А в среднесроке мой самый прибыльный шорт, когда уже отпадали за неделю на 10-15%. Уже все сообщили, как продали максимумы, уже большинство на поддержках и границах каналов выкупили дно, некоторые и не один раз… И тут, бац! Небольшое движение вниз и гачинают работать мои стопы на вход в шорт… Опять продал дно… :-(
А потом оказывается, что вовсе и не дно…

Контртрендовик написал. Ярковыраженный. А для меня-трендовика дело выглядит так:

Точка входа в самый интрадейный прибыльный шорт — это когда к полудню или к обеду тебе очень-очень страшно смотреть на экран терминала (там всё красным-красно), когда на душе скребут кошки, продирая до самых костей, кровь стынет только от одной мысли продать, когда рынок уже упал на 5% и падал уже неделю (месяц) провалившись на 30-50%,… Не будь пессимистом — продавай на всё, и сиди, следи за возможным разворотом! Но не в коем случае не закрывай шорт до разворота или до 23:45, какой бы сахарной не казалась прибыль и какие бы бабочки в животе не летали!

Но вот большинство с радостью воспримут метод уважаемого суслика… Ведь так круто купить на всей красноте и поиметь всех, пойдя против рынка!

sanches, что-то мне подсказывает, что поиск книг по психологии — это третий этап формирования трейдера-интуитивщика. Первый — поиск грааля интуитивной торговли самостоятельно. Второй — поиск грааля интуитивной торговли в книгах по трейдингу…

Но меня одолевают какие-то смутные подозрения, что авторы книг по психологии ещё большие шарлатаны, чем авторы книг по трейдингу.

livladimir, я тоже работал с 3-мя индикаторами. К обеду выявил закономерность. Удалил два. Оставил один. Классно работал. К вечеру понял, что надо было удалить этот один, а оставить первые два. Восстановил первые два. И две вещи добавил. На вечёрке в первый час выявил закономерность. Удалил одну вещь и два индикатора. Сейчас понял, что работал не правильно. Без вариантов. Поменял мировозрение и мироустройство. Выкинул к чёрту все индикаторы и вещи. Работаю на пробой уровней. Системно так. Уже третий час работаю. Но думаю завтра с утра поработать с линиями камарильи. Или по волнам Эллиота.

Евгений, а как торговать собственное мнение? Ведь рынок-то о нём почти не знает? И ему плевать на наше собственное мнение. Поэтому лучше бегать за рынком, следуя тренду на Вашем тайм-фрейме, и выедая серединки в движениях, вклиниваясь в подтвердившее себя движение. Это моё ИМХО — трендовика. :-)

Если рынок решит уничтожить меня и я разорюсь то я буду работать психологом. //

Психологу, конечно, виднее. Но как мне подсказывает жизнь уничтоженных рынком трейдеров — это вряд ли… Когда-то, в далёком 2002 году первый трейдер, который мне встретился — молодой парень лет 23-х, дал мне первый совет, который подспудно помог мне спастись от разорения через полгода… После этого он несколько лет торговал… разорялся, поднимался в других сферах… и снова разорялся. Был неплохим технарём… Но год назад я его видел с потухшим взглядом около подъезда — он ходил по вызову настраивать и ремонтировать компьютеры — разовые подработки. Рынок его сломал. Он больше не хотел уже ничего в жизни. 30-ти летний старик… Другой мой знакомый трейдер тоже рассказал про пару таких случаев, когда рынок уничтожал людей окончательно. Трейдер, даже разорившийся, не гибнет (морально или физически), если только он не считает себя временно вне игры. А если рынок Вас уничтожит, боюсь, психологом Вам уже не быть. Хотя может быть я плохо знаю психологов.

Нет, я, конечно, мог бы сказать — я торгую строго и дисциплинированно по системе, торгую не только тогда, когда хочу адреналинчика, а как самый дисциплинированный клерк в офисе и поэтому я — не лудоман, а просто профессионал, качественно делающий свою работу…

Но! Есть одно но… Уже у Достоевского описываются игроки с целыми тетрадями формул и систем… И эти игроки тоже ходили к рулетке, как на работу. Так что — хрен его знает… :-(

Я что подумал. Найти того, кому можно отдать деньги в ДУ не проще, чем поймать дно на рынке. Естественно, хочется отдать тому, у кого виден многолетний растущий тренд на счёте — причём на большом счёте…
Но тому Ваши денюжки не нужны, раз он много лет и так стоит на прибыльном тренде…
Отдать тому, кто только начал, хотя и имеет за короткий интервал выдающийся всплеск результата, тем более на небольшом — глупо. Это вполне может быть ложным выносом результативности…

Таким образом надо искать недооцененных трейдеров — у которых был достаточно длинное падение счёта или боковик, после которого наблюдается уверенный рост, т.е. подтверждён разворот падающего тренда на счёте на растущий… В таком случае можно рассчитывать на то, что и трейдер уже пережил худшие времена, и в то же время — он заинтересован в притоке денег…

