «флэта», понятно.

Переключим же картинку на тот же день, но М1.



( Читать дальше )

Мой предыдущий пост 100 лучших советских фильмов снесли в оффтоп, поэтому его никто не увидел. Посему о книгах :-)
Книгу Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» я перечитал раз десять, не меньше. Можно уверенно сказать, что это моя настольная книга о трейдинге. Наряду с книгами Э.Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта» и Б.Вильямса «Торговый хаос». Больше почитать о трейдинге я ничего посоветовать не могу. Ах, да, ещё Линда Рашке и Александр Элдер (Виктор Сперандео и Томас Демарк на любителя). Но это всё. Хотя я прочёл более сотни книг о трейдинге, пришёл к выводу, что этого вполне достаточно, чтобы найти свой торговый Грааль.
Сделаю важную оговорку. Два года назад я закончил свою читательскую карьеру (после того, как нашёл свой торговый Грааль, я прекратил читать всё, что касается трейдинга), но именно после этого вдруг стали издаваться книги наших могучих смартлабовцев:
1. Тимофей Мартынов — «Механизм трейдинга»

( Читать дальше )

Реальность такова, что мир никогда не будет прежним после коронавируса. 

---

Сюрреалистическая атмосфера пандемии Covid-19 напоминает о том, что я чувствовал, будучи молодым человеком в 84-й пехотной дивизии во время битвы на Арденнах. 

Теперь, как и в конце 1944 года, возникает чувство зарождающейся опасности, направленное не против какого-либо конкретного человека, а наносящее удары случайно и с опустошением. 

Но есть важное различие между этим далёким временем и нашим. 

Американская выносливость тогда была укреплена конечной национальной целью. 

Теперь в разделенной стране необходимо эффективное и дальновидное правительство, чтобы преодолеть беспрецедентные по своим масштабам и масштабам препятствия. 

Поддержание общественного доверия имеет решающее значение для социальной солидарности, для отношений обществ друг с другом, а также для международного мира и стабильности.

( Читать дальше )

После всех вычислений, приведенных в этой и этой публикациях, можно углубиться в статистический анализ и рассмотреть метод наименьших квадратов. Для этой цели используется библиотека statsmodels, которая позволяет пользователям исследовать данные, оценивать статистические модели и выполнять статистические тесты. За основу были взяты эта статья и эта статья. Само описание используемой функции на английском доступно по следующей ссылке.

Сначала немного теории:

О линейной регрессии

Линейная регрессия используется в качестве прогнозирующей модели, когда предполагается линейная зависимость между зависимой переменной (переменная, которую мы пытаемся предсказать) и независимой переменной (переменная и/или переменные, используемые для предсказания).

( Читать дальше )

Добрый вечер
Как и обещал, для AceVentura
Объясняю как меня учили и как я это понимаю
                                                                     
                                                                       Классический разворот рынка.

Цена именно так разворачивается, а называть эту фигуру можно как угодно.
Письменно это выглядит так. Для разворота в рост. Цена должна указать такой среднесрочный минимум, который будут окружать два минимума, выше него.
Для того что бы это увидеть необходимо постоянно практиковать навык отслеживания и обозначения среднесрочных минимумов и максимумов.
за прошедшие две недели, цена нам показала это уже два раза. из этого видим, что любая фигура дает лишь намек на смещение вероятности в ту или иную сторону

Разворот цены номер 1, в период с 17 по 23 марта, который резко не пошел но вытолкнул нас к верхней границе боковика.

( Читать дальше )

В связи с тем, что в личку приходит много вопросов о том, с чем же едят все эти разные волатильности, про которые упоминал Старый Бес в наших разговорах, решила немножко пояснить в меру своего понимания и применения. Товарищи мэтры и мастера, Ваши комментарии и поправки будут для меня очень ценны. Я новичок-практик, граблями учиться больно. Товарищи новички, читайте не только пост, но и обязательно комментарии, там может оказаться самый сок.

Приступим.

Когда говорят о волатильности рынка, обычно имеют в виду размах колебательных движений цены актива, выражаемый через процент СКО распределения плотности вероятностей (см. рисунок)




Подсчет волатильности — это дело довольно примерное. Правильнее было бы назвать его оценка. В чем разница? В том, что при оценке мы получаем некий уровень, некий «highly-likely» диапазон, и можем на основании его строить предположения и сравнивать, а при подсчёте мы думаем, что показатель вычислим с какой-то точностью.

( Читать дальше )

Я уже писал, что у меня сделана C++ DLL, которая получает данные из Lua и пишет их в БД SQLite. Уже писал также, что DLL под Lua делается на раз, и даже приводил коды и шаблон проекта простенькой C++ DLL. Посмотрело несколько тысяч, скачало, аж 12 человек, применят от силы двое. КПД постов, прямо скажем, оч низкий.)

В DLL реализована как связь с Lua, и будет реализована сама стратегия, вот только не решил какая из них. Повторять старые стратегии на новой для меня платформе Quik уже неинтересно, а новых моделей АТС отработано уже несколько. Все моделируется в Python. Часть стратегий не требует сложной математики, и могут быть легко перенесены непосредственно на С++. Другие непосредственно в DLL перенесены быть не могут, т.к. используют пакеты Python — всяческие регрессии и машинное обучение.
В общем, получилось, что DLL является шаблоном для любой стратегии. Все необходимые для АТС данные доступны АТС — реал-тайм данные поступают в DLL непосредственно из терминала, а необходимая история пишется DLL в БД SQLite и читается АТС из базы данных.

( Читать дальше )

В этой статье мы продолжаем обсуждение ключевых показателей эффективности торговли, которые способствуют всесторонней оценке вашей торговой системы, то есть приводят к увеличению прибыльности при правильном их применении, естественно.

Из предыдущей статьи напомним о двух ключевых составляющих эффективной оценки торговли:

1) Точная и постоянная запись торговой статистики (вручную и / или при помощи софта),
2) Расчет дополнительных показателей эффективности торговли.

Выполнив эти действия, вы получите представление о своей торговой эффективности с помощью ключевых торговых показателей, которые дают вам ценную информацию о ваших сильных и слабых сторонах. Среди этих показателей можно выделить коэффициент прибыли (обсуждаемый в предыдущей статье), максимальную просадку, общую и среднюю чистую прибыль и т. д. В этой статье мы рассмотрим максимальную просадку — один из наиболее важных показателей оценки риска. Показатель простой, однако часто у трейдеров возникает непонимание относительно его расчета или применения

( Читать дальше )