Всем привет, меня зовут Егор. По профессии я программист, но уже давно занимаюсь торговлей на рынке акций. Соответственно, ряд моих pet-проектов был связан именно с этой сферой. К примеру, в 2020 году я делал сервис для ведения инвесторской бухгалтерии Reagle.net, но до ума проект я так и не довёл, хотя он рабочий и им можно пользоваться — лично я использую его до сих пор.

Следующим проектом в сфере инвестиций и трейдинга стал бот, о котором я расскажу в данном материале. Это бот отслеживающий события, которые сильно выбиваются из общего количества данных. К примеру, особо крупные сделки покупки/продажи, повышенные объемы и изменения цены за интервал или появление большой заявки в стакане. Через бота можно подписаться на отдельно взятые акции или на целый сегмент вроде сектора экономики и индекса, а бот в свою очередь в режиме реального времени будет отслеживать данные тикеры и сообщать о произошедших событиях.

На скриншотах можно увидеть примеры сообщений с событиями, которые отслеживает бот.

( Читать дальше )

Продолжаю серию постов

Из прошлого поста стало понятно, что во время оферты выпуск, в теории, могут полностью погасить. Из-за этого оферту можно приравнять к погашению.

Мы помним, что бумагу гасят по номиналу, а из-за этого получается такая ситуация, что чем ближе дата оферты/погашения, тем ближе цена к номиналу.

Быстро расскажу логику:
Из прошлых постов стало известно, что цена на облигацию определяется людьми на основе их представления о том, какую доходность она должна давать.
Так, мы разобрали ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 и поняли, что её реальная доходность сейчас примерно 17%, хотя купон у неё 6,9%.
Сейчас многие ОФЗ дают примерно 17-18% доходности и наша облигация идёт на одном уровне со всеми. Эту доходность рынок считает справедливой.

Вспомним, что в нашем примере купон это примерно 10% доходности, а ещё 6,6%- это будущий рост стоимости бумаги. Она сейчас стоит 670 рублей, а гасится через 5 лет. То есть дополнительные 33% размазываются равномерно на все эти года.

Представьте, что бумага гасилась бы не в 2029, а в 2025 и стоила столько же. Тогда 33% размазались бы на 1 год и доходность бумаги была бы более 40%. Такого не может быть, когда все схожие бумаги дают по 17-18%.

( Читать дальше )

📈IMOEX +1.8%  Индекс положительно отреагировал на победу Д. Трампа, в моменте рост составлял более 3,5%. Основная идея — это нормализация отношений и снятие санкций(как минимум отсутствие новых)🥳
 
📈Аэрофлот +4.6% Считается одним из главных бенефициаров нормализации ситуации с США. Участники рынка ждут возврата международного авиасообщения😳  

📉Самолёт -2.1% 📈Сегежа +0.9% 📈М.Видео +0.9% Рост компаний перегруженных долгом выглядит странно, Д. Трамп не сможет понизить ставку в РФ. ЦБ уже подтвердил, что вероятность повышения ставки в декабре очень высока🤷‍♂️ 

📈ЭсЭфАй +10.5% СД увеличил в 2 раза рекомендуемые дивиденды за 9 мес. 2024г, до 227,60 руб. на акцию(ранее рекомендация была в размере 113,80 рублей)🚀

📉Полюс -3.1% Золото начало резко снижаться после победы Д. Трампа на выборах в США, в моменте благородный металл терял более 3%.  Резкое снижение золота давит на котировки Полюса😔 

📉ЮГК -0.1%  Лучше рынка после старта торгов на СПБ Бирже👍 

Вот данные на индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) и доллар с 7 октября 2022-го года:

Время	MCFTRR	Доллар
07.10.22-04.09.23	86.6%	59.0%
05.09.23-25.01.24	-1.2%	-8.2%

Хоть кто-то смотрел, что было в СВО в это время? За 2023-й год были опубликованы данные, что ВСУ заняла 522 квадратных километра, а ВС РФ 587. Например, площадь Москвы 2 561 квадратных километра. Какое может быть влияние СВО на столь разную динамику индекса МосБиржи и доллара в приведенные периоды? НИКАКОГО. 

