Торговля по правилам

Недавно я описал один из своих неудачных торговых дней, где посетовал на то, что не следую своей ТС, что приводит к убыткам там, где должна была быть прибыль и к большим убыткам там, где могли быть маленькие. С тех пор, работая над собственными ошибками, пытался хоть один день провести торговлю без лишних (не по системе) сделок. Тем не менее, нет нет, да получалось совершить глупость, из-за которой мой торговый день считался некошерным.

Наконец, получилось провести целый день четко по системе. Так получилось, что этим днем оказалась пятница 15.07.2011, т.е. день экспирации июньских опционов. Фьючерс на индекс РТС в этот день был во флетовом боковике, и я полагаю, многие со мной согласятся, что день не самый удачный для прибыльной торговли. Однако, следуя точно своим правилам, я вышел в плюсе. Это не самый прибыльный день за те две недели, что я пытался исправить свои ошибки, но считаю его показательным прежде всего для самого себя, а потому привожу результаты именно от 15-го июля. (Хотя, будь у меня поболее опыта и поменьше жадности, — я бы вообще не торговал в этот день).


Итак, в двух словах о правилах (как-нибудь распишу более подробно, т.к. есть кое-какие особенности):
1. Не вхожу в рынок до 11:00 мск
2. Вхожу в сделку, ориентируясь на поведении трех MA: 5, 30, 50 (в момент, когда они выстраиваются 5-30-50 или 50-30-5)
3. Счет для торговли на РТС мысленно разбиваю на 3 равные части и вхожу сразу 3мя частями
4. Выхожу каждой частью по отдельности:
4а. Одной скальперски – после резкого рывка цены в нужную сторону, а затем начала локальной коррекции
4б. Второй — ТП при просадке от максимума в 400 п
4в. Третьей – при пересечении линией MA5 одной из MA30 и MA50
5. Стоп ставлю на 300 п
6. В бу перевожусь при +400п

Кроме этого ориентируюсь на каналы, построенные на разных временных интервалах. Но это пока субъективные сигналы, их описать не могу.

Примечание для начинающих: я сам — начинающий, поэтому не следует особо доверять моим правилам и считать их секретом успеха. Над ними еще нужно работать.

Результат

Было проведено 17 сделок:



Как видно, в этот день наиболее выгодными оказались скальперские выходы (п. 4.а), что неудивительно, учитывая такой плоский боковик. Этим же объясняется такое количество сделок. Обычно же самым прибыльным является выход 4.в, а среднее количество сделок – 7-8 в день.

В этот день я вышел в +1170 п. Т.к. торговал я тремя контрактами, то прибыль в рублях составила +1960 руб.

За время торговли мной были сделаны два действия не по правилам:
1. Т.к. нужно было отлучиться, я вышел из сделки 11 раньше времени
2. Сделку 12 я зыкрыл не по правилам, т.к. на носу был вечерний клиринг и были подозрения, что будет гэп вверх (что и случилось на самом деле)

Подробности