В продолжение поста http://smart-lab.ru/blog/34122.php

Добавлено еще несколько фильмов. Теперь, в коллекции форекс-портала FX-Trader.su собрано 18 лучших (на мой взгляд) фильмов о трейдерах и биржах.

Раскладка по третьей декаде января:
 (РТС):
 
 22 — 31.01.1996
85,27 — 80,71________ снижение — 5,35%
22.01.1996__ max 85,27______0,00%
25.01.1996___min 77,97_____- 8,57%
 
 22 — 31.01.1997
 279,11 — 274,68______ снижение — 1,59%
24.01.1997__ max 293,33___+ 5,05%
29.01.1997___min 268,69___- 3,73%
 
 21 — 30.01.1998
 338,32 — 284,35______ снижение — 15,9%
21.01.1998__ max 338,32_____0,00%
30.01.1998___min 263,42____- 22,1%
 
 21 — 29.01.1999
 57,32 — 55,12_______ снижение — 3,84%
21.01.1999__ max 58,43____+ 1,93%
28.01.1999___min 54,18___­­­­­­­­­_- 5,48%
 
 21 — 31.01.2000
 197,03 — 172,31______ снижение — 12,6%
21.01.2000__ max 202,94___+ 2,99%
31.01.2000___min 172,31___- 12,6%


( Читать дальше )

 
Основная работа трейдера заключается в анализе информации о рынке и последующая торговляна основании полученных данных.
В этой статье мы рассмотрим, как …
Определить тренд и точки входа по тренду
Как входить в рынок на откате
Понимать поведение рынка и избежать общих проблем
Подробнее на сайте
http://www.traderok.ru/obuchenie/stati/163-luchshaya-torgovaya-strategiya-psikhologiya-rynka-opredelenie-linii-trenda-opredelit-tochki-vkhoda.html 

довольно давно, на одном из форумов в ветке о торговых системах и индикаторах наткнулся на этот пост и сохранил себе в блокнот. недавно перечитал его и решил выложить для всеобщего обозрения не внося корректив (к сожалению ник автора не помню).

