Машковский Евгений,  с Си не соглашусь. Кроме событий 9-11 апреля там ничего «не светило» и на более краткосрочных. Вестников очень грамотный управляющий и все описал, что там происходит. А я от более прибыльных краткосрочных систем в Си отказался изначально, потому что в такие годы как 2012, 2013 и с марта 2016 они больше сливали. А с РИ я спускался с реального таймфрейма день (как в таблице)  таймфрейм час, но ничего путного не нашёл.  А на внутридневных  минутах РИ вообще выяснилось преобладание по времени контртренда. А это совсем другие принципы торговли. Тут уже вступают в силу программисткие навыки для тестирования идей. Я пару идей протестировал — пустышка и бросил это дело. Хотя я знал людей которые делали по 100%+ годовых в 2010-2012 годах именно на хфт. Но только на паре миллионов без реинвестирования. Но это обошлось дорого: 25 тыс. долларов за оборудование и услуги программистов. 

KiboR, но, может быть ЦБ и Минфин и противостоящие им глобальные спекулянты 10 апреля убедились, что у регуляторов хватило запаса мощности для удержания ситуации под контролем. Прошли то бишь, крэш-тест. И после этого стали ещё уверенней гнуть свою линию. По крайней мере, судя по моим хреновым результатам после 9 апреля — дело обстоит именно так.

KiboR, ну вот поэтому я скриплю зубами, но от своей ТС и своих стратегий не отказываюсь — всё надеюсь и жду, что скрепы таки сорвёт. 
А то бы уже выключился и сидел бы — ждал пока МВФ не даст распоряжение на отмену бюджетного правила и сдерживания колебаний валютного курса. 

Для тех кто в погребе.
www.gazeta.ru/business/2017/05/19/10682057.shtml

Приоритетными в МВФ посчитали следующие четыре задачи. Принятие бюджетного правила, закрепляющего консолидацию, обеспечивающего достаточный уровень сбережений и при этом де-факто смягчающего воздействие волатильности цен на нефть на экономику. Достижение целевого уровня инфляции 4% и продолжение постепенного смягчения денежно-кредитной политики при соблюдении баланса между инфляционными рисками и рисками для восстановления экономики. Продолжение проводимых в настоящее время реформ в финансовом секторе в целях его углубления и поддержки роста. Последний пункт — это решительные меры по реализации структурных реформ в целях укрепления потенциала роста и переориентации роста на несырьевые отрасли.

 

В последнем абзаце в заявлении фонда стоит рекомендация провести пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста.

«И, наконец, пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, в то время как надлежащим образом разработанное бюджетное правило позволило бы защитить конкурентоспособность посредством ослабления влияния волатильных цен на нефть на обменный курс», — говорится в сообщении МВФ.

Туземец, у Вестникова — не среднесрочные — краткосрочно-интрадейные. Но трендовые. Вот и рвёт хорошо на неопределённости рынка.
С одной стороны ЦБ держит доллар, а через него и Си с Ри.
С другой стороны бюджетное правило не позволяет баксу расти на падении нефти и падать на росте.
С третей  стороны — Трамп откидывает коленца с санкциями и и твиттером. Что заставляет спекулянтов судорожно выбегать-забегать в Ри — основной хеджевый инструмент для торгующих или имеющих российские акции. 

Вот и долбит в разные стороны. А мы, трендовики — покупаем на росте и продаём на падении. И зарабатываем на ударных днях. А на таком рынке оных нет. 

И Сиуланов с Набиуллиной обещают, что не будет до конца года. В смысле, что они удержат курс рубля стабильным. 

Так что не знаю как уважаемый А.Г., а я надеюсь, что таки не удастся у наших финансовых властей сия стабильность. 
Ну и что движухи не твиттер-новостях, а на серьёзных  причинах пойдут.

Ну и на август приходится молиццо. Ибо август же весьма озорным месяцем иногда бывал для рынков.

KiboR,  в свое время мы считали, что выгоднее инвестору в части комиссии: 6% MF (комон) или 2%MF+20%SF (стандартная комиссия на ИДУ). Получалось, что до 26% годовых выгоднее второе, а свыше 26% годовых — первое. Из-за этого Форум, выставив стратегию на Комон, просил ограничить сумму подключения 1 млн. руб., чтобы не ставить своих клиентов в менее выгодное положение по сравнению с комоновскими. А что касается перехода на 2%MF+20%SF в автоследовании, то тут возникают сложности юридического (ведь авторы не сотрудники компании) и бэкофисного характера, которые пока непреодолимы.

KiboR, видел. И сам его приводил атеистам в бытность свою верующим. Типа соотношение профит/лосс у верующих лучше. 

Но потом — забил. Ибо коли атеисты правы, то все в лосях. А если верующие правы, и бог — всемилостив, то за то, что в него не верили — простит. Ибо значит он сам не старался, чтобы все верили.
А если он злыдень всемогущий, то это как бы не крыжится с большинством верований, кроме сатанизма. И полюбасику тогда всем муки вечные будут.

Так ведь это азы: покупай дёшево — продавай дорого. Так большинство гур учит. 
Вот они и покупают то, что падает. Чтобы продать дороже. Ну а потом покупают ещё дешевле. Улучшают среднюю цену. 

Парадокс в том, что именно взвешенные скользящие средние — лучшее, что может статистически (!) спрогнозировать будущие цены актива по прошлым ценам того же актива (!).  И доказывается это именно методами математической статистики. Вопрос только в комбинировании окон расчета и весов (в 90% случаев классические индикаторы и представляют собой какие-то конкретные комбинации скользящих средних — хорошие или плохие — это уже вопрос тестирования). Так что если хотим что-то более «крутого», то надо добавлять к входным данным что-то, кроме прошлых цен торгуемого актива, и тогда строить другие модели.

pick, каждая продажа на верхах для игры на колебаниях несёт риск того, что инструмент улетит дальше без вас. Так же как и покупка на низах в целях восстановления позиции может привести к залипанию в убыточных позициях на падающем рынке.

Но последние десять лет на растущем рынке с колебаниями эта стратегия приносила Вам удачу. Поздравляю. Вы — гений. :-)

pick, а как Вы заработаете на плечевиках-затейниках? Вы же работаете без плечей. Т.е. усредняться на плечи не сможете. 
Или Вы сейчас не на весь депозит в инвестициях? То есть Вы сами себе уже сейчас обрезаете свой инвестиционный доход в ожидании того момента, когда можно будет загрузиться на панике?

pick, Вы торгуете с 2008 года. И инвестором стали не с января-марта. И хотя бы поэтому не можете знать, как Вас развернёт.
Впрочем, даже я не знаю как меня развернёт и куда. Хотя я в трейдинге с 2003 года, а в инвестициях — с 1993 года. 
Ибо рынок куда коварнее, чем нам кажется.

И то, что Вы на рынок денег пока не принесли не говорит о том, что Вы их не принесёте. Когда Начнётся. 
Мы ничего не знаем. 

pick, и я не знаю на ком из инвесторов я заработаю на следующем кризисе (очень возможно, что не конкретно на тебя), но заработаю я в первую очередь на инвесторах. В условиях феерического падения рынков шортисты зарабатывают на инвесторах. Которые в моменте становятся в разы беднее, чем до кризиса. Потом инвесторы могут и отыграться и я даже может быть перейду в их ряды, будучи трендовиком, но в острой фаз кризиса я заработаю на инвесторах. А они отдадут часть нажытого шортистам.

pick, посмотрим. Есть же ещё и психология. Ты же 2008 год ещё только начинал инвестировать. И знать не можешь, что включится в голове Когда Начнётся. Какие бесы-искусители начнут напевать и нашёптывать. Бесы страха и искусители жадности. 

pick, но за 2008 годом не обязательно последует 2009. А вполне может последовать 1929-й. 
И вот на этом отливе мы и увидим, как говорил в 2008 году  ваш учитель Баффет — кто купался без трусов. 
Тогда-то он был в одних семейниках с Бернанке, Голдманами и ДжиПи Морган. В этот раз и семейники, даст Б-г, не спасут. 

Лучше быть богатым и здоровым инвестором, чем бедным, но зато больным активным и маржинальным спекулянтом.

И да, 2008 год никто не отменял. В том числе и 10 лет инвесторского стажа. 

Клюёшь каждый день по зёрнышку, как курочка, а серешь раз в неделю (месяц) как слон. Ибо когда день пошёл не в твою сторону, то  начинаешь отыгрываться. Ибо без зёрнышка ж нельзя уходить? 

Ну вот. Как вкусненькую черешню на рынке так в очередь стоят, а как вкусненькие, т.е. растущие, инструменты на бирже покупать — так все носом крутят. Норовят с гнильцой что подешевле, падалицу, прикупить.

это для вас с рисковиками фиксировать убытки — это очень грамотно, а для тех, кто торгует временем — фиксировать убыток — это преступление перед собой и обществом. Ибо время — не ограниченный ресурс. Просто надо подождать. А когда у клиента не ограниченный ресурс он может ждать бесконечно. А брокер мог бы и перехватить где-нибудь денег, если у него их ограниченно и не хватает лимитов по фирме из-за торговцев времени. Брокеру клиент комисс за это платит. 

cipia, ну всё как я и предположил.

И да, глядя на график в профиле я ещё подумал — что это за художник нарисовал. Ну а теперь всё прояснилось.
Не первый уже раз я на смарт-лабе вижу такие мощные и непринуждённые графики доходностей.  Ну которые = работа + биржа. Инвесторы любят такие графики. Ибо они для них показывают откуда они пришли и куда они придут через N лет.

Да и у меня тоже такой график доходности выглядит куда как симпатичнее, чем чисто трейдерский на Комоне.
Но я всё же, будучи спекулянтом, а не инвестором, воздерживаюсь от такой комбинаторики. :-)
И потому веду отдельно учёт трейдерской доходности и затрейдерской.