V_RAK_V, Просто открой стакан и продай по той цене что в стакане. Купят. Исполнять его не обязательно. Опцион маржируемый и поэтому его ГО всегда равно ГО(БА) * Delta. В день экспирации его дельта ~1 (если угадал) или ~0 (если не угадал). То есть ГО ещё за неск.дней до исполнения будет стремиться туда или сюда и там увидишь когда начнётся нехватка или перебор.

1. У опционов есть временной лаг и лаг по движению к базовому активу, поэтому они сначала дорожают/дешевеют медленно, а потом скорость изменения цены обгоняет базовый актив. 
2. Надо обращать внимание на улыбку волатильности. Для Si сейчас она такова, что при снижении по графику — вола будет падать, поэтому либо надо ловить момент и быстро продавать купленный пут (пока вола высокая), либо использовать синтетические пут/колл. В данном случаем надо было в соотношении 1к1 купить 1 колл 66500 и продать 1 фьючерс на 66500 = равно 1 путу на 66500.  В этом случае будет меньше потерь из-за снижения волы.
3. Недельками на Si лучше торговать вторник, среда и утро четверга.