Скажу я следующее. Фракталами я никогда не занимался, однако, несмотря на это, думаю, что ты сольёшь и на фракталах. Точно так же как слил на всех остальных системах. И проблема здесь не столько в том, что за идея лежит в основе системы, сколько в том, что то, что ты сейчас понимаешь под системой, прочитав объяснения в книге, то, что ты используешь как основу для трейдинговой системы будь это фракталы, осцилляторы, мувинги, еллиот, фиббоначии и прочее и прочее, — это лишь идеи..., и взять эти идеи и начать их просто торговать, как делают новички, прочтя очередную идею в учебнике или статье — нельзя, т.к этого не достаточно и последствия всегда одинаковы — слив… Тем не менее, если, как ты говоришь, ты уже всё перепробовал и остались только фракталы, то, закончив с фракталами, ты пройдешь первый виток по спирали эволюции трейдера.
Во время этого витка новички, как правило, перепробывают все известные идеи и методы, описанные в книгах и на сайтах. После этого 70% новичков бросают трейдинг навсегда, окончательно «убедившись» в том, что ничего не работает и вообще всё это была сплошная н@ебка.Более упорные приступают ко второму витку: выбирают какие-то полюбившиеся идеи, методы, приемы, и начинают с ними работать, пытаясь методом проб и ошибок постепенно нарастить «мясо» на тот каркас идей и приемов, который, как им кажется, должен работать. На это тоже уходит долгое время.
Потом начинается третий виток. Убедившись, что любимые методы и идеи тем не менее не дают желаемого результата, трейдер возвращается к каким-то идеям, которые он пробовал в первом витке и пытается как-то их скомбинировать с идеями второго витка. На это тоже уходит много времени.
Да, кстати, обычно каждый виток сопровождается как минимум одним, а то и несколькими заходами в реал с последующими потерями. Правда, возможны и периоды не затяжных выигрышей.
Потом наступает еще один этап, когда трейдер пытается переосмыслить любимые идеи на базе опыта первых трех этапов и с учетом добавленных идеи в третьем этапе, начинается переосмысление ММ, методики и тактики игры, ведутся работы в направлении комбинирования временных периодов…
На пятом этапе трейдер задумывается, почему через определенные периоды времени система «ломается». Начинаются работы по стратегическому переосмыслению методы и входящих в нее систем, с целью определить, выделить фундаментальную составляющую, красную нить методы, переформулировать фундаментальную идею метода и понять происходят «ломки» по «вине» маркета или это всё-таки недоработка методы. Еще время, ещё силы, ещё деньги…
Параллельно идет борьба с самим собой т.к все время в глубине души зудит комарик недоверия ко всему происходящему и иной раз кажется, что жена права: ты — идиот, это не для тебя, надо брать последние бабки, которые ещё остались и отваливать пока не поздно… Это паскудное чувство гнетёт душу в позиции и заставляет делать ошибки и начисто посылать родной метод нах… в те минуты, когда перед носом маячит живой профит или кажущаяся неминуемость лося. На следующее утро, как правило, смотришь на себя в зеркало и говоришь вслух: «Ну что, суkа, допрыгался?!»
Так шаг за шагом, год за годом приходится не только нащупывать путь в кромешной тьме, но и заставлять себя верить в себя, не смотря на то, что ты — 0 и в свою методу, которой нет…
Постепенно после 5-7 лет работы, наступает момент, когда тот факт что ты ничего не знаешь о завтра, тогда как друзья знают, что завтра будет зарплата, как-то уже не давит на психику, и на вопрос жены ночью: «Саша, что с нами будет?» ты уже не пытаешься притвориться спящим, а спокойно отвечаешь: что будет — то будет…
Постепенно метода начинает приобретать законченные очертания. Она базируется на твоей философии торговли вымученной годами, на твоей практике, за которую уплачено сполна. Все меньше делаешь ошибок, всем меньше во время трейдинга «позывов» пойти против своего же метода и спороть херню — ты уже спинным мозгом понимаешь что «позывы» заканчиваются сливом, как в прямом, так и в переносном смысле…
Ты понимаешь, пределы работы метода, ты понимаешь, его недостатки, ты знаешь примерно где, когда и сколько ты можешь потерять. Тебя перестают интересовать статьи о трейдинге, ты перестаешь покупать книжки, тебя не интересуют чужие методы, рекомендации, советы, мнения, взгляды, ты больше не спрашиваешь совета у Алекса, он тебе уже нах… не нужен, смотря назад, вниз, ты видишь какой долгий путь ты прошел, как высоко ты поднялся, ты смотришь вниз с высоты своего опыта и видишь многие витки спирали собственной эволюции, ты видишь, что не все витки были кругами, многие были эллипсами, ты понимаешь, что все эти витки эволюции тебя, как трейдера, постепенно сужались и сужались в диаметре, приближаясь постепенно к невидимой оси, к стержню, к тому к чему ты стремился — к истине..., и ты вспоминаешь себя на кругах, когда до истины было казалось рукой подать, но не дотянуться — требовался очередной виток… и ты вспоминаешь себя на эллипсах, когда казалось ты был очень близко к истине, а потом уходил от нее все дальше и дальше… а потом опять приближался…
Потихоньку ты начинаешь делать деньги. Немного… немного, медленно-медленно. Но ты и не торопишься. Ты знаешь что жизнь коротка, ты знаешь что дети растут, ты знаешь что мало осталось, что другие поднялись раньше, многие выше. Но тебя это уже не волнует, да и на тебя уже и так все давно махнули рукой…
День за днем все больше крепнет уверенность в том, что ты делаешь правильные вещи, что эволюция не бывает быстрой, она идет медленно, хотя иногда скачками. Ты не торопишь себя, не дергаешься, как раньше. И когда ты, как Будда, каждое утро включаешь комп и без особых внутренних переживаний делаешь трейд за трейдом, трейд за трейдом, копейку за копейкой, копейку за копейкой, в какой-то момент ты начинаешь знать, понимать, чувствовать, что ты стал тем, кем тебе всегда было положено стать — ты стал трейдером».

Друзья, Доброй ночи чтоли)))
Вообще, прочитав посты на Смартлабе, задумался. Большинство уже во всю использует роботов, тестит стратегии и т.д. А я, так и остался  в прошлом веке и до сих пор все торгую руками и по интуиции. Однако, интуиция бывает и обманывает. А что такое интуиция? Накопленный опыт? А что, если опыт был неудачный?
 Из индикаторов у меня только две Ск. средние и объемы. И все. Я отстал от жизни. Не иду в ногу со временем.
 Рынок, это постоянная борьба с эмоциями. Я ее стараюсь отключать по максимуму. Когда скальпирую/занимаюсь внутридневными сделками проблем не знаю. Избавляюсь от такого количества проблем: зафиксировать ли прибыль/убыток? Когда закрывать стоит фиксировать прибыль/убыток? Когда открывать позу, или лучше не открывать? Держать ли позу или нет.Правильно ли я поставил стоп-лосс. Когда всего этого нет, я просто открываюсь, беру свои пункты и ухожу и так далее в течение дня. У меня нет беспокойства за позицию и главное, я обгоняю индекс…

( Читать дальше )

Все серьезные ошибки в трейдинге могут быть совершены только в сфере управления риском. Вы можете торговать против тренда, продавать новые максимумы и покупать в области перекупленности любых технических индикаторов. Ведь некоторые люди зарабатывают деньги, делая именно так. Даже если Ваш тайминг будет аналогичен случайному, результат такой стратегии будет колебаться вокруг нуля, особенно если Вы торгуете долгосрочно и несете маленькие торговые издержки. При условии разумного управления риском Вам понадобится немало выдержки, чтобы избавиться от своего рискового капитала. При условии положительного статистического ожидания Вашей стратегии тайминга и правильного управления риском, Вы обречены на то, чтобы делать прибыль в долгосрочной перспективе – это математика!
 
Если Вы – начинающий трейдер, то, возможно, думаете, что секрет правильного управления риском запрятан где-то в трехтомнике Ральфа Винса или в сложных формулах Райана Джонса. В этом случае Вы можете вздохнуть свободно, п.ч. произведения этих авторов хороши в качестве гимнастики для ума. Практика управления риском большинства стабильных трейдеров гораздо проще.
 


( Читать дальше )

Всем привет!
Прошло уже достаточно времени с момента проведения первых лекций от StockSharp и пришло время порадовать Вас новыми полезными материалами. На данный момент идет активная разработка StockSharp Studio, мы сконцентрировались на этой задаче, поэтому я не успеваю записать новую лекцию, в которой покажу, как пишется робот с использованием библиотеки S# в онлайн режиме. Зато, я нашел отличную запись вэбинара Михаила Сухова. Запись была выложена на сайте finlabportal.ru/. Власов Дмитрий, владелец портала помогал нам организовать этот вэбинар. Сам сайт заслуживает внимания, можно найти интересные материалы на тему торговых роботов (реклама не проплачена :) ).
Напомню, что за основу выбора тем для лекций, мы решили выбрать правильный порядок того, как должен создаваться торговый робот.  Первый этап – тестирование торговой стратегии. Мы разобрали этот вопрос в двухдневной лекции, которую я провел при поддержке Цериха. Ссылки не вебинары



( Читать дальше )

Привожу цитаты из книги замечательного Александра Эдера — это глава про Открытый интерес (Количество открытых контрактов(позиций))

"Открытый интерес (open interest) — это количество открытых контрактов, кото­ рые держат игроки на повышение или игроки на понижение на данном рынке в данный день. Открытый интерес равен либо сумме всех контрактов на покупку, либо сумме всех контрактов на продажу (первая сумма всегда равна второй)...
 
Чтобы закрыть фьючерсную или опционную позицию поставкой товара по контракту, обе стороны — и продавец, и покупатель — должны дождаться первого дня уведомления, который установлен на этом рынке. Поэтому число контрактов на покупку равно числу контрактов на продажу...

Открытый интерес увеличивается, только когда рынок пополняется парой — новым продавцом и новым покупателем. Их сделка создает новый контракт. Допустим, открытый интерес на рынке золота составляет 8500 контрактов. Значит, к концу данного дня 8500 контрактов на покупку держат быки, а 8500 контрактов на продажу держат медведи. Если открытый интерес возрос до 8600, значит, было заклю­чено 100 новых контрактов.


( Читать дальше )

Так горячо любимый индекс господина Демуры.
Индекс является одним из самых объективных индикаторов экономической активности, поскольку измеряет спрос на сырье в реальном времени, в то время как другие экономические показатели, например, данные по потребительским расходам или индекс потребительских цен, рассматривают то, что уже произошло. Вдобавок, исследование BDI эффективнее анализа рыночных цен на сырье, где такие факторы, как эффект товаров-субститутов и фьючерсные контракты, затрудняют интерпретацию влияния изменений цен на сырье.
Поскольку сухие грузы — это преимущественно то, что служит для создания промежуточной или готовой продукции (например, бетона, электричества или стали), индекс BDI также рассматривается как эффективный индикатор будущего экономического роста и производства.
В отличие от рынка акций и рынка сырья, BDI полностью лишен спекулятивных игроков. Торговля ограничена только компаниями-членами, и только те участники, которые обладают реальным грузом или имеют суда, чтобы перевозить эти грузы, обеспечивают контракты.


( Читать дальше )

Поправил мозг роботу.
Теперь выходы следующие:
а) Выход на цели по профиту
б) Выход по стопу: 300п на пробой, 500п на отбой
в) Аварийный выход, если одному из индикаторов текущая поза сильно не нравится.
г) Выход перед клирингом. За N минут до начала клиринга ищет лучшую точку скинуть позы.
д) Приоритет пробоям перед отбоями.

Ну и добавил фильтр на ложные пробои.

Текущие сделки: