начало тут — smart-lab.ru/blog/27909.php
******
ГЕП
Прорыв уровня — это геп внутри сессии. Но от гепа прорыв отличается кардинально. Если будем знать разницу — реже будем попадаться на уловки крупного игрока. Разница в том, что гэпы почти всегда закрывают, а вот прорывы нет. В этом смысл. Прорыв нужен для того, чтобы определить рынок в новый коридор или на другой уровень.
Когда идет прорыв уровня на возросших объемах, то потом должен быть боковик (а правильнее сказать – консолидация цен) если так, то на прежний уровень цена уже не вернется, в отличие от гепа, когда цены возвращаются, закрывая геп. Так вот, после консолидации будет новая атака в том же направлении.
Понятно, что на растущем рынке шорта надо закрыть как только иссякнет коррекция по гэпу. То же и на падающем. Если утром была паническая продажа и сессия открылась гепом вниз на пару процентов, то можно смело купить в расчете взять с коррекции по гепу около процента. Не более. Против тренда нельзя отрабатывать полностью свой прогноз – немножко отдавайте прибыль рынку, и он Вас не накажет. Это одно из главных правил, которое служит залогом успеха игры на гэпах. Как вечером определить — будет утром гэп или нет: Первый и основной признак того, что завтра все-таки геп будет – это отложенный спрос при соответствующем внешнем фоне. Например, если медь подорожала, а НорНикель с момента удорожания меди не вырос, то, если за ночь медь не вернется на прежние уровни, то будет геп вверх. Так же и вниз. Если весь день Сургутнефтегаз своими покупками поддерживал стратегический покупатель, а нефть шла вниз в конце сессии (не днем, а именно в конце – это принципиально), то будет геп вниз. Кстати, если нефть весь день шла вниз, а Сур держали и не давали упасть против нефти, то это значит, что сохраняется спрос со стороны покупателя и на завтра. Таким образом, если в конце сессии быстро меняется ситуация, а рынок на это не реагирует, то скорее, всего будет геп. Но самое интересное, от того, как именно отреагирует рынок, мы различаем гепы на «правильный» и «неправильный». Правильным гепом мы считаем классический отложенный спрос или отложенное предложение. Как например геп вниз в первых числах 2007 года был «правильным». За наши праздники сильно упала нефть, и наш рынок весьма адекватно отреагировал на это падение, как бы компенсируя «возможное» снижение рынка, если бы мы всё это время работали. В свою очередь «неправильным» считается тот геп, который совпадает с ожидаемой коррекцией, но сам не имеет причин для свершения. Например, если бы за рождественские каникулы нефть так не упала, а геп вниз все равно бы случился, то он был бы неправильным, так как собственно драйвер предыдущего роста в обратную сторону не отработал. А само снижение ожидалось (в виду коррекции), но должно было произойти плавно, а не гепом. Так на рынке бывает, поэтому такие гепы и называют «неправильными». Почти всегда их закрывают.


( Читать дальше )

наткнулся тут где-то, где уже не помню на файл с правилами, которым Пушкарёв обучал своих учеников. Никакой гарантии, что это правила именно Пушкарёва, кроме слов чела, их запостившего, нет. Ссылку не помню.  Но ознакомиться с ними в любом случае небезынтересно.

****
Паника и обвал
Паника это или Обвал. Ну, первое — это новости. Имеется в виду оценка новости, сколько она может стоить. Второе –это отклонение от средней. Например, если для Лукойла снижение за день в среднем это до одного процента, как и рост 1-1,5%, то движение от 2-2,5% можно рассматривать как сигнал на Панику либо Обвал. Третье – это сроки выполнения тренда. То есть, какой срок и путь проходит движение до обратного отскока. Паника идет одним днем, а Обвал в два-три захода по два дня в течение полутора недель. если сильное движение днем к вечеру выкупают хотя бы частично, а на завтра цена не падает, то мы то движение считаем Паникой, которая уже завершилась. А если будет отскок «дохлой кошки», а на завтра продолжение падения, то это уже пахнет Обвалом и можно смело шортить под третий день. Но главное – это объем. Для Паники нормальное движение пару-тройку дней. Это временной критерий. По величине это порядка -7%. По объемам вдвое выше предыдущего среднего за две недели. По Обвалу по времени это порядка месяца. Если больше, то говорим о тренде вниз. При этом, переход от Обвала к нисходящему тренду происходит через краткосрочную коррекцию. Не путать с отскоком. Критерий по объемам тоже отличен от Панических. Здесь объемы не зашкаливают, как при Панике, но конечно, выше, чем на предыдущем тренде. Связано это с увеличением предыдущей активности. В процентном критерии, размер Обвала может доходить до -30%, хотя обычно это -15-20%.


( Читать дальше )

The Standard & Poor’s 500 Index (SPX) may advance to between 1,330 and 1,345 this month before the rally reverses, according to Tom DeMark, the creator of indicators to show turning points in securities.
That would represent a rise of at least 5.9 percent for the benchmark gauge for American equities after the worst Thanksgiving-week drop since 1932 depleted sellers, said DeMark, whose prediction in September that the S&P 500’s decline would stop at 1,076 proved prescient when the index bottomed at 1,074.77 on Oct. 4.
This month’s rally will end when the S&P 500 closes higher on four successive days, DeMark said.
“I had the strongest short-term buy signal I’ve recorded in 40 years” during the week of Thanksgiving, which fell Nov. 24, said DeMark, the founder of Market Studies LLC, in a phone interview. “It’d be an explosive move to the upside.”

( Читать дальше )

Всем добрый день! ;)


       1. Понимание основ залог успеха
       Неважно, какую систему Вы используете, будь то, например, паттерны прорывов, следование за трендом, Фибоначчи, скользящие средние, каналы, сигналы осциллятора, полосы Боллинджера, свинговая торговля, гэпы открытия… Вы полагаетесь на положительный результат. По существу, система торговли говорит, “когда случается ‘x’, за ним обычно следует ‘y’”.

       И все, что делает ваша система торговли – помогает Вам выявить сделки высокой вероятности, затем правильно войти и защитить себя, пока растет ваша прибыль. Конечно, какие-то системы торговли лучше другие хуже. Но не увязните в поисках совершенной системы. Знаете, в чем состоит нирвана трейдера? В неуловимой “Чаше Святого Грааля” – системе, которая поставляет прибыль по запросу и никогда не ошибается.

       Найдите систему торговли, которая Вам нравится. С которой Вы чувствуете себя комфортно. Которую Вы понимаете. Затем сживитесь с ней. Будьте последовательны. Здравомыслящий, дисциплинированный трейдер возьмет среднюю систему и будет на ней делать деньги. Азартный, поверхностный трейдер возьмет блестящую систему и разрушит ее. У всех трейдеров бывают “хорошие” и “плохие” дни. В какие-то дни Вы получите маленькую прибыль. В другие дни у Вас будут небольшие убытки. Один или два раза в месяц, в среднем, Вы получите большую прибыль. Именно так делают деньги трейдеры. Это Вам не с 9 до 5. (а на срочке и того больше! ;)) )

( Читать дальше )

Мы часто пользуемся вещами, даже не задумываясь об их целесообразности и возможных альтернативах. Обычно это связано с традициями. Иногда с нехваткой информации о других продуктах. Часто – банально обусловлено нашей ленью. Похожая ситуация бывает и в трейдинге. Большинство трейдеров, так или иначе, используют при принятии торговых решений методы технического анализа. Очень многие вообще являются полными «технарями». Такие трейдеры целиком полагаются на теханализ, игнорируя и новости и «фундамент». Некоторые из них прямо и говорят: «так легче». Когда человек попадает в новую социальную среду, как правило, он бессознательно усваивает нормы и правила, принятые в ней. Точно также происходит и с большинством новоиспеченных трейдеров. Они усваивают «нормы трейдинга», и одной из важнейших таких норм является технический анализ. Потом некоторые их них, став успешными трейдерами, пользуются теханализом, даже не задумываясь о его сути. Для меня, например, поразительно, что под власть технического анализа попадают даже люди с инженерным образованием (таких среди трейдеров немало), имеющие неплохую математическую и естественно-научную подготовку. Такова сила традиции!


