я когда-то работал по системе, которая отслеживала резкое изменение ои в опционах на подходе к сопротивлениям. причем задача была такая, безубыток на тренде и профит на отбое от уровня. На практике все просто: на проколе уровня продается фьюч и покупается опцион кол atm, чтоб дельта стремилась к 1, при этом размер позиции зависел от изменения ои у одного из трех ближайших страйков.
Долгое время стратегия работала очень достойно, но сейчас рынок трендовый, так что импульс сейчас используется для входа по тренду

VladimirB, самый граальный уровень. это когда цена бьет сверху в определенный уровень (свечи как забор :) ) потом пробивает и уже бьет снизу. в тоже самое место с точностью до пункта.
это одна модель. практически 100% срабатывания, но они очень редкие.

1 если купить опцик в пятницу, то заплатишь распад за 3 ночи
2 движение понедельника обратно движению пятницы… т.е пятница день разводов… вообще по статистике в пятницу лучше направленно не торговать…
3 однако есть грааль… т.к в пятницу массово кроют шорты, то можно вечером пятницы покупать в лонг, а в понедельник с утра сдавать… по статитике на пакете бумаг всреднем выходит 10-11% годовых… пля граль спалил

Simix, да при чем тут валюта? В моем случае стратегия обсчитывалась и с хеджем Си и без такового. И понятно, что не интуитивно. РИ запросто становится рублевым при помощи си. Но связка ри+си ликвидна, а МХ — неликвидное говно для кормления кровосов ММов, вот и все.

Хотя да, забыл, есть еще одна функция у МХ. Если надо войти по рынку в РИ на крупный объем, то можно чуть-чуть улучшить цену входа, входя одновременно и в МХ, пока кровососы заявки не переставили. Потом можно позу привести к единой валюте сишкой.

Ты должен понять главное — ложки не существует © Matrix, The

В своё время я протестировал тысячи систем.
И по итогу всех этих тестов я сделал вывод, что
есть только 3 правила, на которые можно полагаться:
1) Покупай Дешевле — Продавай Дороже
2) Реагируй На Изменения Рынка По Факту
3) Контролируй Риски, Так, Чтобы Остаться В Игре При Любых Раскладах

Всё остальное, основанное на предсказаниях,
рано или поздно ломается, причём обычно ломается
именно в тот момент, когда ты делаешь на него
максимальную ставку, «на всю котлету».

А эти 3 правила не рассчитывают на ловкость прогнозирования,
только реакция на то, что уже произошло и какие-то
более-менее разумные ожидания о степени возможного
безумства рынка.

Кстати, в историях Гнома системы именно так и действуют:
покупают продают опционы вокруг улыбки или на базовом активе
вокруг среднего, по выражению Мозга это называется «собирать спрэд».

Проблема в том, что торговля в стиле этих 3-х правил
не приносит супер-доходов, максимум процентов 30-50 в год,
а такие показатели мало кому интересны, да и сама торговля
становится совсем скучной, без драйва.

Lafert, но ведь согласитесь, что расходы на транзакции не на нашем рынке, а на любом западном, на опционы выше. я не знаю последних веяний, но примерно с годик назад мы тут проводили в каком-то топике расчёты, там от 5 до 10 раз всё дороже выходит. вряд ли там щас всё кардинально изменилось в этом плане…

но касаемо комиссий же всё относительно на самом деле. конечно, если пытаться ловить какие-то доли копейки, что имеет значение, например, 100 или 80 опцион стоит, то да, такое сомнительное дело наверно бесперспективно, по комисам больше выйдет…

ну а если, например, по 500-600 опцы какие-нибудь продать перед экспой грамотно (ну или, скажем внешнюю связку (стрэнгл) продать за 1000-1200), и это дело чтобы в ноль сгорело через 2 дня, то тут же эти доли копейки, комиссии то бишь, почти никакой роли не играют…
я вот с этой точки зрения рассматриваю… тут какая там улыбка, и какой перекос по ухмылке, например 26-я вола или 27-я на каком-то конкретном страйке, или даже пусть 28-я — значения не имеет абсолютно. без разницы точно.
главное грамотно расчитать, чтоб сгорело. или если не сгорело, то чтобы риск-менеджмент грамотный был, как это дело инструментарно захеджировать лучше… но даже в этом случае улыбка точно никакой роли не играет, тут на общую ситуацию смотреть по рынку, в плане факторов, определяющих волатильность на промежутке времени до экспы.