Привет братиш, нашёл очередное классное исследование, сначала я захотел как обычно закрысить результаты, уж больно мне они показались интересными, но Тимофей радует контентом в последнее время, так что надо и его тоже порадовать и что-нибудь полезное написать ;)
Я проанализировал все результаты исследований с этой странички etfhq.com/blog/2010/05/25/best-technical-indicators/  и напишу мои краткие выводы.
Это мега баттл индикаторов чтобы выяснить действительно ли они работают и какой лучше. Всё тестировалось на 16 глобальных индексах, с 89 года по 2010. Для каждого индикатора\стратегии есть подробные графики и описание на сайте. Дневки. Забегая вперёд скажу что индикаторы работают )



( Читать дальше )

Кусочек из той самой книги:

Обычно развитие успешного трейдера проходит через следующие стадии:

1. Интуитивный хаотический трейдинг.

2. Системный трейдинг.

3. Созидательный уровень (бизнес).

Как правило, по мере накопления опыта каждый прогрессирующий трейдер стремится к систематизации своего подхода (возможно, автоматизации при помощи торговых роботов). В итоге финальным этапом эволюции трейдера становится выход из активного трейдинга, поиск путей продажи своего опыта и попытки организации бизнес-процессов.

У нас в России таких примеров накопилось уже немало. Компании United Traders, Xelius Group, GT Capital были основаны некогда преуспевающими трейдерами, которые постарались превратить трейдинг в бизнес. Один из первых успешных скальперов в России, Андрей Беритц, основал Псковскую фондовую компанию. Известные трейдеры Александр Герчик и Александр Резвяков много лет занимаются обучением тех, кто хочет торговать на бирже.

( Читать дальше )

Условия торговли дейтрейдера.
(Техника)



( Читать дальше )

Читал форумы Альпари на выходных и натолкнулся вот на такое исследование. Работа конечно проделана колоссальная.
Приведу лишь некоторую часть и графики а полностью кому интересно могут все найти по ссылке ниже. Метод расчета всех счетов, лучшие и худшие за все время, их показатели, средства на счетах.
Общие средства в управлении:


В конце видно падение что было в пятницу 7 октября 2016:


( Читать дальше )

В этих видео хорошо объясняются самые базовые вещи алго торговли
www.man.com/2/ahl-explains

Рассказывает chief scientist фирмы MAN
Вот их лучший quantitative фонд
www.trustnetoffshore.com/Factsheets/Factsheet.aspx?univ=DC&fundCode=JQFJS&pagetype=performance

Если хотите смотреть все по порядку, то начинать надо с Momentum, Volatility Scaling, Futures и до конца, а потом уже смотреть помеченные красным Series 2

Поставьте плз плюсы а то Кречета лайкать не могу

( Читать дальше )

Тимофей Мартынов Если ты не победил основы, посмотри.

Доклад «Оптимизация портфеля алгоритмических стратегий»

1. Введение

В чем состоит цель подобной оптимизации? Представим, что у нас есть набор алгоритмов, каждый из которых обладает некоторыми статистическими свойствами, из которых наиболее важными для нас являются доходность и максимальная величина просадки. В основе каждого из алгоритмов лежат разные стратегии, которые, тем не менее, могут быть коррелированы между собой в разной степени, торговля также может вестись на разных инструментах. В качестве примера приведу характеристики стратегий, которые были разработаны нашей командой и применяются в боевых торгах в настоящее время:

Так как свойства каждого из алгоритмов отличаются, возникает проблема: каким образом распределить между ними доступный капитал для того чтобы:

1. Максимизировать доход при заданном уровне риска ( то есть максимальной величине просадки)

2. Минимизировать риск при заданной доходности

Если дать, например равные доли капитала каждому алгоритму, то, очевидно, что такое распределение не будет оптимальным, так как мы не учитываем характеристики, присущие стратегиям. Не будет оптимальным и тот случай, когда мы, например, выделяем капитал пропорционально относительной доходности каждого алгоритма, здесь мы игнорируем значения волатильности, то есть риска, стратегий.

2. Модель Марковица

Задачу оптимизации попробуем решить, применив теорию оптимального портфеля, разработанную Марковицем, точнее некоторые последующие ее модификации. Обычно данная теория применяется для долгосрочного инвестиционного портфеля, состоящего из различных активов, например акций. Кратко  суть теории.

( Читать дальше )

Я в трейдинге уже 12 лет. Почти всё это время работал в разных фондовых компаниях. Повидал многих трейдеров, и сам всё это время активно торговал. Вот направления заработка на рынке, в которых трейдер может преуспеть согласно моим личным наблюдениям.
1. Портфельный инвестор. Выбирай акции по канонам Уоррена Баффета. Купил, — и сиди на них как хомячок годами всё время, пока купленное предприятие соответствует критериям Баффета: низкий p/e, высокая рентабельность ROE, вменяемая долговая нагрузка, стабильная дивидендная политика… Выучите все эти прекрасные термины, — и вперёд.
2. Арбитраж. Между фьючерсом и акцией всегда есть разница в цене. Как правило — контанго. То есть фьючерс дороже акции примерно (но не точно) на величину ключевой ставки. Постоянно отслеживайте это контанго. Это легко делать в экселе. Выводите текущую таблицу КВИКа в эксель, и формулой считаете на сколько фьючерс дороже акции. Наблюдайте за этим волшебным параметром. Он называется спред. Очень часто спред начинает расти. Фьючерс резко дорожает, а акция остаётся на тех же уровнях. Это ваш шанс получить доходность гораздо выше ключевой ставки. Чтобы заработать, вам надо шоратнуть фьючерс, и тут же купить такой же объём акции. Взяли в замок эту разницу и дальше с наслаждением наблюдаете как она уменьшается, принося вам прибыль. Распад контанго происходит медленно, но верно, и приурочен к экспирации фьючерса. Но закрыться можно и гораздо раньше, если распад произошёл быстрее.

( Читать дальше )

Все мы ждём Выборов как отправной точки для роста доллара против рубля, объясняя себе, что рост неизбежен по следующим причинам:

• Бюджетный дефицит 3 трлн. руб.
• Курс искусственно сдерживали и накопился потенциал роста
• Рубль переоценён по отношению к нефти

И уже радостно затарились USD (даже с седьмым плечом)
99% топиков на Смартлабе про рубль-доллар кричат о росте!!!

НО! Рассмотрим ВСЁ Подробно и Будем делать выводы!!!

1. Бюджет и дефицит

Структура Бюджета на конец 2015 года (из анализа счетной палаты РФ)


Видим планировался дефицит ~ 2,3 трлн. сейчас уже ~ 3,0 трлн.

( Читать дальше )