Как-то так видится…

Мне реально непонятно как можно не соблюдать правила системы, в которой ты уверен. Если ты знаешь, что если ты будешь делать все по системе, то будешь зарабатывать, как можно не следовать этим правилам ?!?!?!.. //

Совершенно верно.
Мне тоже не понятно, зачем всякие медитации, утренние установки, пробежки и мантры, если уверен в своей системе? А потом — нарушения правил и тильты… С последующим покаянием.
Думаю, дело в том, что при всех этих упоминаниях о своих торговых системах и своих торговых правилах — 95% на рынке — чистые интуитивщики.
Они это в душе прекрасно знают, и именно поэтому постоянно творят то, что интуиция на ту же душу положит. А потом на следующее утро опять та же песня: «Соберись! Не будь тряпкой! Соблюдай правила!» Какие правила? Нет правил. А если есть непросчитанные правила, типа:
1. Обязательно получить плановую прибыль за день (неделю, месяц) и закрыть после этого КВИК.
2. При этом не допустить просадки больше плановой…

то может быть лучше, действительно, колбасить без правил? Ибо такие правила весьма сомнительны как для исполнения, так и для конечной результативности трейдинга.

Ну раз в избранное, то скажу и я своих пару слов для истории. :-)

Я тоже тильтовал, будучи «юным» трейдером. Лучшим лекарством от тильта стала системность торговли. Суть системности в том, что я фиксирую все свои трейды в экселевской таблице. «Сила» трейда зависит от ряда просчитываемых по результатам торговли за год факторов. Больше, чем год для интрадея смысла брать нет. Слишком уж разным бывает за больший срок рынок. А количество трейдов в день — около трех, позволяет иметь достаточный массив информации. Так вот к этим факторам относится соотношение спроса и предложения и количества заявок (при разных соотношениях — разные лимиты). Эти лимиты определяются на основании годовой статистики результативности входов при определенных соотношениях. Также лимит зависит от дня недели. Опять же на основании статистики. Также зависит от того в какой временной период солучился пробой. Опять же на основании статистики…
Таким образом, результативность каждого трейда с учетом соотношений спроса-предложений, времени и дня входа влияют на то, какими будут лимиты на трейд в следующий раз. И может получиться так, что сегодняшний убыточный трейд приведет к снижению лимитов на аналогичные трейды следующего дня или недели или месяца и, даже при сегодняшней убыточности даст большую экономию… И наоборот, прибыльный трейд за счет фиксации в таблице ведёт к увеличению лимитов на будущее и може дать ещё больший эффект… Ну и совокупность всех сделок даёт представление о доходности системы, позволяет определять необходимую степень «плечеватости», позволяет проверять возможные альтернативные подходы к трейдам…

Поэтому необходимо чёткая и честная фиксация всего, что происходит в рынке – с учетом всех этих факторов. Следовательно, тильтовать по большому счёту некогда.

Я осознаю, что с точки зрения презентативности выборки (хотя она и включает более 750 трейдов за год), изменения рынка эти различающиеся лимиты, возможно, не дают какого-то дополнительного профита, а может быть и наоборот, но зато очень хорошо избавляют от тильта. Потому что следишь не за счетом и не за рынком, а за тем, что будешь делать на следующем пробое — смотришь новые лимиты, внимательно следишь и фиксируешь соотношения в момент КВИКовского крика Масяни — «улетело», готовишь к актвизиации стопы закрывающие трейд или разворотные с учетом всех этих дел… То есть рвать нервы и волосы на жопе абсолютно некогда.
И, повторяю, с учетом влияния каждого трейда на статистику и последующие трейды — внимательно и честно фиксируешь то, что происходило. Себя здесь смысла дурить нет и не интересно. Так же как и бродить в горе по хате, кушать водку или медитировать — надо вести дальше и трейды и статистику…

Вот таким образом я забыл, что такое тильт. Хотя когда сам тильтовал и не знал, что такое слово есть. :-)

У меня — мальчик и девочка. 22 и 19 лет. Сейчас оба учатся в университетах по специальности «прикладная информатика в экономике». Я начал трейдерить чуть более 8 лет назад. Их возраст тогда можете посчитать. Начал торговать по взрослому, после того как поднял за первый месяц 50% профита, с очень «удачного» шорта РАО ЕЭС с полным комплектом начинающего трейдера: сшестым плечом с последующими усреднениями, с пополнением счёта, в т.ч. занятыми у друзей деньгами. В какой-то момент, через месяц после начала шорта когда убытки достигли 80% внесенных денег и встал вопрос о продаже квартиры. Этот месяц сопровождался слезами жены, походами в церковь со свечками и т.д… Всё таки ещё через месяц после радикального изменения всей торговли отыграл почти всё. Тысячу долларов оставил рынку за учёбу. Дети всё это по любому наблюдали.
Года четыре назад, когда стал уже торговать в профит, намекал сыну — не хотел бы он попробовать? Было категорическое — нет. И до сих пор ни у сына, ни у дочери нет даже близко желания включить программу биржевой торговли. При том, что учатся хорошо, и даже отлично, интерес есть и к информатики и экономике и даже к рынку ценных бумаг — в разных пропорциях конечно, у сына и дочери…

Видимо получили жестокую прививку от трейдинга в детско-подростковом возрасте. Но, честно говоря, я даже и рад. Пусть реализуют себя сначала в реальной жизни. А описание торговой системы и своего торгового опыта я веду. Не специально, но копируя некоторые свои посты о системе и трейдинге из форумов и из приватной переписки с коллегами-трейдерами. Возможно, когда-нибудь пригодится это и детям.

Ну а зачем пытаться «купить на локальном дне и продать на хае»? Внутри дня тоже есть тренды. Внутри любого тайм-фрейма есть тренды. Ну разве что внутри секундного тайм-фрейма — нет. Но судя по тому как роботостроители бьются за каждую миллисекунду — и внутри секунд есть тренды.
Я вот трендовик. В том числе и в интрадее. Сигналы и фильтры, конечно, несколько другие, но главный смысл тот же: выросло — покупай, упало — продавай!
Правда, обычно, чтобы не пугать людей говорят так: «растёт — покупай, падает — продавай». Но моя версия фразы кажется более правильной, хотя и не такой заманчивой.

В целом все шло на мой взгляд довольно неплохо, и счет рос показав на пике прирост +26.9% (хотя рынок был довольно сложный — грубо говоря пила), но затем на падении я умудрился растерять весь профит и ушел в убыток. //

Извините, но значит боковой рынок — для Вас — не сложный. Как и для большинства конттрендовиков.
Кстати, общее размышление, безотносительно к автору. Начинающие трейдеры, (а большинство начинающих — контртрендовики) часто слышат от опытных, что боковой рынок — сложный. И весьма сильно начинают себя переоценивать. Так как на боковом рынке, у них очень неплохо получается зарабатывать, т.к. такой рынок очень многое прощает, в т.ч. и недисциплинированность и работу без стопов и мелкие ошибки… В общем, я бы сказал, что не только растущий рынок, но и боковой не надо путать со своей гениальностью.
Но вот когда начинает рынок трендовый — простой для опытных трейдеров, начинающие трейдеры «сыпятся»… Хотя изначально они предполагали, что раз у них так хорошо получается на «сложном» рынке, то уж на простом всё будет просто замечательно!
Ан нет! Вот как работать по тренду, когда хотя бы каждый день открытие с гэпом по тренду на 3-4%, когда он привык что такие движения бывают в лучшем случае за пару дней? Как бедолаге-новичку встать по тренду? и это только один пример трудности на «простом» трендовом рынке.

asf-trade, большинство технарей торгуют интуитивно. Все эти треугольники, головы-плечи, каналы, диверегенции, индикаторы… :-)
Антиномическая пара: системщик-интуитивщик.
Кстати, я тоже почти не технарь. Торгую только тренды по каналам Дончиана и денежные потоки. По соотношениям спроса-предложения. Но при этом истый системщик. Шага не сделаю, если не предписано моей системой. И наоборот, не отступлю не на шаг, если шаг предписан системой.

Вот мне интересно. Как читаю, так у всех на Смарт-Лабе правила. Почти все их озвучивают. И почти все их с энтузиазмом нарушают. Потом каются. И снова нарушают.
А вы, друзья их обсчитывали? Я понимаю, конечно, что есть критерии Келли, есть другие методы управления капиталом, но ведь бывают состояния рынка, когда эффективнее Антикелли. И почему, например, после просадки в 3% за день или 10% за месяц надо обязательно прекращать торговлю? А может быть надо наоборот — поднарастить позицию?
Не надо бросать в меня камни — Ральфа Винса, Кургузкина и Ларри Вильямса читал. :-) Сильно чту и применяю в работе. Но всё же веду постоянный еженедельный обсчёт эффективности применения того или другого критерия изменения размера капитала в работе.
А произвольно отказываться от торговли после какой-то просадки или подъема счёта это, извините — мартыновщина какая-то, если не сказать больше — герчиковщина и элдерщина. :-)
Нервы надо укреплять обсчётами.

hardcam, возможно. Вообще-то я не переоцениваю и репрезентативность своей статистики — всё таки меняющийся рынок меняет и поведение инструментов внутри дня, следовательно, меняет и статистику… Хотя выхлоп есть и неплохой. Он определяется достаточно просто — я веду учет трейдов так сказать в типовом виде — без учета этих меняющихся лимитов, а затем сравниваю с тем, что реально происходит со счетом. С учетом среднего плеча, естественно. Так вот практически нет календарных периодов, когда такое лимитирование ухудшило бы результаты…
Но самое главное — это дисциплинирующий фактор таких действий… Ну и психологический тоже. Если работать с одним и тем же плечом, достаточно большим, то это психологически утомляет после ряда как убыточных, так и прибыльных сделок. Когда же плечо «плавающее», то для меня намного проще выходить и максимальным для меня плечом, и минимальным. Т.е. это как с физическими нагрузками — кому-то лучше подоходит ровная циклическая работа с равными нагрузками и циклические виды спорта, а кому-то — динамические изменяющиеся нагрузки.