Сегодня будем рассматривать пример, в котором будем последовательно выходить из позиции через лимитки в рынке, выставляя лимитки одну за другой. Вход у нас будет по развороту на свечках, опирающихся на волатильность (через ATR).

Итоговая логика робота на графике выглядит так:

1. Открываем робот-пример. CandlesTurnaroundPattern.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine

Внутри проекта здесь:

Сегодня будем рассматривать пример, в котором будем докупать актив, когда он идёт в сторону нашей позиции, и усредняться на откате. Делать это будем при помощи докупки актива в текущую позицию. Методами BuyAtMarketToPosition и SellAtMarketToPosition.

Итоговая логика робота на графике выглядит так:

1. Открываем робот-пример. AlligatorTrendAverage.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/PositionsMicromanagement/AlligatorTrendAverage.cs

Внутри проекта здесь:

Заранее прошу поставить лайк- внизу статьи я прикрепил уникальные программы которые сейчас реально сложно найти + мой собственный софт и примеры кода, который я сделал специально для вас.

В этой статье Вы узнаете как обучить и поставить на торговлю в терминал нейросеть без знания программирования(простой способ — в самом низу). В данной статье не говориться как сделать прибыльную нейросеть, но если будет много лайков — я напишу про это подробней. В одной из следующих тем, например — я хочу написать про генераторы торговых стратегий — поэтому ставьте лайк, чтобы у меня была мотивация.

Поехали!

В некоторых типах торговых алгоритмов при перезапуске тестера нужно обнулять переменные или массивы. Это нужно в довольно редких случаях, но Вы должны знать, как это делать. В этом посте посмотрим пример, в котором это реализовано.

1. Идём в пример PriceChannelScreenerOnIndexVolatility.

Он писался для лекций по стадиям волатильности и в нём есть переменные, которые нужно сбрасывать в начале теста, и робот довольно сложный…

На ГитХаб это здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine

В проекте это здесь:

Бывают случаи, когда для роботов надо сохранять ленту сделок. Иногда без этого не обойтись. Между тем, это опасно и требует постоянного внимания.

Посмотрим на то, как это делать не надо. И несколько советов о том, как делать это правильно. Для терминала OsEngine.

1. Когда надо сохранять ленту сделок?

В общем, существует две ситуации:

1. Когда Вы по ней торгуете, и нужна глубокая история.
2. Когда Вы торгуете по нестандартным свечам и имеете неосторожную привычку менять таймфреймы иногда. Так как при смене таймфрейма, если трейды не сохраняются, нестандартные свечи начнут своё построение с нуля!

2. Как включить сохранение ленты сделок?

У каждого боевого коннектора в OsEngine есть стандартные настройки, в которых можно включить сохранение ленты сделок. Большая статья про это здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1057253.php

В любом коннекторе за это отвечают вот эти три настройки:

Видеообзор функционала выставления наклонных и горизонтальных уровней, по которым можно входить и выходить из позиций. 


VK Видео:


RuTube:

Сегодня рассмотрим пример того, как можно выставлять несколько ордеров на закрытие по позиции одновременно. Делать это будем через открытие нескольких позиций на входе.

Напоминаем, что архитектура OsEngine запрещает выставлять на рынок больше одного лимитного ордера на закрытие по позиции за раз, и при помощи такой конструкции можно это ограничение обойти.

1. Открываем робот-пример. PriceChannelCounterTrend.

На ГитХаб, в репозитории OsEngine это находится здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/PositionsMicromanagement/PriceChannelCounterTrend.cs

Внутри проекта здесь:

Новичкам в инвестировании сложно определиться с выбором акций для покупки, потому что у них еще нет своей четкой стратегии. Но очень важно правильно сформировать основу портфеля именно в самом начале, чтобы в будущем не терять время и деньги на исправление ошибок.

Я инвестирую с февраля 2020г и на основе своего инвестиционного опыта постараюсь собрать долгосрочный портфель акций, диверсифицированный по основным секторам нашего рынка, с упором на дивидендную доходность, который можно будет взять за основу начинающему инвестору.

Мой портфель

Для начала, покажу состав своего портфеля:

Когда я начинал инвестировать, опыта у меня не было и часть акций я покупал по советам аналитиков, другие бумаги попали в мой портфель на фоне каких то моих субъективных оценок.
Только спустя примерно полтора года инвестирования я четко понял, что хочу получать от своей инвестиционной деятельности и пришёл к дивидендной стратегии, которую использую и по сей день.

Моя стратегия

Открыли новую минирубрику в нашем Гайде. «Микроменеджмент позиций». О том, какие бывают паттерны управления позициями, и как это выглядит в исходном коде (т.е. на примерах).

Поговорим о том, что там будет.

В гайде этот раздел можно найти тут:

На данный момент подготовлено ПЯТЬ примеров работы со сложной работой с позициями. Для них пишутся статьи:

1. Контроль позиций по разным типам входов при помощи SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Эта уже выложена в ГАЙД.
2. Выход из позиции в несколько ордеров одновременно через множество открытий.
3. Усреднение позиции открытием новых позиций.
4. Усреднение и пирамидинг позиции последовательный, для одной позиции.
5. Последовательный выход из позиции разными ордерами.
6. Вход в позицию через кастомный айсберг для реала.
7. Одновременный выход из позиций лимитками, ожидающими в рынке.
8. Усреднение двумя лимитками, ожидающими в рынке.
9. Бест-практикс. Делать в тестах на свечах всю логику в событии завершения свечи.

Вопрос менеджмента позиций сложный, и копий сломано немало…