Избранное трейдера Сергей Сергаев
«Биржевая книга. Сделай миллионы, играя числами» (автор – Райан Джонс)
Пожалуй, это единственный автор, который рассматривает риск-менеджмент не только как торговую стратегию, которая мало кому понятна поначалу. Райан знаменит тем, что привык объяснять особо сложные понятия простым и доступным языком.
скачать книгу
.
Книги — «Математика управления капиталом» (Р. Винс) и «Новый подход к управлению капиталом»
Они позволят вам по другому взглянуть на трейдинг. Его методика основана на простой математике. Только цифры, и ничего более!
скачать книги
.
«Энциклопедия финансового риск-менеджмента» (авторы — А. А. Лобанова, А. В. Чугунова)
Данное пособие является первым учебником, выпущенном на русском языке, в котором риск-менеджмент рассматривается как наука, в которой, прежде всего, необходимо большое внимание уделять дисциплине и тщательному анализу.
скачать книгу
Почти 7 лет (из 14-ти) не пользуюсь бектестингом. Семь лет назад, я полтора года тестировал системы в бектесте и на реальном рынке одновременно. Результаты оказались неожиданными. Моя система, с бектестовой прибыльностью = 1.2, превратилась в убыточную = 0.85. При этом система продолжала быть прибыльной на бектесте. Я сравнивал результаты бектеста и реальной торговли и отмечал, что я делал неправильно. Делюсь многолетним опытом.
— Если мы заложили комиссии правильно, это только часть издержек. Основная часть убытка спред. Откройте любой инструмент, купите и сразу продайте его по рыночным ценам. Увидите, что позиция оказалась убыточна. А большая доля убытка из-за спреда.
— Если закладывать 2-3 спреда в издержки и результаты будут более реалистичными. Но, всё ещё, могут остаться оптимистичными. Точно об этом знать мы не сможем.
— Важное правило: если есть на графике сделка, то это не значит, что она может быть вашей. Это правило напрочь отбивает точность тестов.
Реальный рынок. У Вас цель войти на пробой в покупку. Кто-то из участников выкинул большой объём на покупку в стакан и перенёс его за 1мс на 10 пт. выше вашего условия на вход. Ваш робот среагировал на этот сигнал и через 600мс. заявка оказалась на рынке. Робот вошёл на 10 пт. (на 6 спредов) хуже, а тестер вошёл по цене условия.
Settings={ Name="MNKMK", period=200, delta = 1, line= { { Name = "cur1", Type =TYPE_LINE, Width = 2, Color = RGB(255,0, 0) }, { Name = "cur2", Type =TYPE_LINE, Width = 1, Color = RGB(0,0, 255) }, { Name = "cur3", Type =TYPE_LINE, Width = 1, Color = RGB(0,0, 255) } } } --[[ описание свойств: period - период, за каротрый делается расчет delta - множетель отступа по вертикали H - L назначение: распознавание точки разворота тенденции использовался метод: метод наименьших квадратов (аппроксимация линией) --]] function Init() return 1 end function OnCalculate(index) sz = Size() n = Settings.period d = Settings.delta if index == 1 then a1_0 = 0 a2_0 = 0 a3_0 = 0 a4_0 = 0 a1_1 = 0 a2_1 = 0 a3_1 = 0 a4_1 = 0 HiLo_0 = 0 HiLo_1 = 0 prevk = 0 end i = index a1_1 = a1_1+i*C(i) a2_1 = a2_1+i a3_1 = a3_1+C(i) a4_1 = a4_1+i*i HiLo_1 = HiLo_1+H(i)-L(i) y = nil if index-n > 0 then i = index-n a1_0 = a1_0+i*C(i) a2_0 = a2_0+i a3_0 = a3_0+C(i) a4_0 = a4_0+i*i HiLo_0 = HiLo_0+H(i)-L(i) a1 = a1_1-a1_0 a2 = a2_1-a2_0 a3 = a3_1-a3_0 a4 = a4_1-a4_0 HiLo = (HiLo_1-HiLo_0)/n if((n*a4 - a2*a2) ~= 0) then a = (n*a1 - a2*a3)/(n*a4 - a2*a2) b = (a3 - a*a2)/n y = a*index + b y1 = y - HiLo*d y2 = y + HiLo*d if O(index) < y1 then y = y2 prevk = 1 else if O(index) > y2 then y = y1 prevk = 2 else if prevk == 1 then y = y2 end if prevk == 2 then y = y1 end end end end end return y endЬЛ
Settings={ Name="MNKM", period=200, line= { { Name = "cur1", Type =TYPE_LINE, Width = 1, Color = RGB(255,0, 0) } } } --[[ описание свойств: period - период, за каротрый делается расчет назначение: построение кривой, у которой сумма квадратов расстояний от цен закрытия до нее минимальна таким образом, кривая показвает общую тенденцию движения цены использовался метод: метод наименьших квадратов (аппроксимация линией) --]] function Init() return 1 end function OnCalculate(index) sz = Size() n = Settings.period if index == 1 then a1_0 = 0 a2_0 = 0 a3_0 = 0 a4_0 = 0 a1_1 = 0 a2_1 = 0 a3_1 = 0 a4_1 = 0 end i = index a1_1 = a1_1+i*C(i) a2_1 = a2_1+i a3_1 = a3_1+C(i) a4_1 = a4_1+i*i y = nil if index-n > 0 then i = index-n a1_0 = a1_0+i*C(i) a2_0 = a2_0+i a3_0 = a3_0+C(i) a4_0 = a4_0+i*i a1 = a1_1-a1_0 a2 = a2_1-a2_0 a3 = a3_1-a3_0 a4 = a4_1-a4_0 if((n*a4 - a2*a2) ~= 0) then a = (n*a1 - a2*a3)/(n*a4 - a2*a2) b = (a3 - a*a2)/n y = a*index + b end end return y end
Салют народы !
(как говаривал гроссмейстер Сергей Шипов, начиная стрим на Ютубе)
Что мы имеем на сегодняшний день в плане освещения ЛЧИ на самом популярном трейдерском ресурсе России. А имеем мы несколько профессиональных авторов, дающих интересный ежедневный обзор конкурсных перепитий.
Но сегодня считай месяц с начала конкурса, и у меня наконец то появилось свободное время. И сам бог велел пожечь глаголом сердца людей и отреагировать в стихотворной форме на события в нашей песочнице. А раз песочница, то значит дети, и зажигать мы будем в ритме детских садистских стишков. Поехали!!!!!!!!!!!!!!!
Настала осень, лудоманы
Пришли опустошить карманы.
Придет весна и некрофилы
Придут на трейдеров могилы.
PS. А после осень вновь придет…
Такой вот кругооборот!
Не ходите дети в ЛЧИ играть,
Ваши депозиты будут умирать!
Плюсики в кучку, минусы в ряд,
ЛЧИ переехал отряд смартребят!
Папа немного рассеянный был,
Выключить комп перед сном он забыл.
Тыкала кнопки, смеясь детвора,
Слив депозита – смешная игра!
Протоформа расходящегося спреда, как видим, даёт уникальную возможность протестировать уровни волы. Фрактальный ценовой график работает в подтверждении уровней от которых работаем вверх или вниз, в зависимости от накопления растущих объёмов. Дивергенция же подтверждает сценарий боковика. Кстати мы заложили в наш новый уникальный программный комплекс SPTradeBestWealthQuantVisualMetaPro 11.7 (версия extended) уровни подтверждений и теперь вместе с индикатором Z101+ они дают отличную картину профиля рынка. После пробития нижне-верхней поддержки ожидаем дальнейшего похода на 12,14,16,18,20 уровни. Ловите волновую разметку: 100-200..1260,(+-14) уровнь
ЦБ не так давно ввел практику в отчетах раскрытия конечных беников отрисовку «структурных схем». Эти схемки позволяют бесплатно получить относительно достоверное представление об устройстве «российского» высшего экономического слоя, так как даже региональные «финансово-промышленные-группировки» отсвечивают в своих опорных банках, также как и транснацики, кстати доля транснациков пожалуй выше, чем у самих транснациков на родинах. Присутствуют все сорта рептилоидов от «королевства норвегии» до жпморган, голдмансаксов и ньюйоркского банка, катарцев и саудитов. Причем отнюдь не в последних строчках «табеля о рангах», бгг.
Вот можно немного помедитировать на картинки:
Вот можно немного помедитировать на картинки:
Таблица по налогам для инвестора на фондовом рынке.
Виды прибыли | Налоги и льготы |
Дивиденды по акциям | 13% (в момент поступления денег на счет) |
Продажа ценных бумаг с прибылью | 13% от роста курсовой стоимости (по итогам года или в момент снятия со счета) |
Бумажная прибыль | 0% — пока бумаги не проданы, налог не взимается |
Купонный доход по облигациям |