Коллеги, доброго дня.  Хочу продемонстрировать, как работают опционные стратегии при ловле направленных многодневных среднесрочных движений. Материал скорее для тех, кто начинает изучать мир опционов и еще не понимает, зачем оно вообще надо и с чем его едят.

Изначально озвучу свое мнение по вопросу спекулятивных стратегий в трейдинге – на рынке не существует возможностей более прибыльной торговли, чем ловля хороших направленных движений с большим плечом. Такая стратегия торговли позволяет реально за несколько дней увеличивать счета в разы, но так же и мгновенно сливать в минуса при отсутствии вменяемого риск-менеджмента либо форс-мажорных ситуаций, технических либо вариантов прихода «черных лебедей».  Модель направленной плечевой торговли трейдеров на линейном рынке – это попытка входа большим объемом с большой плечевой составляющей  с выставлением стоп-лосса. Проблемы такой торговли тоже известны – это постоянные выносы стопов,  даже если общее направление движения правильно угадано, с последующим движение рынка в нужную сторону, заходом/выносом и т.д. Я сам несколько лет занимался линейной торговлей (Саше Резвякову большой искренний привет, спасибо за науку!), посему знаком с данной тематикой и сопутствующими проблемами довольно хорошо, особенно на сегодняшних рынках.

( Читать дальше )

Бесплатно!
Методика через личку.
Планирую раздачу с 1 октября.
В порядке очередности записавшихся.

От вас:
— регистрация на СмарЛаб не менее 3 лет;
— опыт реальной торговли менее 3 лет;
— вы торгуете и постоянно сливаете (подтверждение ссылками на СмартЛаб);
— краткое описание своей методики, приводящей к хроническому сливу;
— уверенное владение Excel, с навыками составления формул, построения графиков, обработки больших массивов данных;
— обещание, не распространять массово методику, в личных контактах — пожалуйста

Безвозмездно!
Методика прогнозирования.


Всем! Желаю здравствовать и радоваться!

«Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего хотел, но не сделал».
«Надо оставить прошлое позади, чтобы идти вперед” из фильма Форрест Гамп.
»В жизни каждого из нас каждый день происходит сотня выборов и не бывает их хороших или плохих. Просто каждый из выборов создает другую жизнь, другой неповторимый мир" из фильма «Господин Никто» (Mr. Nobody).

Всем привет!

Немного оклемался после двух бессонных ночей, перелет занял больше суток, 3 пересадки и 21.07.2018 я покинул РФ.

Это еще одна мечта которую я долго вынашивал.

Желание сменить страну проживания возникло еще в 2006 году, когда я читал путеводитель об Австралии и мерз на работе. Именно тогда возникло желание жить в стране вечного лета. В Сибири постоянные холода и короткое лето. Но если в юности ты не можешь ничего изменить в виду отсутствия денег и опыта, то со временем находятся возможности и пути это сделать. Биржа явилась инструментом для осуществления мечты.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

События нынешнего апреля на срочном рынке РФ показали уязвимость стратегий, основанных на продаже опционов. Резкий рост ГО и волатильности приводит одновременно к недостаточности обеспечения позиции (требуется довнесение средств или брокер просто по риск-менеджменту кроет всю позицию или большую часть) и неожиданным временным убыткам, т.к. цена дальних опционов взлетает в разы.

При этом закрытие позы брокером или невозможность удерживать позицию спекулянтом (по любым собственным причинам) превращает бумажный убыток в реальный.

Кто-то после этого предъявляет претензии брокеру, кто-то сетует на неэффективность рынков, связи, организаторов торгов. И во многом бывает прав. Но 9-10 апреля это естественный стресс-тест для всей инфраструктуры, посредников и клиентов. Стресс-тестов давно не было на нашем рынке. Почти 3 года относительно спокойной внутридневной торговли.

Трейдер не властен над факторами неготовности брокера (который кстати по Регламенту будет прав, если начнет крыть позиции, выходящие на маржин-колл и всегда будет снижать риски по физикам в первую очередь, т.к. это меньшая доля доходов, и вести переговоры с крупными юр. лицами в аналогичной ситуации (а то многие физики возмущались, что им не позвонили, не предупредили, не выслушали)), а также над факторами неготовности инфраструктуры биржи и связи брокера.

( Читать дальше )

Этой публикацией я открываю ряд статей (если, по какой либо-причине не получу бан), посвященных анализу микроструктуры рынка и, собственно, его природы.

Все мы привыкли смотреть на графики цены акций, фьючерсных контрактов, опционов и прочих инструментов (далее цена). Мы рассматриваем цену на различных тайм-фреймах, строим на основе цены различные индикаторы, которые помогают принимать нам «правильное» решение. Но, если задуматься, то цена — это ведь свершившийся факт. А точнее, цена — это всего лишь производная от действий участников рынка (покупателей и продавцов) на определенном отрезке времени. И влияют на цену всего два параметра: это объемы и интенсивности покупок и продаж. Эти два параметра и есть то топливо, которое питает рынок. Кто-то скажет: на рынок влияют новости: да, но если есть хорошая новость, и нет покупателей, или у покупателей нет денег (например, закончились) — то цена может уйти в противоположную ожиданиям сторону.

( Читать дальше )

Приветствую, ответ очень простой: В городах всё примерно одинаковое. А вот выехать за город и посмотреть как работает сельхоз направление ( теплицы ) и увидеть, то о чём я писал в своём посте про «инвестирование » ( smart-lab.ru/blog/448102.php )  это другое дело. Вдруг разумные мысли придут ;). Плюс шашлык из ДОМАШНЕГО МЯСА И САМОГОН НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ… где такое найти в Москве :))))

Краткий отчет за последние 3 дня по мотивам стратегии Г2 Дмитрия Новикова.
В среду 21.03.2018 днем опять-таки запоздало постепенно перевернулся в проданные путы, вечером выравнял дельту.



( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

     Наконец-то, меня выпустили из бана. Ну тут уж я сам оказался дурён и нелюбомудрен.  В общем, сам виноват…

 

     Это я к тому, что выкладываю следующую часть с опозданием. Прошу меня за это простить.

 

     Итак, мы решили спекульнуть РИшечкой, чтобы выиграть денюшек на хлебушек.

     Лирическое отступление. Да, я не описАлся, ещё мой любимый Альберт Айнстан говорил, что «Все события в природе носят вероятностный характер». Поэтому биржевая торговля – это Игра, Игра и ещё раз Игра! Не работа, не бизнес, а именно ИГРА! С вероятностными исходами.

     Ничего плохого или предосудительного в этом не вижу. Шахматы, например, это тоже тяжелая, кропотливая, но игра. В которой, чтобы чего добиться, нужно много и упорно учиться и тренироваться. Но учиться – Игре. И играть, играть, играть…

     Или шпионы-разведчики-контразведчики, которые ведут радиоигру и пускают дезу. Тоже игра.

( Читать дальше )