Так всё хорошо, что даже скучно...

Может ли инвестор на фондовом рынке быть всегда на позитиве? Легко! Для этого ему необходимо собрать «позитивный» портфель, состоящий из хорошо диверсифицированных инструментов. Итак, попробую объяснить как этого добиться.

Разбиваем имеющуюся сумму денежных средств на четыре равные части.

На одну четверть приобретаем муниципальные облигации субъектов РФ в равных долях ВСЕХ доступных эмитентов (порядка сотни наименований). Такой подход обеспечит Вас хорошей средней доходностью на многие годы вперёд и даст возможность получать практически ежедневный доход с купонных выплат и с амортизационных отчислений, которые НЕ облагаются налогом.

Следующую четверть выделяем на покупку дивидендных акций ММВБ в равных долях в количестве 30-40 наименований. Для примера можно посмотреть мой портфель в блоге. Такой метод гарантирует Вам минимальный риск на одного эмитента и стабильно хорошую среднюю доходность.

Ещё одну четверть отдаём под покупку Евро на валютном рынке ММВБ и последнюю четверть аналогично вкладываем в Доллары США.

( Читать дальше )

Сигналы Паники или как войти в рынок в правильное время.

VIX это синтетический индекс для определения волатильности опционов на индекс S&P 500. по другому его также называют „баромертер страха“.

Как он рассчитывается и для чего он предназначен, это все точнее можно прочитать здесь:
utmagazine.ru/posts/3854-vix-indeks-straha-na-amerikanskom-fondovom-rynke.html
или тут
smart-lab.ru/blog/68640.php

Так как научили меня его использовать в моей утренней рутине, он является одним из 5ти сигналов паники на американской бирже, я доканально опишу ниже.

Кстати эти сигналы интересны и " полезны" не только для опционщиков, но и для среднесрочных и долгосрочных инвестроров на американсой бирже. Они дают ИНОГДА закупиться почти по самым " лоям".

Если посмотреть график, то его естественная нижняя граница находится примерно у числа 10. Средний балл примерно 16 — Это значит нет никакого страха, все сидят пьют кофе и наблюдают как их инвестиции растут.

( Читать дальше )

            Приветствую всех своих читателей!

            Решил написать большую статью относительно важных вещей для любого трейдера, управляющего и(или) инвестора, а именно: кривой доходности, гарантийного обеспечения (ГО) и риск менеджменте.



            Статья реально будет очень большая, по этому разобью ее на 2 части, вторая часть будет на следующей неделе и она будет более конкретно применительно к моей личной тактике управления и торговли, а так же статистике. Сегодня же нам надо разобраться в неких общих понятиях, а так же возможно даже философии трейдинга и управления. В общем букАФ будет много!

            Начать мне хочется с обсуждения ГО.

            В своих рассуждениях буду отталкиваться от фьючерса на индекс S&P 500, а именно ES потому как для меня он основной инструмент. Однако это не означает, что нельзя применить эти рассуждения и к другим инструментам.

( Читать дальше )

Список, по крайней мере на данный момент, неправильных прогнозов по паре рубль-доллар:

1. Левченко 04.08.2017 https://youtu.be/ohFn4tWh7Pc
2. Сапунов 23.08.2017 https://youtu.be/cUUpBixlPzQ
3. Олейник + Сысоев 20.06.2017 https://youtu.be/-ulvEl83RxQ
4. Демура 17.08.2017 https://youtu.be/W55q5WMmnKI
5. Крапивко 10.08.2017 https://youtu.be/4u4oYaoxlxM
6. Верников + Левченко 07.07.2017 https://youtu.be/YZyvXH49HXE
7. Варюшкин 19.06.2017 https://www.youtube.com/watch?v=1xUNRe1gl_Q
8. Олейник (шедевр) 11.07.2017 https://youtu.be/Uq4Rn81wDLc
Список далеко не полный.

Пока правильный прогноз:

1. В.П. Гусев https://www.youtube.com/watch?v=ohFn4tWh7Pc
2. Роман Андреев 08.08.2017 https://www.youtube.com/watch?v=IL5i9yDce1Q

Взял здесь: https://www.youtube.com/channel/UCl8l6gm876ZmNaaXQhhtxsw

 

 Данная статья — мое оценочное суждение, мнение, ИМХО и пр.

Краткое «о чем»: в статье я кратко рассмотрю стадии эволюции игроков-трейдеров и ландшафта их оружающего. Основной упор будет сделан на схожесть покера и биржи.

 

 Интуитивное действие.
            Трудно определить, что такое интуитивное действие и как с помощью него зарабатывать. Для простоты определения возьмем модель
простейшего персептрона и определим мнтуитивное действие, как действие обученной или необученной (что тоже имеет место на нашей бирже)
нейронной сети с любой архитектурой.

Каждая стадия усложняет поведение игроков — трейдеров, а также видоизменяет среду вокруг них.

Стадия: интуитивная.

 

             Покер:

                        Игрок: Часто садясь за стол не знает правил игры, думает, что именно он всех обыграет и будет новым Негреану. Все решения
принимаются интуитивно или почти: видя Туза толкай стек в банк. Упор делается не на стратегию, а на психологию, мол проигрываете вы
потому, что психологически некомфортные карты играете и вобще тильтуете. Далее выжившие игроки разделяются усложняя свои действия.
Взависимости от того какая поляна была до, выжившие будут агрессивными или тайтовыми игроками, а в последствии будут комбинировать
агрессивную и пассивную игру.

( Читать дальше )

Пара доллар-рубль развернется не ниже уровня 55.60. Рубль переоценен на 40 рублей, исходя из соотношения m2/ЗВР. Далее цели по доллар-рубль: 97, 125, 260, 500.

Заметил интересную особенность. Дивидендный портфель из наиболее интересных дивитикеров весьма стойко переносит общее падение индекса. Сегодня в моменте когда индекс был -0,7% портфель показывал +0,4%. По всей видимости на рынке уже довольно много крупных дивидендных инвесторов, которые не спешат в моменте расставаться с хорошими бумагами.

Представленный ниже вариант портфеля по прогнозам принесёт чистыми не менее 7-8% годовых в виде дивидендов и судя по всему имеет хорошие перспективы курсового роста. Кроме того в планах докупаться на поступающие лавинообразно купоны с муниципальных облигаций и время от времени проводить ребалансировку портфеля по стоимости позиций.



Портфель хорошо диверсифицирован по секторам экономики, содержит ровно 40 тикеров, каждый из которых берёт на себя риск в размере 2,5% от общей стоимости. Примерно в таком виде он отправляется в бессрочное плавание по российскому фондовому рынку. На заметке ещё порядка пяти сильных эмитентов, но там пока всё грустно в плане доходности.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

ВТБ

Хотя цена по акциям ВТБ выполнила отскок, все же пока сохраняется вероятность формирования серии новых локальных минимум, поэтому по-прежнему оба сценария имеют одинаковый потенциал, и по-прежнему, не зависимо от выбора локального варианта, уже скоро стоимость акций начнет расти в рамках развития среднесрочной коррекции вверх.

Рекомендация: в рамках текущего сценария, рекомендуется дождаться завершения диагонали, после чего можно будет возобновить покупки акций с целями в районе 0,0670 и выше. 

( Читать дальше )