Продолжаем публикацию цикла статей Виктора Аргонова о теории вероятностей и ее использованию в области финансов. Сегодня поговорим о казино и о том, почему богатые становятся еще богаче.

Задача о блуждании пьяницы возле бара — задача смешная и удобная для иллюстрации такой важной математической абстракции как случайное блуждание точки по прямой. Но с давних времён движение пьяных волновало людей меньше, чем движение капиталов. Именно финансовые задачи были исторически одними из первых в теории вероятностей. Например, в ещё 1650-х годах знаменитые учёные Блез Паскаль и Христиан Гюйгенс начали исследовать так называемую задачу о разорении игроков. Она имеет много разных формулировок, но мы сосредоточимся на одной из них — особенно парадоксальной.

Игрок покупает у казино M фишек, каждая из которых стоит доллар (деньги, заплаченные за фишки — его плата за участие в игре). Раз в минуту крупье бросает монету. Когда она падает решкой, он забирает одну из фишек игрока. Когда орлом — даёт игроку дополнительную фишку. Число фишек у казино не ограничено, так что разориться казино не может. Зато игрок — может. Игра идёт до тех пор, пока игрок не потратит все фишки. Таким образом, выиграть деньги он не может. Это игра “в одни ворота”. Но пока она идёт, игрок имеет право бесплатно пить, есть, общаться с другими игроками и как-то иначе развлекаться за счёт казино (ему не обязательно присутствовать рядом с крупье, который всё делает честно).

( Читать дальше )

Рабочее место трейдера достаточно подробно описано на страницах всемирной паутины, конфигурации и информационные системные решения различны, в зависимости от бюджета и задач. Поэтому здесь будут сделаны акценты только действительно важных деталей о которых нужно обязательно подумать трейдеру.



1. Личный комфорт, помещение, рабочий стол, кресло, свет, шумоизоляция.

2. Технические решение информационных систем, компьютеры и маниторы. Бесперебойное питание всей компьютерной техники сроком не менее 2 часов. Резервный компьютер.

3. Высокоскоростное Интернет соединение не менее двух надежных провайдеров.

4. Программное обеспечение, торговые и информационные терминалы. Программы облегчающие работу трейдера.

У каждого трейдера свой собственный профессиональный путь, соответственно набор технических и программных решений индивидуален. Однозначно нужно понимать, что идеальное рабочее место трейдера, существенно увеличивает производительность труда и снимает технические риски в трейдинге.

Затраты на информационную систему составляют до 20% от суммы под Управлением активов инвесторов. Информационная безопасность составляет 30% от стоимости информационных систем.

Казалось бы за столько лет замужем в трейдинге догнал умом либо опытом большинство концептов, даже если и не смог использовать. Но вот плотно и регулярно начав торговать опционы само собой потихоньку и без фанфар пришло понимание, которое я осознал только сегодня, на фоне комментов в моей записи по золоту по поводу того куда оно пойдет.

Итак, опционы научили меня простым вещам, отчасти граалю, которые применивы точно так же и в линейном трейдинге:
1. Не прогнозируй куда пойдет цена — так ты просто накладываешь свое осознанное или не осознанное желание на реальность и результатом лишь твое искаженное ее восприятие и без вариантов ты за это поплатишься. Вместо этого определи куда цена пойдет вероятнее всего в рамках рассматриваемого промежутка времени! В опционах можно просто посмотреть на дельту определенного страйка и она покажет с определенной погрешностью вероятность того, что цена дойдет к эскпирации к этому страйку. Дельта 0.1 означает примерно 10% вероятность. В линейном трейдинге можно оперировать линиями поддержки и сопротивления, каналами, от которых уже была четкая реакция, торговым диапазоном. Если цена в диапазоне — вероятнее всего она там и останется. Если в тренде — вероятнее всего он продолжится. Если пилит стопы — вероятнее всего так и будет. Не нужно ожидать, что что-то изменится. Нужно лишь иметь план на этот случай. Изменится — нужно рассмотреть новую ситуацию и вероятности.

( Читать дальше )

Когда в следующий раз увидите предложение про обучение трейдингу, вспомните этот текст:)

Один из последних постов г-на Шадрина А. (http://smart-lab.ru/blog/312072.php) подтолкнул меня поделиться с уважаемой публикой своим мнением насчет понятия «инвестор» и «спекулянт». Надеюсь, что Александр Шадрин и Василий Олейник тоже присоединятся к этому обсуждению.

Суть инвестиций

Инвесторами называют, как правило, людей/компании, которые выбирают большой или бесконечный торговый период (таймфрейм). То есть они обменивают время удержания позиции на весь возможный рост курса стоимости акции, который может быть, а может и не быть, и будущие дивиденды (часть прибыли компании, выплачиваемая акционерам), которых тоже может  не быть.

Как правило, инвестиции требуют диверсификации вложений, тщательный выбор эмитентов с хорошими фундаментальными показателями. Именно на инвесторов ориентированы фундаментальный анализ, стоимостное инвестирование, портфельные методы управления. Общая невысокая доходность инвесторов объясняется тем, что на разовый фантастический взлет одной акции за десятилетие приходится банкротство трех и нулевой прирост у десяти других, которые они также держат в своем портфеле. Именно поэтому среди инвесторов 10% успешных и 90% инвестирующих посредственно или с переменным успехом; кстати, очень похожую картину можно наблюдать практически в любой сфере.

( Читать дальше )

Я добавил в название рецензии этой книги слово «почти», только лишь потому, что прочитал не достаточно много книг про трейдинг, и может быть, когда-нибудь ко мне в руки попадет книжка лучше, чем эта...

Но пока я считаю ее лучшей из того что я прочел по трейдингу...

Эта книга представляет интервью опытных, зарабатывающих, известных и не очень трейдеров, а также инвесторов, которые делятся своим личным опытом работы на рынках.

Это целый букет мнений того, что им помогает зарабатывать и, что другим мешает оставаться на рынке так же долго как и они...

В книги есть практически все, от психологии до конкретных торговых стратегий и рекомендаций по входам и выходам из сделки...

В ней представлены трейдеры, торгующие акции, фьючерсы, опционы, многие из них, мягко говоря, очень мало известные, но очень не бедные, и Швагеру (интервьюер) пришлось потрудиться, чтобы заполучить аудиенцию с некоторыми из них...


( Читать дальше )

Миллиарды (Billions) 2016. Трейлер первого сезона. Русский язык [1080p]

В мире власти и больших денег, в самом сердце Нью- Йорка, вовсю идет противостояние амбициозного финансиста с Уолл-стрит Бобби Аксельрода и принципиального федерального прокурора Чака Родса.


Вот, как раз по теме время занять.
Где смотреть, решайте сами.Я на турбике;)

Ну вы что совсем дедки?

Умеете же пользоваться компом! Заходите и скачиваете программу, заполняете, распечатываете и отправляете в свою налоговую вместе в подтверждающими документами. Можете даже завести себе на сайте nalog.ru личный кабинет и отправлять из него в электронном виде декларацию.
Где вычет писать? А вот здесь:


(3 раза получал имущественные вычеты живыми деньгами)

Ubi nil valis, ibi nil velis — где нечего дать, там нечего взять.

© Сенека младший.

Хотите здесь что-то получить, ничего не отдавая взамен? Не получится. Проверял лично.

Лучше уж сразу задуматься: что я могу дать этому миру? Своё время? Как в любом деле, время — необходимое, но не достаточное условие. Инвестировать сколько-нибудь значимый капитал? Уже что-то. Так мы отдаём нечто ценное. Но и этого не достаточно. Как минимум полезно подумать: кому и зачем отдаём свой капитал? Возможно, эмитент сам только и думает «как бы нахапать?». Тогда наши вложения возвращаются к исходной, абсолютно мёртвой, идее «игры с нулевой суммой»...

Если у вас нет капитала, нет времени, нет уникальных знаний и навыков, тогда что вы делаете на финансовых рынках? Ведь вы уже знаете, на рынке обязательно нужно иметь преимущество, чтобы избежать участи конечного донора ликвидности.

Думаете, поиски фигур на графиках могут стать уникальным знанием? Сильно сомневаюсь. А хотите, упрощу мучительный путь поисков и бесплатно раскрою «свой грааль»? Да пожалуйста. Ну вот, например: цена на фьючерсе ES часто встречает серьёзное сопротивление на числах XXX1, XXX4, XXX6, XXX9. То есть на один пункт выше/ниже круглых значений (защита опционного уровня). Здесь стоит ждать как минимум отскока, а то и просто появится пивотная точка. Если раньше не замечали, то наверное, даже удивитесь, как всё просто. Хотите ещё «граалей»? Мне не жалко. Готов вместе с вами учиться отдавать этому миру. Смотрите: цена почти любого актива почти всегда отскакивает от горизонта внутренней стороны предыдущего экстремума. Вот так:

( Читать дальше )

Одной из причин потерь на рынке — Иллюзия Своей Торговли
Большинство трейдеров обитающиющих на трейдерских форумах ДУМАЮТ, что они умеют торговать, именно ДУМАЮТ… И в этом их фатальная ошибка...
Самым большим злом для них являются посты с прогнозами по рынку
 Люди делают сделки основываясь на ЧУЖИХ прогнозах, и у них возникает иллюзия того, что именно они совершили данную сделку проанализировав рынок и приняв решение...
 Заработав 2-3 раза на ЧУЖИХ прогнозах, у человека снова возникает ИЛЛЮЗИЯ о том, то он умеет торговать прибыльно, появляется эйфория и чувство того, что какие же  все вокруг долбо… бы...
 Человек начинает уверовать в то, какой он молодец- он заработал… не он -он просто отработал чужую идею...

( Читать дальше )