Избранное трейдера А.Н Н

по

Thinkorswim Infinity - авторегистрация в TOS

Thinkorswim Infinity - авторегистрация в TOSМногие мои коллеги, в основном занятые дейтрейдингом на NYSE, мучаются постоянной перерегистрацией аккаунта Thinkorswim.


Для решения проблемы разработал для них небольшой сервис. Один простой клик позволит зарегистрировать аккаунт на 60 дней, введите e-mail и через каждые 58-59 дней к истечению аккаунта вам на почту автоматически будет приходить новый. Используйте время более продуктивно, пока сервис делает грязную работу за вас.

Перейти на сервис: Thinkorswim Infinity
 
Не стесняйтесь ставить лайки и делиться с коллегами по бирже!

Также приятель с ФОРТС попросил сделать такое-же на OEC, могу попробовать прикрутить авторегистрацию практически на любой другой сайт, пишите в комментарии какая авторегистрация вам нужна больше всего, буду рад разобраться.

Успехов на бирже!
----------------------
P.S. Большое спасибо за поддержку и комментарии, не ожидал такого отклика.
Давно хотел зарегистрироваться на Смарт-лабе, только дошли руки =)

Зона комфорта

               Помимо Стинбарджера в последнее время читаю и другие материалы по психологии. Даже не узкопрофильные, которые направлены на трейдинг, а общие, для полноценного развития.


              Но по идее что узкопрофильную, что общую психологическую информацию можно направить туда, куда каждый пожелает. И наиболее актуальная тема для меня — это зона комфорта. Причем не только на рынке. В жизни я по настроению могу быть то интровертом, то экстравертом. Тут даже не подгадать когда и кем буду (хотя в компании и по пьяне, очень вероятно, что экстравертом :)) ). Так вот, стараюсь работать над тем, чтобы экстраверт во мне мог использовать свои возможности лучше, а интроверт работал над расширением рамок комфорта. 
 
             Процесс комфортности нехитрый: мы хотим что-то сделать, но когда-то где-то услышанное чье-то мнение отдается в нас законом. По сути большинство наших рассуждений — это переработанное чужое мнение. И свободного выбора в самом истинном понимании у многих не существует. Многие выбирают из того, что им дают. Часто мы пытаемся себя отговорить от чего-то, потому что нам страшно, мы боимся осуждений или этого ощущения дискомфорта. Вот здесь-то часто надо полагаться не на то, что диктует разум, а на противоестественные решения. Страшно — делай, не страшно — усложни задание и двигайся дальше. А если чувствуешь, что все хорошо и комфортно значит пора действовать. 


( Читать дальше )

Психология в трейдинге

Мучаюсь над главой для книги: «Психология». В общем-то уже почти ее дописал. Потом буду только дополнять, закрывать дыры.
Я не психолог, но прочел довольно много интересной литературы, поэтому с одной стороны — я в теме, с другой — у меня нет фундаментальной базы. И с этой точки зрения мне важно написать корректно про вопрос, в котором я не являюсь профессионалом, но я являюсь большим практиком.

В даннный момент мне необходимо проверить структуру главы, чтобы убедиться в ее достоверности и полноте.
  • цели этой главы
  • корни психологических проблем в трейдинге — задача — убедить читателя в истинности утверждений, плавно подвести к «корням»
  • природа человека и его поступков
  • нелогичные поступки людей
  • логичные поступки людей
  • роль инстинктов
  • роль целей
  • как человек принимает решения?
  • система решений человека
  • влияние интуиции
  • классификация психологических ошибок в трейдинге
  • перечисление и описание основных проблем и ловушек, связанных с психологией
  • формирование правильного мышления в трейдинге
  • алгоритм: сведения к минимуму псих.проблем. в тр. 

Самообучающиеся системы в R. Random Forest vs Nearest Neighbor.

Все больше и больше нравится использовать R для поиска идей и анализа. 
Сегодня я хочу рассказать о небольшом исследовании и сравнении системы прогнозирования на основе алгоритма случайного леса и  алгоритма ближайшего соседа. 

