Собственно спред цены на колах сбера и газа! Лучше конечно бумаги из одного сектора. Но на нашем рынке можно и так. А если применить грамотное управление! Таки — золотая жила !!!  Кто чего думает ? Жду комментариев.

Вероятно, картинки ниже иллюстрируют стадный эффект, причиной которого является стереотип использования в разработке торговых систем минутных, пятиминутных и т.д. тайм-фреймов. Если по этому поводу есть иные гипотезы, предлагайте.

Первая картинка по Сбербанк-ао:

























Вторая картинка по фРТС:





















Каждый столбик это каждая минута торгового времени внутри дня, начиная с 10:00 и заканчивая 18:39 или 23:49.&n

( Читать дальше )

На R можно не только делать полезные расчеты, но и представлять их в красивом виде. 

Посчитал изменения цен за 5 минут (закрытие минус открытие) для RIM6 и графически представил, насколько цена бегает в среднем и может бегать в течение этих 5 минут. Это я уже делал и показывал, но на этот раз я добавил диаграмму плотности распределения и диаграмму размаха. Ниже под графиком есть другой график — пояснение к диаграмме размаха. 

Диаграмма размаха дает представление о том, какой будет размер тела свечи с вероятностью 50% — 60 пунктов и какой размер с вероятностью более 95% — не более примерно 250 пунктов. Видно также, что цена может теоретически улететь на 800 пунктов за 5 минут. 

Данные взял за последние 10 дней. Если взять за последние 30, можно увидеть выброс на 1600 пунктов.

Также это можно использовать для расстановки заявок в стакане, если вы используете математическую модель для предсказания цены.

( Читать дальше )

Сегодня почитал обсуждения ко многим популярным стратегиям автоследования на комоне.
Напишу впечатления, перлы, и вообще что думаю по поводу автоследования.


( Читать дальше )

Анализ TWIME против PLAZA2

Все использованные далее замеры проведены 7 июня 2016 года.

Рис 1. 

На рисунке 1 раунд трип заявки на выставление (микросекунды): серым — TWIME, желтым – PLAZA2, синим – фикс срочного рынка.
Видно, что клиенты подключены к одному и тому же пром-серверу, т.к. графики сильно коррелируют.
Средний раунд трип в этот день: фикс 989 мкс, PLAZA2 842 мкс, TWIME 841 мкс
В данной ситуации TWIME на одну-две заявки опережает PLAZA2 по скорости выставления, а PLAZA2 опережает фикс. Видно так же, что TWIME менее стабилен, чем фикс и PLAZA2. Из-за этого среднее время раунд трипа у TWIME и PLAZA2 почти одинаковое.
Такими же обнадеживающими были наши замеры TWIME в первые две недели его работы, на основе которых мы стали рекомендовать его клиентам.

Но, как выяснилось теперь, не всегда графики коррелируют. Посмотрите на следующий рисунок.

( Читать дальше )

В сегодняшней статье мы рассмотрим насколько выгоден парный трейдинг и как часто необходимо менять коэффициенты при торговли разного рода парами. 

Для разбора первой стратегии возьмем популярную связку для торговцев парных стратегий: Сбербанк ао VS Сбербанк ап. Это акции одного и того же эмитента, одни обыкновенные, вторые привилегированные

Для начала предлагаю рассмотреть динамику акций с 2007 года



( Читать дальше )

Решил копнуть чуть глубже в ARIMA и другие подобные модели. Попробовал предсказывать цену, а точнее, диапазон цен на ближайшую минуту и 5 минут и на этом сделать какие-то деньги. И что интересно, получилось. Хотя, возможно, это случайность отчасти, не тестировал на большом горизонте времени.

В комментариях к коду все есть.

ARIMA (англ. autoregressive integrated moving average, иногда модель Бокса — Дженкинса, методология Бокса — Дженкинса) — интегрированная модель авторегрессии — скользящего среднего — модель и методология анализа временных рядов. 

Основная идея этой модели в том, что цена в будущем зависит от цен в прошлом (авторегрессионная часть AR) и возврата к среднему (MA часть). А интегрированность означает то, что предварительно определяется порядок интегрированности для временного ряда. К примеру, порядок 1 означает, что разности 1 порядка являются стационарными. Для самой цены порядок интегрированности должен получаться равным 1, а для доходностей — 0. 

( Читать дальше )

Сегодня я решил провести анализ своего торгового журнала средствами и возможностями языка R.

Я понимаю, что есть специальные сервисы, которые позволяют анализировать торговый журнал. Но во-первых, они платные. Во-вторых, я веду свой журнал сам в Excel и мне удобнее было написать собственную программу. Тем более, что средствами R можно делать то, чего не будет в этих платных сервисах.

Взял все сделки на ФОРТС с 1 января по 1 июня 2016 года (за полгода). Их у меня было 565 штук. Торгую я роботом и руками по разным стратегиям, но записываю в журнал, почему открыл и закрыл каждую сделку. Стратегий было много разных, но я решил выделить все сделки в две группы — где я торговал роботом и где руками. 

Предварительно подготовил данные в Excel — выбрал только те столбцы, которые я планировал анализировать: дата сделки, маржа, номер стратегии (0 и 1 для ручной и робот. торговли). Создал файл CSV. И приступил к анализу в среде R. 

Далее я построил гистограммы маржи за каждую сделку для трех случаев — для всех сделок, для сделок роботом и сделок руками. Наложил синие линии — аппроксимацию. А также вывел описательную статистику для этих трех случаев. 

( Читать дальше )

Продолжение статьи-перевода в которой программист пишет брокерам про их «не очень удобные» API...

Удивительно, но это история про топовых западных брокеров, которые десятилетия ничего не меняют к лучшему.

Начало здесь: http://smart-lab.ru/blog/330769.php

 

Получение истории цены

Хотя любой алгоритм торгует в режиме реального времени, на запуске ему все еще нужна история цены для вычисления начальных значений её индикаторов и функций анализа цены. Без доступа к ценовой истории вам бы пришлось ждать пару дней до размещения первой сделки. Так как это не слишком практично, ценовая история является существенной функцией API.

 

Брокер А предоставляет историю цены без особых проблем. Я могу не верить ему. Поэтому нам снова нужно запустить “фабрику запросов”, сгенерировать запросы и ответы, и приблизительно 50 строк текста программы позволят загрузить историю цены. Брокер не взимает сборы за эти цены (вы даже можете загрузить их с демо-счетом) и, по крайней мере недавние данные, с 2010 и выше, находятся в приемлемом качестве. Восемь из десяти очков для истории цены брокера А.

( Читать дальше )

Продолжаю изучать R и делиться кодом. На этот раз проанализируем коинтегрированность. Вообще, торговать корреляции опасно, так как они могут оказаться случайными. Гораздо безопаснее коинтеграцию. Хотя и она может ломаться.

Далее используется тест Энгла-Грэнджера. Тест основан на коинтеграционном уравнении, оценённом с помощью обычного МНК. Идея теста заключается в том, что если остатки этой модели нестационарны (имеют единичный корень), то коинтеграция временных рядов отсутствует. Нулевая гипотеза — отсутствие коинтеграции, то есть наличие единичного корня в ошибках модели (коинтеграционного уравнения). Для проверки гипотезы единичного корня применяется статистика расширенного теста Дики-Фулера, однако в отличие от классического случая этого теста в данном случае критические значения статистики иные, они больше по абсолютной величине.


Коинтеграция Si со спотом 

( Читать дальше )