Козерог (22 декабря — 20 января)
Счастливый день: вторник, суббота.
Неудачный день: понедельник, суббота.
Благоприятные числа: 3, 5, 7, 8 (все числа, делящиеся на 8), 14.
 
Стихия земли в стадии распада. Правящие планеты – Сатурн и Марс. У Козерога есть неплохие шансы добиться успеха в биржевой игре. Помогают врожденное трудолюбие, настойчивость, а также упорство и последовательность в достижении целей. Этот человек не пасует перед трудностями, он их преодолевает. Козерог не будет продавать купленные бумаги, основываясь на каких-то слухах или домыслах. Фоновые колебания цен не способны выбить его из седла. Если Козерог что-то купил, то это надолго, и будьте уверены, из этой позиции он выжмет все возможное. Сильные колебания цен также могут оставить Козерога равнодушным. Он не станет покупать бумагу, которая интенсивно двигается, но уже достаточно сильно выросла в цене. По своим деловым качествам представители этого знака похожи на Тельцов и Дев – как никак, тригон земли. Нельзя сказать, что успех приходит к представителям этого знака сразу – для этого им приходится изрядно попотеть. Козероги обожают учиться и в поисках дельного совета они могут обойти всю биржу. Они посещают авторские семинары и мастер-классы биржевых «гуру», штудируют литературу, ведут дневник своих операций, скрупулезно подсчитывают накладные расходы. Рано или поздно все это дает свои плоды. Козерог возносится к вершинам успеха. Возраст не играет для этих людей никакой роли. На бирже можно встретить старцев, убеленных сединами, которые с увлечение рассказывают об удачной сделке, завершенной накануне. Это Козероги. Символ этого знака – козел с рыбьим хвостом является аллегорическим изображением упорства и трудолюбия.


( Читать дальше )

Продолжаем осваивать торговлю опционами.

Торговая идея такая:
Вероятность роста в район точки минимальных выплат (сейчас это 175000-180000) к моменту экспирации сентябрьской серии оцениваю как 50/50 :)
Покупка голого ОТМ (вне денег) колла — не подходит (дорогой при текущей воле)
Обычный колл-спред (1:1) — тоже дорогой
Попробуем реализовать идею в ратио спреде (4 купленных против 6 проданных)

Картинка 1 — Точка минимальных выплат (на текущий момент)
 
Картинка 2. Цена базового актива и его волатильность
 
Картинка 3. Профит/лосс профиль ратио спреда (открыт в реале, цены есть в табличке — слегка подпилило при открытии)
 
Картинка 4. График Веги — моей союзницы (она отрицательная и это значит, что при снижении волатильности Вега будет добавлять маржу на счет, а волатильность как правило снижается при росте БА)
 
Ждем развития событий. Победит ли в этой экспирации Кукл? :)

В связи с непрекращающимися вопросами на сайте и в личку, решил вновь опубликовать свой старый пост, дополнив его и разбив его на небольшие куски.




Роботы… Как много в этом слове для уха трейдера слилось!
Как? Откуда? С чего начать?

Самый первый вопрос, который необходимо себе задать — зачем?
Зачем я хочу написать робота?

Потому что у меня есть готовая стратегия и я устал её исполнять руками, хочется больше свободы?
Или потому что роботы есть у всех и у каждого и они позволят мне наконец-таки выйти из просадки и начать зарабатывать каждый день десятки процентов?
А может я устал подвергаться эмоциям, впадать в тильт, мне хочется тратить время на исследования рынка,

Очевидно, что профессиональные роботостроители вырастают из первой и третьей группы, вторые же просто играются в TSLab и других подобных программах.


Далее необходимо понять — что? Что я буду реализовывать в роботе? Какие идеи тестировать?

( Читать дальше )

Проанализировал стратегию из поста kirill_m
http://www.smart-lab.ru/blog/11479.php

Решил сделать видео (для наглядности)

 

Решил разместить цикл вэбинаров Твардовского по опционам — это полноценное обучение азам опционной торговли — советую всем ознакомится — очень перспективные инструменты.

Приятного просмотра и не забудьте плюсануть тему на главную ) Спасибо.

  Лекция 1.

Лекция 2. Лекция 3. Лекция 4. Лекции 5, 6, 7, 8 доступны только клиентам Ай Ти Инвест — нужно зайти в вэбкабинет и продолжить просмотр.

Всё чаще возникают вопросы по роботостроению.
Муханчиков степы писал, но они немного более продвинуты, чем просто начало «желателей грааля своего» (я в клубе, а оно работает за меня).

Потому очень просто:
Я всегда рекомендовал даже на бумаге расписать алгоритм того, как РОБОТ должен «соображать» на простой системе «монетка».

Дано:
1. Вход в любую сторону по системе «монетка» (рандом)
2. Есть критерий Достижения прибыли (закрытие позы)
3. Есть критерий Достижения убытка (закрытие позы)

Итак, быстро в эксельке накиданная схема (не бейте, если я где-то стрелочку не провёл… просто быстренько простейшее накидал):



Надеюсь, такое простое наглядно поможет всем «мечтателям» своего «я сплю, а бабки капают» ©.

Если на листах сможете руками расписать все варианты своей «системы» — то уж запрограммировать — это как 2 пальца об асфальт ;)

PS Схема предполагает, что более 1й позиции не может быть открыто.

Продолжаю перепост записей со своего сайта ByTrend.ru, на этот раз торговая тактика.

Волатильность на рынке имеет цикличную природу, многим известно, что после периодов снижения волатильности наступают периоды ее повышения. Время, когда размах движения падает, является одним из лучших моментов для принятия торговых решений по следующим причинам:

 
1. Можно выставить небольшой стоп, что позволяет зайти бОльшим размером в позицию при тех же рисках на депозит.
2. В случае пробоя в сторону обратную Вашему прогнозу можно быстро перевернуться.
3. Если прорыв истинный, то во время пробоя волатильность резко вырастает и цену уносит быстро и далеко от Вашей точки входа, что соответствует критерию хорошей сделки.
4. При входе в сужениях легко соблюдать золотое правило трейдинга: «Давай прибыли течь, режь убытки сразу», потому что зачастую потенциал выхода из сужения значительно больше, чем возможный стоп.

 
Сужения волатильности достаточно просто отслеживаются, есть несколько простых вариантов.


( Читать дальше )

Недавно я описал один из своих неудачных торговых дней, где посетовал на то, что не следую своей ТС, что приводит к убыткам там, где должна была быть прибыль и к большим убыткам там, где могли быть маленькие. С тех пор, работая над собственными ошибками, пытался хоть один день провести торговлю без лишних (не по системе) сделок. Тем не менее, нет нет, да получалось совершить глупость, из-за которой мой торговый день считался некошерным.

Наконец, получилось провести целый день четко по системе. Так получилось, что этим днем оказалась пятница 15.07.2011, т.е. день экспирации июньских опционов. Фьючерс на индекс РТС в этот день был во флетовом боковике, и я полагаю, многие со мной согласятся, что день не самый удачный для прибыльной торговли. Однако, следуя точно своим правилам, я вышел в плюсе. Это не самый прибыльный день за те две недели, что я пытался исправить свои ошибки, но считаю его показательным прежде всего для самого себя, а потому привожу результаты именно от 15-го июля. (Хотя, будь у меня поболее опыта и поменьше жадности, — я бы вообще не торговал в этот день).

( Читать дальше )