Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера SMA
Триумф мысли - Гравитационные волны
- 08 февраля 2016, 16:59
- |
Известный ученый космолог Лоуренс Краусс сообщил об открытии, ставшем возможным после запуска в сентябре 2015 года модернизированных детекторов обсерватории LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory).
Специальная пресс-конференция, посвященная данному открытию состоится 11 февраля. Пока интрига сохраняется, но предполагается что речь пойдет об экспериментальном обнаружении гравитационных волн.
Гравитационные волны — это возмущения пространства-времени, существование которых предсказано на кончике пера на основе общей теории относительности (ОТО). На данный момент справедливость ОТО практически не вызывает никаких сомнений и многочисленные следствия из нее наблюдаются в экспериментах. Но одно из самых замечательных следствий, гравитационные волны, до сих пор не удавалось наблюдать из за слабости эффекта в обыденных условиях и недостаточной чувствительности всех существовавших ранее экспериментальных установок.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★6
- Комментарии ( 52 )
Методика определения пробоя уровней с вероятностью в 80%.
- 08 февраля 2016, 16:19
- |
Методика определения пробоя уровней с вероятность в 80%. Много рассказывать тут не буду, все ответы в видео.
Как торговать ложный пробой, мой прошлый блог можно почитать тут.
Если видео вам понравилось или было полезно, поставьте плюсик, спасибо.
Получение налового вычета с счета ИИС
- 08 февраля 2016, 13:10
- |
М ожет для кого-то будет полезным
ALSO: последний абзац ответа порадовал я его прочел как " не смотря на данный ответ не факт, что мы не потребуем у вас что-нить еще для получения вычета "
О чем возможно забыли в ответе налоговой? Копию лизензии брокера, по хорошему потребуется запросить ее у брокера(брокер обязательно должен поставить на ней печать)
( Читать дальше )
Слова Брюса Ковнера об алготрейдинге:
- 08 февраля 2016, 12:06
- |
Как вы считаете, можно ли вообще создать такую торговую систему, которая не уступит хорошему трейдеру?
Думаю, что это маловероятно. Ведь такая система должна обладать сильно развитой способностью к обучению. Компьютеры бывают хорошими учениками, лишь когда есть четкие связи между входной информацией и прецедентами решений. Например экспертные системы медицинской диагностики столь эффективны именно потому, что действуют по строго определенным правилам. Сложность разработки экспертных систем для торговли связана с тем, что «правила» торговой и инвестиционной игры всё время меняются. Некоторое время я сотрудничал с разработчиками экспертных систем, и мы пришли к выводу, что торговля — это малоподходящий объект для приложения данной методики: слишком широк круг знаний, которые нужны для выработки торговых решений, и слишком изменчивы правила интерпретации входной информации.
Журнал сделок теперь бесплатный
- 08 февраля 2016, 11:31
- |
С 29 ноября 2015 годя MaxProfit стал бесплатным!!! (плачьте конкуренты marketstat, piratetrade :-)
Автор выложил генератор ключей. mxprofit.ru/Downloads/Key_generator.zip — просто нужно ввести любое одинаковое имя пользователя.
Скачать журнал http://mxprofit.ru/index.php?module=Downloads
Возможности
-Импорт из МТ4 и Quik
• Импорт исторических данных из MS Excel, NinjaTrader, МТ4 и МТ5 в 2 клика
• Сохранение скриншотов, аудио и видео файлы к каждой сделке
• Добавлять комментарий и ордера к каждой сделке
• Выставлять оценку за открытие и закрытие позиции
• Автоматически рассчитывать результат сделки
• Найдти нужную(ые) сделку(и) в Журнале сделок одним кликом
• Группировать и сортировать сделки по любым колонкам в Журнале сделок
• Посмотреть значения по 62 показателям, таким как профит фактор, фактор восстановления, Матожидание, MIDD и т.д.
• Построить 16 линейных графиков и более 65 диаграмм (зависит от количества используемых Вами характеристик)
• Узнать какие инструменты, торговые системы, время работы и т.д. приносят Вам наибольшую прибыль или убыток
• Строить графики и диаграммы по сделкам, дням, неделям, месяцам и годам
• Узнать какой убыток принесли Вам Ваши ошибки
• Воспользоваться формой для расчета лота перед входом в рынок (калькулятор трейдера).
• Записывать все мысли в свой личный дневник трейдера. Дневник трейдера очень удобен и прост в использовании.
• Автоматически загружать информацию о предстоящих экономических событиях и устанавливать для них напоминания
( Читать дальше )
Нефть: в ожидании новостей
- 08 февраля 2016, 01:40
- |
Обнаружила огромное количество негативных статей о нефтяной промышленности в США на Yahoo! Жду новость-«бомбу» по нефти. Американцам нужен уровень нефти в 40$ — как владельцы самого мощного медийного рычага они могут загнать жижу на нужный уровень одной новостью. Ждём-с ©
www.latimes.com/business/la-fi-bakersfield-oil-20160207-story.html
finance.yahoo.com/news/suncor-wins-over-majority-canadian-021038468.html
www.usatoday.com/story/money/markets/2016/02/06/oilprice-oil-prices-plastic-industry/79829620/
finance.yahoo.com/news/prolonged-oil-slump-sparks-second-193209627.html
finance.yahoo.com/news/saudi-venezuela-talk-opec-non-133409822.html
finance.yahoo.com/news/big-oil-shrinks-boards-plot-081959635.html
(«гадание» на новостях называется контент-анализом)
Текущее состояние GCHE (группа Черкизово)
- 08 февраля 2016, 01:11
- |
РЕЗЮМЕ: на протяжении последних кварталов активно инвестируют в развитие (скорее всего с прицелом под идею импортозамещения). Бумага была в моем чемодане акций в прошлом квартале, в этом квартале не покупал. Мне кажется должна сходить вниз (по графику коррекция после окончания 5-ой волны), но не факт что окончание 5-ой волны произойдет именно в данный момент. Однако есть вероятность роста — угадывать где именно закончится 5-ая волна я не буду.
ДИВИДЕНДЫ - На текущих уровнях = 5.45 %
Черкизово впервые в истории выплатило дивиденды за 2014 год. Планируют и в дальнейшем обеспечивать сбалансированную дивидендную доходность.
( Читать дальше )
20 лет спустя...ч.4
- 07 февраля 2016, 22:36
- |
- Алексей Каленкович
Частичные потери в 2006 году заставили меня искать новые подходы, более сбалансированные по риску. Искал я их полгода. За это время счет болтался около нуля. На своем счету я полностью прекратил операции. Своего софта у меня не было тогда, пользовался открытьевским для внутреннего использования. Т.е. софт работал только внутри корпоративной сетки. Софт был не торговым, только анализ, сделки руками в квике.
К середине лета я нащупал новый подход, который потом успешно применял много лет, да и сейчас эта идея одна из главных у меня в торговле. Все, кто интересовался его знают — покупаем дешевые коллы и продаем дорогие путы, и ловко управляемся с дельтой. Считать дельту по маркетной улыбке в этом случае — большая ошибка. Деньги как раз лежат в нахождении нового расчета дельты.
Вобщем нащупал я этот подход и показал процентов пять за месяц. Тем не менее, к тому времени сменилось руководство в УК, деньги под неким предлогом у меня забрали и остался я управляющий без денег в управлении (причину вам не буду озвучивать, это внутрикорпоративная информация). Не торопитесь сопереживать. Это был элемент везения. Да я везучий сукин сын — в критических ситуация мне просто везло :-) Догадались почему это было хорошо? Да я просто снова начал торговать на своих деньгах!
И еще — как-то раз иду с одной коллегой на обед. Она на опционом деске в БД работала. Их отдел торговал опционами на каких-то плавающих лимитах (наши с вами остатки видимо?). Торговала она недавно, поэтому я участливо поинтересовался — как, мол, дела? (мне реально было интересно, тем более что первую лекцию про опционы прочел ей я, когда она еще сейлзом работала). Она ответила- ну нормально, все хорошо, зарабатываим потихоньку (под руководством старшего трейдера конечно). И много ли зарабатываете?- спрашиваю. Она:- ну мы всякие кривые заявки снимаем (т.е. синтетику и прочая), и за полгода миллионов 7 заработали. Ок, здорово говорю, а какой у вас лимит? Она: ну по разному два-три миллиона обычно(!!!). Т.е. с двух-трех миллионов они за полгода заработали 7. Нифига себе кривые заявочки! С тех пор я стал уделять этим кривым заявкам очень много внимания. В день до 600 сделок руками делал. Причем еще не было хорошего софта под расчет дельты, поэтому делал несколько сделок, потом в уме прикидывал примерно какая дельта нарисовалась, выправлял дельту. Брал паузу, пересчитывал всю позу, и как правило оказывалось, что изменения дельты я чувствовал с точностью не хуже чем 10%. Уставал конечно, но счет опять начал расти с бешенной скоростью. К марту 2008 я его снова удесятерил. И… наконец-то окончательно уволился.
У кого хорошая память с умножением тоже проблем нет уже прикинули сколько у меня стало денег. Я вспомнил своего работадателя, удесятерившегося за полгода и слившегося потом в минус. Вспомнил свой опыт потерь и понял — пора сделать фиксинг. К тому же, начиная с осени 2007 года я начал ждать кризис. Да, да, тот самый «неожиданный», как писали журналисты, кризис я ждал с осени 2007. Я понимал — что закрутить может так — что вообще непонятно что и как будет. Поэтому я решил прикупить недвигу. Я понимал, что в кризис она тоже скорее всего просядет, но мне важнее было сделать часть капитала недоступным своим эмоциям. Недвигу ведь быстро не продашь, и не бросишь в топку биржи за день-два :-) Вобщем прикупил квартирку в новостройке, домик в испании и… решил отдохнуть полгодика от суеты. тем более что после увольнения мне стал недоступен открытьевский софт, а своего у меня не было.
Проблему с софтом я не решил, но к осени 2008 года все-таки решил торговать. В качестве исключения, за заслуги перед брокером (т.е. хорошие комиссии) мне прокинули через впн открытьевский софт, так что я продолжил торговать в прежнем режиме. Это были те времена, когда Гном (точнее его литературное альтерэго) начал валить свой банк. Я в отличие от Гонома почти всегда был покупатель, так что по сути мы стали контрагентами :-) Но ситуация оказалась сложнее чем можно было предположить.
Связано это было с тем, что немаржируемые опционы номинированные в долларах (т.е. Опционы на Индекс РТС) по сути представляли из себя два инструмента в одном. Опционы как таковые, со стоимостью в пунктах и чисто валютная позиция, которая конечно же подчинялась другой (более простой) математике, которая была незаметна при более-менее стабильном долларе (т.е. когда доллар менялся на пару копеек в день) и вдруг вылезла при движениях на полрубля в день. Из-за неправильного расчета часть трейдеров попала на эти валютные ножницы и набрала огромные позы, которые вместо прибыли генерировали убыток. (вспоминаем как недавно парень попал на валютных свопах — очень похожая ситуация).
Софт открытия не обрабатывал эту ситуацию, впрочем биржевое ГО тоже. Софт рисовал мне прибыль, в то время как биржа каждый день мне списывала по миллиону рублей, при том, что ГО якобы было в норме. В отличие от начинающих игроков инстинкт мне все-таки подсказал, что пора остановиться, хотя ситуацию можно было усугубить еще раз в десять. а ситуация была такова:- при счете 4 млн.р. я имел позицию примерно на 2 млн. долларов. Ерунда скажите вы- на форексе и покруче бывает? да-да, только на форексе вы можете закрыть позицию одним нажатием кнопки, а тут поза из взаимосвязанных опционов и избавиться от нее невозможно так как нет ликвидности. Т.е. я просто сижу против доллара по курсу примерно 28 рублей за доллар и мой теханализ говорит, что доллар легко может сходить на 36 (в январе 2009 он сходил-таки на 36).
Звоню в открытие. Предлагаю им забрать у меня позу в ноль. (текущая оценка к тому времени была 2 млн. р). Они отказываются — ссылаются на регламент. Но сложность ситуации такова, что по регламенту и из-за кривизны всей ситуации маржинколл наступит когда у меня на счету уже будет реальный убыток миллионов под 20. Сейчас давно все изменилось, так что уважаемые читатели можете расслабить ваши напряжденные части тела. Сейчас можете торговать без опаски, опционы на индекс РТС с 2009 маржируемые и этот эффект практически полностью нивелирован. (И кстати, биржа хотела ввести маржируемые опционы как раз осенью 2008, и история потекла бы совсем по другому руслу). В общем предложили мне самому решать проблему. Я глянул на рынок. Там нашелся еще один «гений» котрый забрал у меня половину позы по моим ценам. А вторую половину я захеджировал накупленными на все деньги стреддлами на доллар на 28.5 страйке. т.е. теперь при любом сценарии я бы был не ниже нуля. а если бы еще доллар полетел бы я даже и заработал бы (немного). После декабрьской экспирации у меня остался счет на 1.5 млн рублей (из 4 начальных), так что в целом 2008 остался суперприбыльным, но зато я окончательно поседел, правда моя прическа удачно скрывала это обстоятельство.
продолжение следует...
"Калькулятор трейдера" - теперь в гугл плей.
- 07 февраля 2016, 21:09
- |
Завтра, приложение должно стать доступно для загрузки.
Это утилита, которая рассчитывает суммарный финансовый результат открытой позиции, а также рассчитывает, сколько средств придется довнести, чтобы удерживать открытую позицию, если цена по всем инструментам, по которым есть позиция, будет стремиться к цене стоп заявки.
Рассчитывается 2 велечины :
Для УДС 1 — это сколько нужно будет довнести средств, чтобы брокер не присылал письма «Довнесите средства...» и не брал комиссию за превышение допустимого уровня использованных средств брокера.
«Для УДС 0» — сколько нужно довнести средств, чтобы брокер не закрыл позицию вместо вас.
Брать в расчет эту величину опасно, потому что некоторые брокеры кроют позицию в ту секунду, когда УДС становится 0.0 .
Шаг цены, стоимость шага цены и другие параметры требуется указывать самостоятельно.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс