Я сегодня заработал кучу денег, и чтобы сохранить гармонию в мире — решил сделать свой подарок смарт-лабу, фейсбуку, живому журналу и везде, куда я смогу дотянуться и нагадить словами.

Поговорим о плече. Плечо есть всегда. Даже когда некоторые местные провокаторы или просто неумные люди пропагандируют торговлю без плеча — это просто значит, что они выбрали уровень плеча равный 1.  Почему не 0,5 1,1 или 0,001 — они не знают. Им так проще, не надо забивать себе голову тем, в чем они не разбираются и не хотят разобраться.

Но все, что выражается цифрами должно быть померяно, рассчитано и вбито в терминалы и экзели, чтобы дальше за вас думали железяки. Не куплю «на все плечи» или куплю «немного», а куплю на n.nn 

Итак, к делу, без воды:

Если плечо меньше оптимального — мы не добираем профита. Если больше — мы берем на себя лишний риск. Какой размер плеча оптимален? Критерий давно известен, но редко используется. Он называется «критерий Келли» по имени одного ботана и лудомана из лаборатории Белла. Плечо, или как говорят образованные люди — леверидж, f, определяется как отношение размера вашего портфеля к размеру вашего капитала. Критерий келли звучит так: f должен быть равен ожидаемой избыточной доходности (простите за мой русский, expected excess return) вашей стратегии поделенной на ожидаемое отклонение избыточной доходности, б%@, формулой это звучит красивее: 

( Читать дальше )

Недавно прошла информация от Сбербанк CIB о том, какую долю во фри-флоуте имеют иностранные деньги, и одним из крупных инвесторов был указан — Государственный пенсионный фонд Норвегии. Мне стало интересно во что вложился данный фонд?


Удалось только найти информацию о инвестиции в акции Мегафона в размере 60 млн. долл. И то насколько это точная информация я не могу знать.


В годовом отчете удалось найти общие лимиты на ту или иную страну по акциям и облигациям, что хорошо — Россия есть отдельной строкой, а не в разделе Прочее))

( Читать дальше )

Американский журнал Bloomberg Markets Magazine опубликовал ежегодный рейтинг “100 самых успешных хеджевых фондов”, в который включены компании с активами в $1 млрд и выше.

Следует заметить, что в 2013 г. лишь 16 фондов смогли превзойти S&P 500, причем те же самые компании добились подобного результата и в 2012 г.

Первое место в рейтинге уверенно занимает хедж-фонд Glenview Capital Opportunity. Доходность в 2013 г. возглавляемой Лэрри Робинсом компании составила 84%. В то время как другие фонды действовали осторожно, часто меняли стратегию и придерживали активы, Glenview Capital сделал ставку на проводимую Бараком Обамой реформу системы здравоохранения США (Obamacare), активно скупая акции медицинских компаний. 

( Читать дальше )

Опасная это штука… мотивируясь таким образом мы создаем большую жесткость, что приводит к повышению эффективности достижения цели, но за это приходится платить и очень немаленькую цену… какую?

Вам приходилось наверняка слышать фразы типа «как быстро бежит время» и «с возрастом течение времени ускоряется»
— почему у ребенка жизнь не только гораздо насыщеннее, но и время иногда не то, что не бежит а прям таки стоит на месте?  Может потому что у него целей нет?, он в процессе!

Но этот рай длится недолго — промывка мозга работает отменно и он начинает ставить цели… мало помалу он перестает быть в процессе, а начинает жить от точки к точке — естественно при этом то, что между точками становится подсознательно неважным и начинает пролетать малозаметно… хочется чтобы эти чертовы уроки уже закончились поскорее — они ж длятся вначале так долго и постепенно ребенку это удается — уроки пролетают все быстрее и жизнь вместе с ними тоже… и как вернуть обратно он уже не знает и даже не понимает что это возможно.

( Читать дальше )

На новогодних праздниках заморочился открытием счета на CME.
Какой от этого профит:
1. ГО поменьше (а в некоторых случаях значительно меньше). Пример: микроконтракт евро на CME стоит 569500р (EURUSD=1.36), ГО 8308р. На фортсе это будет 12-13 контрактов, ГО 17-19к, разница в 2 раза.
2. Торговля почти круглосуточно, т.е. гэпы с утра меньше и больше вероятности выйти нормально по стопу ночью, когда фортс не торгуется. Это важно на драгметаллах, т.к. там сильные движения часто происходят именно ночью.
3. Можно зашортить S&P на хаях)
 
Теперь негативные моменты:
1. Комиссии больше, чем на фортсе. За микроконтракт евро на CME с меня взяли 1.33$*33.5=44.5р., на фортсе за этот объем возьмут 1,24*13=16р. За фьюч S&P mini (стоит примерно 3.1млн. р.) с меня взяли 2.31$*33.5=77р., на фортсе за 33 фьюча на РТС (аналогичный объем) возьмут 2,24*33=74р. Но фьюч на РТС более волатильный, так что тут опять фортс выгоднее. Правда если вы совершаете много сделок, можно поторговаться за комиссии у американского брокера и снизить их раза в полтора.
2. NinjaTrader не настроить так, как я привык. Настроек меньше, чем в квике. Пример: в квике, уменьшив масштаб графика (не таймфрейм), я могу смотреть график за последние 1.5 года, в ниньзе при минимальном масштабе на часовике видно только последнюю неделю, остальное надо листать. Да и много чего еще там не нашел.
3. Вывод любой суммы стоит дорого, в моём случае фиксированный тариф 30$, бывает и больше.


( Читать дальше )

Следил всю неделю вот за роботом №4592 на managerhf.com, результат конечно ошарашивает. 100% прибыльных сделок, просадка допустимая, если без плечей, доход 10,7% на 300к рублей. Таблица сделок:



В общем сегодня я нанял его себе в хедж-фонд HPotter, поэтому в списке свободных трейдеров вы его уже не найдете ;)  Следующую неделю буду пробовать 1 контракт SI на реале за ним дублировать. Результаты буду писать в разделе Сигналы, и в конце недели напишу тут итог. Посмотрим, правда ли они так хороши как их хвалят )))))

( Читать дальше )

Содержание статьи.

• Введение. Конкуренция в трейдинге.
• Вопрос. Кого на рынке больше?
• Где логика?
• Что изменилось с тех пор?
• Часть 1. Скальпинг не нужен.
• Почему же так получается? Почему скальпинг не нужен?
• 1. Фондовые брокеры.
• 2. Форекс-кухни.
• 3. Консалтинговые компании.
• Выводы из 1 части.
• Часть 2. Трейдинговые компании.
• Интересное наблюдение.
• Причина 1.
• Причина 2.
• Причина 3.
• Причина 4.
• Часть 3. Скальпинга не существует.
• Как стать более эффективным и зарабатывать больше?
• Что поможет в пункте №5?
• Принципы обучения практике трейдинга.
• Нейро-лингвистическое программирование (НЛП) в трейдинге.
• Как происходит “копирование” опыта?
• Что делать, если опыт “не копируется”?
• Командное НЛП, или как загрузить подсознание на 200%.
• Вывод из 3 части.
• Общий вывод из 1, 2 и 3 частей.

( Читать дальше )

 
Представляю индикатор для MT5, который использует для торговли Александр Резвяков. Индикатор выводит основную информацию по тикеру вверху окна. В то время как в QUIK'е это довольно просто сделать, в MetaTrader'е без индикатора это практически невозможно, поэтому пришлось написать свой.

Код индикатора и инструкции по установке доступны на GitHub'е. Хочешь больше фич? Добавляй Pull Request!

Всех с Новым Годом!