Примерно месяц назад мне на глаза попалась вот эта запись на Смартлабе:
http://smart-lab.ru/blog/307485.php

Как и большинство, опубликованных на Смартлабе, ценных мыслей, публикой воспринята она была довольно прохладно :-) Мне же идея сразу понравилась, в тот момент она мне показалась похожей на одну из стратегий прорыва полос Боллинджера, которую я использовал, но новый подход позволил бы кардинально сократить время на мониторинг графика.

Около недели я экспериментировал с идеей самостоятельно. Подбирал правила для входа/выхода из позиции. Убедился в наличии мат. преимущества, даже при совершенно безумных вариантах ее использования, например я пробовал искать сигнальную «маленькую» свечу на часовом графике и занимался скальпингом по мини-тренду на минутках в процессе формирования «большой» часовой свечки. И это даже работало в плюс, хотя комиссия сильно подъедала прибыль :-)

Золото:

Фундаментальное видение:
1. Замедление темпов роста мировой экономики, связанное с завершением большого кредитного цикла и снижением потребительского проса.
2. Деформация потоков валютного рынка на фоне повышения ставки ФРС, дефляционных процессов в Европе и Японии и девальвационной гонки валют развивающихся стран.
3. Миграция капитала из рискованных (акции, производные инструменты) в защитные активы (преимущественно золото).

Технический взгляд:
Несмотря на импульсное движение вверх в последние дни, цена ещё будет «зажата» в нисходящем канале, что пока не исключает движение  к трем главным уровням сопротивления: 970, 715 и 680.

Точка входа:
На текущем уровне в драгоценный металл входить не буду, высока вероятность коррекции и продолжения нисходящего тренда. Мой целевой диапазон основных покупок 900-1000 долларов. Частично позицию начну формировать на откатах цены от краткосрочных максимумов.

После довольно продолжительных поисков, нашёл крохи информации об объёмах, проводимых через себя разными провайдерами ликвидности, и одним из самых мощных оказался всё тот же Deutsche Bank, по нескольким разным оценкам (одну из них публиковал Рейтерс), через этот системообразующий институт проходит до 35% ликвидности рынка FX. И немаловажная деталь для нашего разговора, DB подключен к основным системам ECN — Reuters, Currenex, Electronic Broking Service (EBS).

Всем привет!

Итак друзья, цель, о которой я неоднократно писал в своих предыдущих заметках, практически достигнута. Считанные пипсы остаются до обновления минимума по S&P-500 (по фьючерсам он уже достигнут), но структура графика уже позволяет говорить о возможном завершении нисходящего движения в рамках волны 3 от C, начатой еще 1 декабря, что будет означать начало тренда вверх (в рамках волны 4). Ключевой вопрос сейчас, как действовать дальше. На это я попробую ответить в данной статье. 

График 1


Начнем с S&P-500. Определяющий уровень здесь 1881 (красная линия). Проходим его, и быки берут контроль в свои руки — это будет свидетельствовать о начале полномасштабного ралли. Пока что я склоняюсь к варианту, что данный рост будет являться лишь 4 волной (~к 1950), то есть в марте-апреле нам предстоит еще одно обновление минимумов. Несмотря на это, нельзя исключать варианта (см. график 2), что 9 месячная коррекция наконец закончилась, но данный вариант нравится мне меньше. Главная причина здесь тот факт, что многие «голубые фишки» стали «рушиться» только совсем недавно, и им еще есть куда значительно падать.

В последних обзорах по нефти и рублю, я писал  о коррекционном движении в волне 4 по брент и подобном движении по рублю. Последние дни показали, что это были только локальные откаты перед серьёзными движениями. Поскольку в графической разметке ничего нового не появилось, публиковать её снова не имеет смысла.  Да и движения, которые сейчас происходят, однозначно разметить очень сложно. Говоря о нефти, на данный момент там только 28% быков, что говорит о перекупленности и о том, что слишком глубокого движения вниз ожидать не стоит. Торговать этим инструментом довольно рискованно, думаю лучше дождаться дна и войти в длинную позицию.

Что касается рубля, то, как говорилось многими: у него нет дна. По крайней мере  сейчас. С выполнением целей, которые я вижу на 97, мы сделаем серьёзную  коррекцию. Не нужно связывать падение рубля обязательно с корреляцией с нефтью. Так как для поддержания «стабильности» будут печататься деньги, что вызовет естественную гиперинфляцию и девальвацию. Укрепление же будет связано с притоком «горячих денег» и повышением цен на нефть, но это будет только временная передышка. А вот последние дни, тайм-аут взял сам доллар. Падение индекса доллара, S&P 500  и резком росте золота и серебра говорят об этом. Но нужно помнить, что также локальное явление. Металлы сильно перепроданы, и в ближайшей перспективе нужно ждать такой же резко коррекции, с последующим укреплением доллара.