( Читать дальше )

Торгую примерно полтора года, за это время успел выучить почти все, включая опционы, поторговал акциями, фьючами, погонял на форексе, прочел два десятка книг и пересмотрел курсы Герчика на 15 дисках.

Так как я всегда был чисто интуитивным трейдером, очень часто из-за тильта попадал на крупных лосей. Хотя торгую я достаточно стабильно, именно эта стабильность толкнула меня к использованию больших плечей (захотелось больше денег). Надо отметить, что профит иногда был достачно существенный (трехмесячная ЗП за день). Такие профиты кружат голову и отрывают от суровой действительности. Я стал зависим от риска. 10% в неделю меня уже не устраивало, мне казалось, что я могу брать гораздо больше, ну все как обычно вообщем. 

После того, как я в очередной раз быстро отдавал в рынок быстро заработанное (примерно 30-40% от депо по спекулятивному счету), я понял, что пора что-то  менять. Я знал в чем моя проблема, мне надо было:

( Читать дальше )

Хорошая торговая система дает трейдеру определенное статистическое преимущество перед рынком. Трейдер может отыскать такие условия для входа, что вероятность краткосрочного прибыльного движения будет превышать 50%, которую дает абсолютно случайный вход. Но одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

Можно ловить краткосрочные паттерны, которые сбываются с вероятностью выше 60% или ловить долгосрочные тренды, прибыль по которым в разы превышает убытки от неудачных сделок. Можно даже пытаться управлять риском убыточной позиции, тестируя и оптимизируя собственные стоп-лоссы. Но даже выполнение всех основных правил не сделает трейдера миллионером. Если, конечно, он не отыскал «священный Грааль», абсолютно верно предсказывающий поведение рынка на несколько дней вперед. Одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены просто не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

( Читать дальше )

Начну с того, что я ушел с фартлабика и перестал тут что либо даже каментить после некоторых моих мыслей в сторону «основателя» как тут говорят.
 
Ушел я к Виски, вот сюда --> whiskytrader.ru
мне нравится Виски Трейдер как человек и у него интересный подход к торговле
 
но я бы хотел написать про рынок, тезисно и кое где развернуто:
пост не про текущую ситуацию, а в целом (с картинками hand made :))


( Читать дальше )

Правила для трейдеров

Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняются в этот момент цены.

1. Если во время поддержки открытый интерес растет, это подтверждает наличие растущего тренда и является сигналом к увеличению длинной позиции. Это означает, что на рынок пришло больше коротких продаж. Когда они будут закрываться, это станет дополнительным толчком, увеличивающим поддержку.
2. Если открытый интерес растет во время спада, это означает, что на рынке активизировались «охотники за впадинами». Лучше открываться коротко, так как эти участники только дадут дополнительный толчок к снижению цен, когда им придется закрываться, выбросив «белый флаг».
3. Если открытый интерес растет во время колебаний в диапазоне, это является медвежьим сигналом. Хеджеры более склонны, чем спекулянты, открываться коротко. Резкое повышение открытого интереса при ровных ценах, означает, что осторожные хеджеры задают понижательную тенденцию рынку.

( Читать дальше )

Очень хочу поделиться… не чего не могу с собой поделать...



Ваше мнение? что говорят ваши индикаторы? будет ли дальнейше падение или нет? 

Kisa13  — ответ тебе смотри