Сегодня наблюдал кумулятивную дельту (разница между сделками по биду и сделками по аску). Наблюдения свел в картинки.

Резюмируя: пробои локальных хай/лоу по дельте определяют возможное дальнейшее направление движения цены.

Оно и понятно: в первом примере цена откатывалась, в то время как дельта находится примерно на одном уровне — движение цены вниз, не подтвержденное движением дельты, что говорит о том, что на рынке скорее формируется откат чем смена тенденции (о чем, в принципе, можно судить и по самой Price Action).

Во втором примере наблюдаем явную дивергенцию между ценой и дельтой — цена дрейфует вверх, в то время как дельта немного снижается — на хаях цены идет больше сделок по биду. 



( Читать дальше )

Нужно:

1) Работа через Квик.
2) Электронный документооборот.
3) Быстрый отзыв средств на банковский счет.
4) Адекватная и оперативная клиентская служба.

P.S. Атон не предлагать. Достала их некомпетентная клиентская служба сил нет. мат. мат. мат.

[quote]
Привет, у ТЕБЯ здорово получается рассчитывать уровни, можешь прикинуть, при условии, что на следующей недели RIM=135000, где будет доллар (x)? Не знаю как рассчитать, что выгодней шорт $ или лонг RIM при условии захода на все плечи к этим уровням. Помоги пожалуйста, заочно плюс в профиль.
[/quote]

 применил недельную камарилью для SiM2 и вывернутые координаты RIM2 методом единицы делёной на цену

А правильно ли я нарисовал Волны Вульфа по ФРТС ?

Рынки: ФОРТС, ММВБ
Инструменты: фьючерс на индекс РТС, акции Газпрома, Сбербанка, ГМК, Лукойл, Роснефть, ВТБ
Опыт: 3 года
Изначальный баланс (c 26.03): 400 000 руб
Баланс (на 01.06):  509 729 руб  
Доходность (с 26.03 по 01.06): 109 729 руб (27.4%) 


Доходность в годовых 324% 
Торговля без плеча на площадке ММВБ

в общем я не слился

ожидания можно посмотреть в коментариях 
http://smart-lab.ru/blog/47026.php

этот месяц интересен был тем что я работал уже почти на всю сумму
и теперь коменты про плюс 300руб не уместны ) которые мне кидали в первый тестовый месяц ))

данные за первый месяц торговли тут: http://smart-lab.ru/blog/53038.php#comments


очень интересные коменты тут: http://smart-lab.ru/blog/47578.php


все сделки в онлайн можно было смотреть тут
http://startraders.ru

хочу заметить ММВБ проще чем фьючерс РТС  

( Читать дальше )

Анализируя график fРТС совершенно случайно наткнулся на интересную закономерность:



в первых трёх выделенных областях красным цветом, размер открытого интереса увеличивался при пробое локального экстремума и возвращался на прежний уровень при стабилизации графика;
в двух зелёных областях происходит увеличение открытого интереса от максимума коррекции до локального экстремума, при этом объём открытого интереса только увеличивается.

Кто разбирается, прокомментируйте плз.

Покупка фьючерсного контракта на курс доллар США-российский рубль( Si-6.12) на текущих уровнях. Цель 32.940.
С начала 2012 года я публикую торговые сигналы на smart-lab.ru/my/Vladimir_Sulima/. Из 19 торговых сигналов 17 положительных,1 убыточный, 1 активный.
Действующая сделка:
1.Покупка акций «Газпром» (ОАО) ао smart-lab.ru/blog/56411.php от 23.05.2012. Цель 152,85.
По вопросам сотрудничества обращайтесь по тел. 89202013677 или sulimavm@yandex.ru.
При сотрудничестве количество сигналов может быть больше.
Имеются торговые сигналы по акциям и фьючерсным контрактам.

Видео подробно описывает процесс написания привода выставления заявок под QUIK. Даже если вы не умеете программировать, попробуйте повторить за преподавателем и у вас все получится.


В клубе алготрейдеров StockSharp размещена текстовая версия видео.