А что повлияло? А вот что

Ключевая ставка, установленная Банком России

19.09.2022	23.07.2023	7.5
24.07.2023	14.08.2023	8.5
15.08.2023	17.09.2023	12
18.09.2023	29.10.2023	13
30.10.2023	17.12.2023	15
18.12.2023	н.в.	16

Вот кого надо обсуждать, думая о росте российского рынка. А СВО, как любая политика, влияет лишь вначале. Не верите? Ну посмотрите на динамику индекса Мосбиржи с 16.09.1999 (начало второй чеченской войны) по 27.03.2000 (начало кризиса доткомов в США): +183.5%. Да, конечно минимум был не 16.09.1999, а 22.09.1999 и минус составил 15%, а стабильно выше 16.09.1999 конечно стали не сразу, а только с 19.10.1999.

➡️Мои инвестиции в российские акции за 2023 году 

Я сравниваю динамику активов, которые добавил в портфель, с динамикой широкого рынка (в случае России, с индексом iMOEX, который включает 50 крупнейших компаний). Мне важно, чтобы компании, которые я добавил в портфель, росли быстрее широкого рынка. В индексы включены лучшие компании, задача – выбрать лучшие из лучших. 

Мои итоги года

42 позиции я открыл за это время, 33 из них показали положительную динамику (79%), 27 показали динамику лучше рынка (64%). Считаю отличным результатом для себя. 



Средняя динамика позиций относительно iMOEX = + 7,51%.

 ✔️ Топовых сделок — 7 (динамика выше рынка на 20 и более %) – БСП, дважды Мосбиржа, Татнефть, Магнит, Лукойл и Сбер

❌ Больших ошибок — 2 (динамика хуже рынка на 20 и более %) – Газпром, Алроса

 Примечания к таблицам: 

 В расчете не учитываются дивиденды (потому что сравнение идет с индексом iMOEX, который не учитывает дивиденды). Это немного снижает результаты, потому что уменьшает эффективность сделок по компаниям, которые только что выплатили дивиденды, но еще не закрыли гэп (Лукойл, Ростелеком). 

( Читать дальше )

Сейчас начинается медвежья фаза рынка по причине сокращения денежного предложения на рынках капитала из-за поднятия процентной ставки.

Как результат сокращается денежная масса М2 за вычетом инфляции.

Инфляция растет и в первую очередь страдают акции доходность по которым можно рассматривать как бесконечные плавающие выплаты

Я их называю квазиоблигации- Мосбиржа, Сургутнефтегаз привелигированные, Интер РАО.

Всякая шушваль второго эшелона не в счет так как на нее нет фьючерсов а шортить предпочитаю только фьючерсы ибо платить 25% годовых за шорт в акциях считаю расточительством.

Эти акции растут когда снижается инфляция и процентные ставки и сильно падают когда наоборот происходит рост ставок и инфляции.

( Читать дальше )

Обратил внимание:
у участников smart-lab стало меньше баллов.
С теми же же баллами, рейтинги авторов smart-lab выше.
Алгоритмы youtube на темы о рынке в конце сентября дают меньше рекомендуемых просмотров.

Думаю, после входа рынка в боковик и поднятия ставки ЦБ России 
(и % по вкладам) люди стали меньше интересоваться фондовым рынком.

Чтобы зарабатывать, например, на ФОРТС на валютных неэффективностях во много раз больше % по вкладам,
нужны опыт и психологическая совместимость.
У большинства этого нет.

Результаты отличные (по закрытию вчерашней вечерней сессии), сегодня + 73%, опережение 24+%)
(сравниваю индекс с портфелем на фондовой секции, только ан свои,

Расчёт на ФОРТС отдельно).


Сегодня рост и на фонде, и на ФОРТС (#UCNY-12.23).
В закрытом канале — портфели excel, вес по каждой позиции, прозрачно. 
Расчёт неэффнетивностей по валютам (справедливые значения деривативов и фактические значения) — на канале.
#UCNY-12.23 выбрал, потому что смог купить по 7,077, а базовый актив стоит 7,3
(такая фора с плечом 6,5).

( Читать дальше )

Прочитал здесь пост июньский Птички об одном известном форуме, какие мол там люди недалекие, мало что понимают в торговле, ничего обсуждать не хотят, вот и решил написать здесь, на пробу так сказать, может будет конструктивное обсуждение.

   Выскажу свое мнение по канадскому доллару и о паре USDCAD, так как большинство все-таки торгует ее. Начну с фьючерса на канадский доллар.

Внизу графика есть легенда и там указано, кто есть кто, NC – крупные спекулянты, COM – хеджеры, NR – неподотчетные трейдеры. Линиями показаны их чистые позиции по отношению к открытому интересу на фьючерсе и мы видим, что хеджеры наращивают покупки, спекулянты продажи, а у неподотчетных трейдеров позиция нейтральная. Такая ситуация говорит о том, что канадский доллар будет падать, а пара USDCAD расти. Значит все, что нам надо – это определиться с тем, откуда покупать, для чего использую опционы.

( Читать дальше )

 

Одна из немногих книг, которая доходчиво и с примерами отвечает на вопросы:

• Когда покупать акции
• Когда продавать акции
• Как отобрать супер акции, которые вырастут на 100%+ и более
• Сколько акций держать в портфеле

Автор был пионером в исследованиях фондового рынка с помощью компьютеров. Он исследовал закономерности акций с супердоходностью. Свои знания он перенёс на рынок и создал торговую систему под названием «CAN SLIM». По пути развеял много мифов про инвестиции: акции с низким Р\Е, усреднение падающих акций, удержание убыточной позиции и прочие поверья. Стратегия революционна на столько, что на держится в топе самых доходных стратегий Ассоциации частных инвесторов США по сей день. 

CAN SLIM это акроним. Каждая буква означает — правило отбора супер-акции.

C — Квартальные продажи и EPS должны ускоряться 3 квартала подряд на +40% минимум
A — Годовые продажи должны расти на протяжении трёх лет минимум на 20% год к году
N — Компания должна поменять CEO или запустить новый продукт или акция должна быть на историческом ценовом максимуме

( Читать дальше )

76421	-0.06%	41 908	3 200.0	4 672 006	+8184	2023-06-15	40	-1 579	-2.02%	-18.22%	+	+
23:49:57	BR-6.23	BRM3			76.75	+0.05%	34 851	2 068.8	343 446	+20122	2023-06-01	26				+	+
23:49:58	RTS-6.23	RIM3			100590	-0.17%	10 177	1 584.4	158 096	+2792	2023-06-15	40	-2 778	-2.69%	-24.19%	+	+
23:49:59	CNY-6.23	CRM3			11.198	-0.1%	79 343	887.8	11 103 032	+40418	2023-06-15	40	0	0.31%	2.82%	+	+
23:49:52	SPYF-6.23	SFM3			412.19	+0.24%	26 442	841.7	491 426	+5978	2023-06-16	41				+	+
23:49:59	SBRF-6.23	SRM3			21500	-0.95%	37 027	797.4	836 400	+3890	2023-06-16	41	-2 489	-10.38%	-91.10%	+	+
23:49:57	MIX-6.23	MXM3			242575	-0.28%	3 003	728.3	82 114	-354	2023-06-15	40	-11 249	-4.43%	-39.89%	+	+
23:49:42	ED-6.23	EDM3			1.1039	-0.05%	4 824	411.

( Читать дальше )