Вопросы, которые я себе ставил были следующими:
— на сколько алгоритм Random Fores (RF) продуктивнее чем Nearest Neighbor (NN) или наоборот;
— каково влияние параметров количества случайных соседей на работу алгоритма и на сколько оно может оказаться простой подгонкой данных;
— получится ли эффективно сочетать результаты NN для маленькой и большой выборки, избавляясь тем самым от ошибки переоптимизации;
— как оценить надежность обучения;
— какой метод работает лучше, регрессионный или с формализованными ответами;
— когда проводить переобучение;

Данное исследование помогло мне ответить на некоторые вопросы. 

В качестве предикторов были использованы некоторые внутридневные метрики (10 штук) акции AAPL за один год, результатом я считал изменение цены акции от Close первой пятиминутной свечи до конца дня. Сразу скажу, предикторы мне показались неэффективными, но суть исследования, все же, была в оценке методов прогнозирования прежде всего. Я надеялся, что алгоритмы смогут выявить определенные паттерны внутри многомерного пространства и использовать их. 

( Читать дальше )

Школа: объемы на CME

Школа: объемы на CME

Для тех, кто торгует на чикагской товарной бирже CME будет интересно посмотреть более детально на объемы разных групп и инструментов.  Лично для меня некоторые вещи были открытием, например, группа «Металлы», куда входит золото и серебро, оказалась с самым меньшим дневным оборотом.
 
Данные взял 14 мая 2014 года. Думаю, что для понимание примерной картины одного дня вполне достаточно.
Школа: объемы на CME


( Читать дальше )

Возврат налога по фьючерсам: пошаговая инструкция

Как всегда предисловия сути вопроса и после пошаговая инструкция что надо делать чтобы вернуть часть налога.



Многие граждане получают доход от операций с ценными бумагами. Как известно, по итогам года не все участники торгов могут получить прибыль, возможны и убытки. По итогам года физическое лицо, которое занималось покупкой (продажей) ценных бумаг, обязано оплатить налог в бюджет.

А что делать, если по итогам года был получен убыток?
 Кто будет переносить убытки, и делать перерасчет? 
Сам гражданин (налогоплательщик), если он примет решение об учете убытков прошлых лет, будет подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ за тот год, в котором была получена прибыль. Брокер не учитывает убытки прошлых лет, сделать это необходимо непосредственно самому физическому лицу.

Пример расчета:
 вы получили убыток за 2012 год в сумме 600 тыс. руб. (

( Читать дальше )

Убытки прошлых лет сальдируются по типам базовым активов

Cегодня будет достаточно важный кейс по возврату излишне уплаченных налогов трейдерами. Возможно, он будет несколько мудренный, но достаточно важный ибо надо четко понимать какие активы и когда можно сальдировать.

Напомню основную мысль — возвращайте часть своих налогов в прибыльных годах за счет прошлых убыточных лет.

Итак, у нас есть следующие базы:
1) Ценные бумаги, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
2) Ценные бумаги, которые не обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
3) Финансовые инструменты срочных сделок (ФИСС), которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
4) Финансовые инструменты срочных сделок (ФИСС), которые не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Итак, «мешать» указанные базы при учете прошлогодних убытков, никак нельзя.
Надо запомнить четыре правила:
Первое
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ФИСС, не обращающимися на организованном рынке;

( Читать дальше )

кто подскажет как можно из квика или из какого-либо другого места... (+)

… получить все котировки по определенному страйку опционов с момента его существования (появления первой сделки)?
на финаме, к сожалению, нет. больше мест, где можно их найти, не знаю.
заранее благодарю за помощь.

Журнал сделок

Всем привет,

Сделал на днях торговый журнал, в котором можно прикреплять скриншоты сделки. Скрины из буфера сохраняются в папку, в самом ексель не хранится так как большое количество скринов будут подтормаживать журнал.

Скринышоты добавляются одним нажатием, я использую программу qipshot, можно предварительно нарисовать написать что нибудь и т д. 

Новые сделки всегда сверху, так что не придется прокручивать тысячи сделок вниз чтобы добавить новую. Журнал сделан с упором на максимальное удобство и простоту чтобы ввести его всю жизнь, когда в нем много параметров и рутиных действий то по себе знаю, ввести его на дистанции бывает тяжело, мой журнал лишен этого недостатка.

Посмотрите видео все подробно пояснил, пишите в комменты кому интересно


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн